Sokan kérték, hogy tegyek ki videókat arról, hogyan kötöm a tőzsdei üzleteket a gyakorlatban. Az egyik legagresszívebb devizapiaci stratégiáról készítettem felvételt, íme az első videó.
A videó hang kommentárt nem tartalmaz, mivel az 1 perces kötések közben erős koncentráció szükséges.
A kommentárt írásban részletesen elolvashatja:Nyereségek.pdf
Ma 14 óra 30 perckor bekötöttem az USD híreket az EURUSD és az USDJPY 1 perces grafikonokon. A kötésekhez a túlvett/túladott elvsorozat MACD stratágiáját használtam fel. A jelentős USD hírek után különösen érdemes kötni az elvsorozat jeleit, mert a nagy és hirtelen árfolyam kilövéskor hirtelen óriási túllvettség vagy túladottság keletkezik. Ezek MACD fordulásait kötöttem vissza a két devizapárban. A stratégia hírek után való kötése kimagasló eredményeket szokott hozni, a mai eredmény 5 kötésből 132.4 pont mindössze 32 perc alatt. A valós idejű kötések az elejétől a végéig megtekinthetők a 37 perces videón.
Részletes nyereség statisztikát is készítettünk a kötésekről:Nyereségek.pdf
Jegyzőkönyv a kötésekről
Oanda gazdasági naptár
Horváth András | 2008-09-05 19:44:50 | Módosítva: 2008-09-06 01:24:32
10 hozzászólás
| 1268 megtekintés
1.oldal
Szia András Engem egy dolog zavar még pedig az, hogy olyan valamiről tartasz igen költséges tanfolyamokat (Ts automatizált kereskedés), amit még te is tanulsz, tesztelsz DEMO- Számlával hogyan lehet hiteles valaki ha nincs még éles számlán futó script-je? Vagy a tisztesség kedvéért közölhetted volna a résztvevőkkel, hogy még csak demo tapasztalatod van Ts automatizált kereskedésben! Lehet azzal védekezni, hogy majd októbertől lesz szerveretek de könyörgöm akkor nem oktatok olyat amiről még nincs éles tapasztalatom!!! Azt gondolom egy mini számlával már régen ki lehetett volna próbálni az automatikus kereskedést és prezentálni az elért eredményeket, problémákat,ennyinek bele kellet volna azért férni a költségvetésetekbe!!! Nyilván az éles kereskedésnél felmerül egy csomó olyan dolog amit egy demo tesztnél nem lát az ember, mint ez itt az előzőekben is kiderült!!! Sokan most teljesen el vannak bizonytalanodva megjegyzem jogosan!
Ui.:Mellesleg azt sem tartom tisztességesnek, Parajdi Úr nálad reklámozza magát egy lejárató kampány keretében! Üdv
#9 | Szabo Zoltan | 2008-09-11 22:59:37
Szia András!
TS demo számlán gyakorolok és lenne egy pár kérdésem. Én devizákban kereskedek, illetve tesztelem a stratégiákat(vannak sajátok is :). -Be lehet valahol állítani azt,h ha az automatizált stratégia álltal nyitott pozíció mellett nyitok egy manuális poziciót(ugyanazon a devizapáron), akkor h ezt ne mutassa közösen a Position Graph Bar-ban? -Hol lehet beállítani , h időnként ne állítsa vissza a kezdeti tőkét 100000dollárra? -A program nagyon összetett szinte mindent lehet benne állítani, ezért jó lenne ha kapnánk plusz egy hónap tesztelési lehetőséget mert még mindig találkozok újabb és újabb dolgokkal, pedig átlag napi 6órát dolgozok benne. Megoldható ez, Akár egy minimális összegbe is meg lehetne állapodni a TSel?
Üdv. Nagy István
#8 | Nagy István | 2008-09-11 15:24:19
Szia András!
Ha elvonatkoztatunk a spread-ek vagy slippaga miatti pontatlanságoktól, jó. De ha tényleg megtörténnek azok a visszautasítások, hibaüzenetként, hogy x milliós fedezet hiányában nem teljesül az order. Ez mindennél nagyobb TS hiba. És bármi más hibaüzenet is jöhet ezek után. AKKOR MOST MI VAN? DE TÉNYLEG! Megint el vagyok az egésszel kapcsolatban bizonytalanodva, pedig szép lenne minden.... Ez most mindent, tanfolyamot, tesztelést, hasznavehetőséget teljesen megkérdőjelezett bennem.
