Témakörök:
Az automatizált robotok futtatása akkor lehet sikeres, ha a működtetés során megtapasztaljuk a scriptek tőzsdei logikáját, és megértjük a scriptek programlogikai működését. Ezért hasznos, ha a többi hallgatótársunktól is átvehetjük a tapasztalatokat, melyek elősegítik az automatizált robotok gond nélküli üzemeltetését. A nagy érdeklődésre való tekintettel ezúttal Englert György hallgatót hívtam meg az Automatizált tőzsdézés TőzsdeKlubra, aki beszámol a nem veszít logika stratégiák és a programlogika terén szerzett tapasztalatairól. Mivel ez lesz az utolsó Automatizált tőzsdézés TőzsdeKlub idén, ezért a hallgatói beszámolók rövidebbek lesznek, és összefoglaljuk a tanfolyamon elsajátított stratégiákat.
I. Hallgatói vendégelőadó:
Englert György, a Tőzsdeiskola Automatizált tőzsdézés tanfolyamot végzett hallgatója
A hallgatói vendégelőadó témakörei:
- StochasticADX nem veszít stratégia futtatása devizapárokon
- Áttérés demó futtatásról éles futtatásra
- Beszámoló a programlogikai tapasztalatokról
- Programlogikai kivételkezelések MetaTrader4-ben
- Áttérés NinjaTrader7-ről MetaTrader4-re
II. Hallgatói rövid beszámolók, tapasztalatok megosztása egymás között:
- Az automatizált robotok optimalizálása
- Valós időben való futtatás tapasztalatai
- Nem veszít logika stratégiák futtatása során szerzett tapasztalatok
- Scalp stratégiák futtatása során szerzett tapasztalatok
- Programlogikai tapasztalatok
- Elkövethető hibák a futtatások során, melyből a többiek is tanulhatnak
Horváth András tőzsdeszakértő témái:
III. Scalp stratégiák lépéseinek rövid átismétlése lépésről-lépésre (1-3.):
1. Scalp stratégiák duplázó javító kötéssel:
Az RSI scalp stratégia duplázó javító kötései
Kulcsforduló scalp duplázó javító kötései a trend irányába és a trend ellen
A stop és az RR típusú célár kiválasztása optimalizálással
A vagyongörbe visszanyerési szabályai az RR célár függvényében
A duplázó kötések mennyiségének maximalizálása
Globális változós scalp stratégia
Egyszeres tőkeigényből többszörös nyereség elérése
A napi kötésszámok növelése a nagyobb nyereség érdekében
Több devizapáron futtatás, egy időben csak egy devizapárban lehet pozíció
2. Scalp stratégiák fordított RR típusú javító kötéssel:
Az RSI scalp stratégia fordított RR javító kötései
Kulcsforduló scalp fordított RR javító kötései a trend irányába és a trend ellen
A stratégia kis célár, tág stop optimalizációja
Az ideális tág stop, kis célár kiválasztása: nyerő üzletek aránya: min. 90%
A zsinórbeli veszteséges üzletek ritka előfordulásának vizsgálata
Javítókötés alkalmazása RR szerint a folyamatos nyereségek érdekében
3. A stratégiák veszteségkeret szerinti kötése:
Stratégiák futtatása a veszteségkeretet kiszámoló keret-stratégiában
Egyszerű stratégiák beírása a veszteségkeretet kiszámoló keret-scriptbe
IV. A nem veszít logika lépéseinek rövid átismétlése lépésről-lépésre (1-8.):
(folytatás az előző Automatizált tőzsdézés TőzsdeKlubról)
1. A nem veszít logika gyakorlása:
A BBADX nem veszít stratégia elemeinek gyakorlása, eredményeinek értékelése
A nem veszít logika működésének törvényszerűségei, szabályai
Kötési példák a BBADX nem veszít logikából
2. A kötésmennyiség kockázat vizsgálata:
A pozíció függő eredményének (minPnL) kiíratása, vizsgálata
A maximum rákötések számának kiíratása, vizsgálata
Nyerőben lévő pozíciók kezelése. A rákötések átlagárának kiíratása a grafikonra
A nyereségcél optimalizálása, a megfelelő nyereségcél-érték kiválasztása
A kötésmennyiség kockázat vizsgálata a nem veszít logika stratégiáiban: minimum PnL, maximum rákötések száma
3. A nem veszít logika gyakorlása devizapárokon:
A köthető devizapárok köre
A minimum PnL és a maximum rákötések számának vizsgálata
A minimális tőkeigény kiszámítása túlbiztosítással egy, illetve négy devizapár esetén
A nyereségcél optimalizálása, a megfelelő nyereségcél-érték kiválasztása
4. A kötésmennyiség kockázat csökkentése kötésritkítással:
A kötésmennyiségek eloszlásának vizsgálata a kötési sorozatokban
A 10-dik üzletkötés után minden második, illetve n-dik üzlet megkötésének gyakorlása
A kötések ritkítása indikátor szélsőértékek szűrésével
5. A BBADX nem veszít logika nyereségeinek növelése:
BBADX stratégia - az első kötések több mennyiséggel kötése
BBADX stratégia egyesével növekvő rákötésekkel
BBADX stratégia halmozottan növekvő rákötésekkel
BBADX stratégia négyzetesen növekvő rákötésekkel
A nettó profit és a minimum PnL arányának javítása a fenti BBADX verziókkal
A BBADX globális változós stratégia legfontosabb tudnivalói az elindításhoz
Több devizapáron futtatás, egy időben csak egy devizapárban lehet pozíciója
Egyszeres tőkeigényből többszörös nyereség elérése
Tőkeigények, halmozott havi nyereségek kiszámolása
A havi hozamok összehasonlítása az alap BBADX stratégiákkal
6. A nem veszít logika tőzsdelogikai gyakorlása:
PnL sorrend felállítása a devizapárok között a BBADX alapstratégiával 20 pontos célárral
Az optimális nyereségcél kioptimalizálása: a legjobb Nettó profit / minPnL arány megkeresése
A kötési sorozatok eloszlásának, gyakoriságainak vizsgálata
A minPnL csökkentése fizikai kiritkítással
A minPnL csökkentése hipotézis időtávval
A minPnL csökkentése indikátor szélsőértékkel
A minPnL csökkentése kombinált módon
A maximum rákötések számának kiíratása, vizsgálata
A minimális tőkeigény kiszámítása túlbiztosítással egy, illetve négy devizapár esetén
7. A nem veszít logika programlogikai gyakorlása:
A kötési sorozatban lévő kötések maximalizálása
A kötési sorozat átlagárának és nyereségcéljának kiszámolása
A kötési sorozat függő eredményének kiszámolása
Pozíciózárás for ciklussal csökkenő sorrendben
A rekordértékek elmentése, kiíratása: maximum rákötések száma, minimum PnL
A hipotézis időtáv feltétel meghívása
A stratégiák felkészítése a valós idejű futtatásra
8. Nem veszít folyamatok a kezdetektől a valós idejű elindításig:
Kis-nagy nem veszít optimalizálás futtatása
A lineárisan növekvő 10. kötés után nem kötő verzió optimalizálása
Az Excel táblázatok felállítása a profit ráta meghatározására
A havi nyereségek kiszámítása
A tőkeszükséglet meghatározása alap verzió és globális verzió esetén
A valós idejű futtatás főbb tudnivalói
A globális nem veszít stratégia speciális tudnivalói
Napi program:
9:00 - 16:30
Tőzsdei Fogadóóra - Személyes tőzsdei konzultáció - A belépés díjtalan
17:30 - 19:00
TőzsdeKlub - Trendelemzés, devizapiaci alapok, tőzsdei programok, betekintés az opciós stratégiák kiemelkedő nyereségeibe
19:30 - 21:00
Automatizált tőzsdézés TőzsdeKlub
Horváth András tőzsdeszakértő témakörei:
Scalp stratégiák lépéseinek rövid átismétlése lépésről-lépésre
A nem veszít logika lépéseinek rövid átismétlése lépésről-lépésre
(folytatás az előző Automatizált tőzsdézés TőzsdeKlubról)
21:00 - 21:15
Englert György beszámolója a nem veszít logika stratégiák és a programlogika terén szerzett tapasztalatairól
21:15 - 21:30
Hallgatói rövid beszámolók, tapasztalatok megosztása egymás között
|
|
Kiemelkedően magas nyereség opciós kötésekkel
A pozíciókat 8 amerikai részvényopcióban nyitottam 2011. szeptember 8. és 12-dike között limit orderekkel. A pozíciók jelenleg is nyitva vannak, tegnap a 8 üzletből 7 volt nyereségben, tegnap 22 órára mind a 8 pozíció nyerőbe került, így a nyereség a tegnap kora délutáni 2341,33 USD-ről, 3602,32 USD-re növekedett, ez forintra átszámolva 754.744 Ft.
 A nyitott opciós pozíciók nyereségei: 3602,32 USD
Az idei Haladó tőzsdetanfolyamon a 60 stratégiát tartalmazó tematikában 14 féle opciós stratégiát sajátítanak el a hallgatók. Újdonság az idei tanfolyamon, hogy az opciókat nemcsak amerikai részvényeken, hanem már devizapárokon is kötjük, így a stratégiákat a hallgatók mindkét piacon alkalmazhatják (devizapárok, amerikai részvények).
A kimagasló nyereségek módszereinek elsajátítása
Első előadás időpontja:
2011. szeptember 24. (szombat)
9 óra
A tanfolyam időtartama:
50 óra (10 alkalom x 5 óra)
Helyszín:
Bank Center - Platina Torony
konferenciaterem
Budapest V. kerület,
Szabadság tér 7.
Tekintse meg a legújabb videó véleményeket a Haladó tőzsdetanfolyamról:
Tovább a videó véleményekre...
Olvassa el a tőzsdetanfolyam részleteit:
Időpont, helyszín...
Tematika: 18 modul...
Tőzsdetanfolyam előnyei...
Kinek ajánlott a tőzsdetanfolyam...
Tanfolyam díjszabása, kedvezmények...
Részletfizetési lehetőség...
Jelentkezzen most a Haladó tőzsdetanfolyamra
Tanfolyam jelentkezés:
06 70 631 06 16
06 70 233 48 45
Tanfolyam jelentkezés webes űrlappal:
Jelentkezés a tanfolyamra...
|