Üdvözlettel: Jeremiás Attila
/*Moderálás oka: A blog célja a nyilvános kommunikáció.*/
#7 | Jeremiás Attila | 2008-09-11 08:02:59 | Moderálta: Kiss László | 2010-01-18 15:02:23
Kedves András, valószínűleg nem jól fogalmaztam!?
Nem az a baj, hogy a középárfolyamon jeleníti meg, és csak e felett tudok venni, vagy alatta eladni a spread különbségnek megfelelően. Ez OK, és értem. Itt ugyanarra gondolunk, és minden ábráddal egyetértek.
A gond egészen máshol van. Amikor beadok egy ordert előre a következő gyertyára, akkor én azt a beadott áron kell megkapjam. Az igaz, hogy ezt olcsóbb árfolyamon, „veszi” a bróker, és nekem a spreaddel magasabban adja, de akkor is amit kapnom kell, azt az ordernek megfelelő áron kell kapnom. És erre ezer kötés példa van az Oandában is, ami mindig így működik.
És az én gondom nem az, hogy a pillanatnyi árfolyamhoz képest mekkora spreaddel adja, hanem a stratégiában meghatározott, a program által megadott árhoz képest mennyiért adja. És ebben van egy változó eltérés. Vagyis hol az elején, hogy a végén, hol mindkét oldalon vagy egy változó eltérés. Nézd meg az én képernyő kivágásom és a videón.
És igen ritkán, de ez az eltérés az én javamra van. Vagyis az én előnyömre késik. De nagyon ritkán előfordul. Ez eleve kizárja a spread magyarázatot, mivel az elképzelhetetlen, hogy negatív spreadet alkalmazzon a bróker. És a többek által gyanított átverés, vagy bróker extra profit sem igaz szerintem.
Tehát félreértjük egymást. És a Te összes ábrád csak a kötéseket mutatja egymagában. Az enyém pedig azt, hogy a teszt és egyben stratégia hol küldte az ordert, és ezzel szemben mekkora eltéréssel teljesült az. Vagyis egy ábrán látható a teszt és a valós érték.
És azért volt az a szomorú tapasztalat, hogy a teszt, ami pontosan számol, kihoz egy szép emelkedés, a valóság pedig kemény mínusz. Mert már teljesen váltózó áron teljesít a TS.
Az Oanda egyszer sem csinált még ilyet. Próbáld ki, hogy a TS-ben stratégiában kiadsz egy stop ordert a következő gyertyára. Ne market ordert, mert az piaci ár, és kitörés stratégiánál csak stop order lehet. És akkor látni fogod, hogy nyitáskor és záráskor is lesz eltérés. És sok eltérés, sajnos.
Ugyanakkor próbáld ki az Oandában, hogy beadsz előre egy adott árra egy ordert. Az pontosan azon az áron, csúszás nélkül veszi meg.
Még felmerülhet a limit order esete is, csak akkor minden olyan kötéskor, amikor csúszás lenne, akkor kimaradnál a kötésből. Ez pedig a stratégia végét jelenti. Olyan motor ami időnként kihagy egy hengert, nem üzembiztos. És főleg nem lehet vele tesztelni és tervezni!
És még egy példával talán jobban érthető:
Képzeljük el, hogy bemegyünk a helyi boltba, és megkérdezzük mennyibe kerül egy autóalkatrész. (több mint tíz éven át egy saját autóalkatrész importőr cégünk a Halival közösen). És a boltos megnézi a gépét, és azt mondja, hogy a kért Jaguár első kerékcsapágy 25.000 forint. Te szívod a fogad, de megrendeled. Ez nagyon könnyű „Easy”, mert nem kell több nagykerbe telefonálnod, meg bajlódnod vele. Ez kényelmes. És amikor megjön, akkor azt mondja a kereskedő, hogy elnézést, de közben árat emelt az importőr, és ez már 28 ezer.
Te mit tehetsz? Vagy eleve az importőrhöz mész, és az azonnal azt az árat mondja, amiért azonnal a kezedbe is nyomja, vagy maradsz a kényelmesebb helyi boltnál, aki akár az információ késés miatt drágábban hozza a végén mint azt ígérte.
Ebben a példában az Oanda az importőr, aki a forrás, és a TS a helyi bolt, ahol „kényelmesen” tudsz vásárolni, igaz lehet hogy többért hozzák. És arról nem is beszélve, hogy a helyi bolt rátesz egy 6 USD brókedíjat/szállítási költséget neked, és persze a háttérben megvan neki a spreadje (nagyker árrés), ami téged nem érdekel, mert te konkrét áron kérted az alkatrészt, és azzal terveztél előre.
Szóval ez a példa jól illusztrálja, hogy Easy/kényelmes vagy nagyker módon kereskedsz.
És még egy igazi konklúzió a példából. Végül egyébként is Bécsben járva megvettem az első kerékcsapágyat (XK8-hoz) 69 EUR-ért a Dezelnél. Úgy látszik lassan mindenre igaz, hogy nálunk a legdrágább.
Jó munkát
Parajdi István
#6 | Parajdi István | 2008-09-10 18:52:05 | Módosítva:: 2008-09-10 18:53:49 | Moderálta: Veres Zoltán | 2008-09-15 11:11:51
Kedves István!
Feltettünk pár képet és számítást a TradeStation kötésekkel kapcsolatban. Long nyitásakor a TradeStation feljebb jeleníti meg a vételi nyilat, mint a pillanatnyi közép árfolyam. Ez ugyanígy van az Oandában is. Az Oandánál és a TradeStation kötéseknél is minden pozíció mínuszban indul (spread miatt). A TradeStation a grafikonon ezt úgy jeleníti meg, hogy egyszeres spreaddel drágábban történik a vétel, záráskor viszont a pillanatnyi középárfolyamon történik az eladás. Így jeleníti meg grafikusan a spreadet. Nyitáskor 1x spread, záráskor 1x spread. Eredmény: 1x spread.
Ha a változó spread-ek zavarnak egy feltételbe be tudod programozni, hogy csak adott spread határon belül kösse az üzleteket. Meg lehet hívni az aktuális Bid és Ask árfolyamokat. Vond ki a kettőt egymásból, tedd be egy változóba, és szabd ki feltételként, hogy csak akkor kössön, ha a különbségük egy értéknél kisebb.
Így lehet például meghívni: Value3 = ((CurrentBid + CurrentAsk)/2);
Ez a spread kérdés csak pozíció nyitáskor érdekes, záráskor a különbség nulla. A spread kérdést ne söpörd a szőnyeg alá, ezzel script szinten is foglalkozni kell! Így nem lesznek meglepetésszerűen nagy spread ugrások, hanem tökéletesen tudod kontrollálni.
Oanda kötések esetében nyitáskor a spread felével veszel drágábban (Ask árfolyam és a középárfolyam különbsége), és záráskor szintén spread felével lejjebb történik az eladás (középárfolyam és a Bid árfolyam különbsége). Nyitáskor 1/2x spread, záráskor 1/2x spread. Eredmény: 1x spread.
Összefoglalva:
TradeStation Vételkor: 1x spread különbség Eladáskor: nincs különbség Eredmény: 1xspread
Vétel Pillanatnyi spread vételkor: 2,8 pont Itt volt az ár a kötés pillanatában: 1,76074 pont Itt vette meg: 1,76102 pont
A grafikonon 2,8 ponttal (1,76102 – 1,76074 = 2,8 pont) rajzolja feljebb a TradeStation a nyilat. Ezen nem kell meglepődni, ez éppen a spread.
Eladás: Pillanatnyi spread vételkor: 3,2 pont Itt volt az ár a kötés pillanatában: 1,76011 pont Itt adta el: 1,76011 pont
Eladáskor semmilyen különbség nem merült fel, a két érték különbsége nulla. Összegzés: grafikonon lévő különbség a spreaddel egyenlő.
EURJPY long
Vétel Pillanatnyi spread vételkor: 2,6 pont Itt volt az ár a kötés pillanatában: 151,907 pont Itt vette meg: 151,933 pont
A grafikonon 2,6 ponttal (151,933 – 151,907 = 2,6 pont) rajzolja feljebb a TradeStation a nyilat. Ezen nem kell meglepődni, ez éppen a spread.
Eladás: Pillanatnyi spread vételkor: 2,5 pont Itt volt az ár a kötés pillanatában: 151,874 pont Itt adta el: 151,874 pont
Eladáskor semmilyen különbség nem merült fel, a két érték különbsége nulla. Összegzés: grafikonon lévő különbség a spreaddel egyenlő.
Oanda kötés méretek:
Egyszerre nem lehet nagyobbat kötni, mint 10.000.000 unit semmelyik devizapár esetében sem. Többször, eldarabolt módon azonban 10.000.000 unit fölé is lehet építeni pozíciót. A kizárásnál kell nagyon vigyázni: például 2 limit ordert kell betenni a maximum összpozícióméret felett. Ha piaci áron kézzel zárom ki, nem lehet egyszerre nagyobb pozíciót zárni a 10.000.000 unitnál, ezt is két gombnyomással kell kezelni. Erre való a "Keep open" pipa jelölés a kötési ablak bal alsó sarkában.
A TradeStationt tekintve már 1,5 hete tesztüzemmódban fut a tőzsdei szerver, azaz a trade szerver. Jelenleg még egyeztetések vannak, ha stabilnak mutatkozik a rendszer bevezetjük az éles kereskedésbe. Tervezett indulás 2008. október 1. Csak így szabad tételeket kötni automatizáltan.
Üdvözlettel: Horváth András
#5 | Horváth András | 2008-09-10 17:39:00 | Módosítva:: 2008-09-10 18:00:52
Kedves András!
Azt gondolom, hogy az a legegyenesebb, ha közvetlenül hozzád fordulok. Sok olyan problémába ütköztem, ami gyakorlatilag ellehetetleníti a szememben a TS használatát.
Azért fordulok hozzád, mint a TS elkötelezett hívéhez és oktatójához, hogy kikérjem véleményed. Könnyebb feltenni a kérdéseket, ha mutatom, ezért csináltam egy videót:
Ebben megmutatom azokat a problémákat, amiket a tesztelésen túlmenően, már jó pár hetes számlánál tapasztaltam. Hozzá kell tennem, hogy ezek a gondok ugyan éles számlán jelentkeztek, de mégis csak tesztnek tekinthetők, mivel csak a minimum kétszeresével, vagyis 2 LOT-tal futnak.
Ahogy Te az korábban mondtad, neked is gond volt az Oandában nagyobb ordert beadni mint 10 millió dollár egy kötésben. Vagyis az 50 szerese annak, amivel most dolgozom. Igazán kíváncsi lennék, ha ténylegesen 10 milliós kötések lennének, akkor mekkora lesz az eltérés az order és a valós kötés között.
És gyanítom, hogy ha a pont béli elcsúszás megmarad, vagy akár jóval megnő, akkor bizony egy tételen a kései teljesítés miatt akár 4-5 ezer dollár vesztesség jelentkezik pluszban. Ez pedig megengedhetetlen. A kérdésem az, hogy Te mit tapasztaltál nagyobb kötések esetén a TS forex működésbe?
Gondlom még sok száz embert érdekel a véleményed és a válaszod a videóban feltett kérdésekre, ezért arra kérlek, részletesen fejtsd ki véleményed!
Üdvözlettel: Parajdi István
/*Elhalt linkeket tartalmaz a bejegyzés*/
#4 | Parajdi István | 2008-09-10 00:10:23 | Moderálta: Veres Zoltán | 2009-09-22 13:47:23
Szia Bikram Pun!
Nemrég értünk vissza balatoni nyaralásunkból.
A nyereséget százalékosan is beletettem a tanulmányba a teljes tőkére nézve: 3,14% (második oldalon). A nyereséget 3 módon írtam bele: pontokban, alapletétre nézve és a teljes tőkére nézve is. Az eredményeket illetve a stratégiák működését bárki láthatja és letesztelheti manuálisan vagy TradeStationban, WLD-ben, Ninja Traderben. A kötésekhez szükséges híreket, hamarosan kiteszem a www.tozsdeiskola.hu oldalra.
Horváth András
#3 | Horváth András | 2008-09-09 13:03:19
Hello Anrdas,
köszönöm a gyors válaszát. Nagyon örülök hogy élesben is megkötötted őket. Így be tudod mutatni az eredményeidet is, hogy látható legyen milyen arányban nyereség ez a stratégia. Megtudod ezt tenni?
Nem érteni, hogy számoltad a nyereséget % ban. Szerintem ez nagyon hibás. A tőkére kell szamolni a hozamot és nem az alapletétre. Kérem segítsen megérteni.
#2 | Bikram Pun | 2008-09-08 22:18:56
Kedves Bikram Pun!
Az üzleteket bemutató jelleggel demó számlán kötöttem, ez az egyik hírstratégia amit élesben is kötök, a stratégiának money management alapú stop-lossa van.
#1 | Horváth András | 2008-09-08 08:50:48 | Módosítva:: 2008-09-08 09:01:09
Hello,
Ez a demo kötés volt, ugye? A stratégia tratalmazt Stop Loss szintet is?
