Az alábbiakban részletesen beszámolok a legutóbbi H-RSI stratégia fejlesztésekről. A H-RSI stratégiára ráfejlesztettem egy speciális money management elvet, így a stratégia stabilitása és eredménye sokat javult. A fejlesztéseknek köszönhetően a beborulás kockázatát a vagyonnövekedési görbében kiküszöböltük, és a pozíció építése erőteljesebbé vált.

Íme az eredmények részletesen:

1. EURUSD 1 perces grafikon – 2008. 07. 31 – 2009. 07. 31.
Kötési időkorlát: 0-24 óra, azaz a nap teljes szakaszában köti az üzleteket.

Profit factor: 1.37
Üzletkötések száma: 8818














2. USDJPY 1 perces grafikon – 2008. 07. 31 – 2009. 07. 31.
Kötési időkorlát: 0-24 óra, azaz a nap teljes szakaszában köti az üzleteket.

Profit factor: 1.70
Üzletkötések száma: 7926














3. MSFT 1 perces grafikon – 2008. 10. 01 – 2009. 07. 31.
Kötési időkorlát: 15:30 – 22:00 óra, azaz az amerikai tőzsde nyitva tartása alatt köti az üzleteket. A stratégia kiszűri a tőzsdenyitás előtti (pre-market) és a tőzsdezárás utáni (post-market) időszakokat.

Profit factor: 2.35
Üzletkötések száma: 1952















4. INTC 1 perces grafikon – 2008. 10. 01 – 2009. 07. 31.
Kötési időkorlát: 15:30 – 22:00 óra, azaz az amerikai tőzsde nyitva tartása alatt köti az üzleteket. A stratégia kiszűri a tőzsdenyitás előtti (pre-market) és a tőzsdezárás utáni (post-market) időszakokat.

Profit factor: 2.33
Üzletkötések száma: 1741














5. DELL 1 perces grafikon – 2008. 10. 01 – 2009. 07. 31.
Kötési időkorlát: 15:30 – 22:00 óra, azaz az amerikai tőzsde nyitva tartása alatt köti az üzleteket. A stratégia kiszűri a tőzsdenyitás előtti (pre-market) és a tőzsdezárás utáni (post-market) időszakokat.

Profit factor: 2.30
Üzletkötések száma: 1984















A fenti tesztelések NinjaTraderben készültek, optimalizációt nem tartalmaznak. A H-RSI stratégia alapja változatlan (30/70-es szintek) a speciális money managementtel kiegészítve.


Horváth András
tőzsdeszakértő, oktató

Egy oldalon megjelenő hozzászólások száma: 

10 20 50 100

csökkenő növekvő

  A hozzászólások megjelenítése: 

Kedves Rule Trader!

Én nem igazán ismerem a tradestation platformot és teszjeit,lementem ,és később jobban megnézem.
Igy első ránézésre ez elég jól sikerült rendszernek tűnik! -csak ezt a teszt eredményt is "le kell fordítanom "Meta Trader "nyelvre"magamban:)
Ami tetszik még,hogy idősik váltás sem gond.

---

#9 | Alterman Alterman | 2009-08-03 19:20:03

Kedves Alterman,

Rezgés, frekvencia. Ez az, amivel én is leginkább foglalkozom mostanában, és örömmel láttam, hogy téged is foglalkoztat ez a terület.

Nagyon egyszerűen és röviden próbálom megfogalmazni, hogy mindenki számára pontosan érthető legyen. Én "szűröm a jelet" ( a Chart-ot ) a „zajtól”. Az így kapott eredmény alapján próbálom meghatározni a piac „akaratát” a trendfordulókra vonatkozóan. Szándékosan mondtam trendfordulót, mivel ezt nem tudom hasonlítani sem egy counter-trend, sem pedig egy breakout stratégiéhoz. Én nem látok sem dupla csúcsokat/völgyeket, stb. ezeken a chart-okon, kizárólag a „frekvencia”, és az „amplitudó” az, amivel dolgozom.

Az eredményeket láthatod lejjebb két fő USA index-en esetében ( commission 0.01 USD, slippage 0,01 USD ), de hasonló eredményeket ( esetenként jobbat ) kapok egyéb részvények esetén is. Kitettem az eredményeket az EURUSD esetén is ( Spread 15 USD, slippage 10 USD). Még így is látható azonban, hogy minél alacsonyabb időtávra megyünk, annál inkább „csökken” az eredményesség, annál több a „zaj”, melynek szűrése egyre nehézkesebb. Ezért is javasolom a – főleg kezdő – trader-ek számára, hogy minél magasabb időtávon kereskedjenek, de erről valószínűleg már sokat hallottatok. Én a minimum egy órás chart-okon történő kereskedést javasolom.

Az eredményeket minden esetben optimalizálás nélkül kaptam – nincs is mit optimalizálni a stratégiában -, a stoploss szintek is változatlanok, kizárólag az időtávot állítottam. A stratégia még stop nélkül is gyönyörűen megállja a helyét, a stop alkalmazásával csak javítunk a profit görbe karakterisztikáján. Ami még fontos, a stratégia nem tartalmaz money management-et.

A linkek:
http://ruletrader.freeweb.hu/dia.pdf
http://ruletrader.freeweb.hu/spy.pdf
http://ruletrader.freeweb.hu/eurusd1.pdf

Minden fájl több időtáv eredményeit tartalmazza.
Elnézést az „álló” formátumért a primopdf nem akarta az „igazságot”! ( Adobe Reader, View, Rotate View )

Üdvözlettel,

Rule Trader

---

#8 | Kovács Bálint | 2009-08-03 10:28:22

Szia Alterman!

Az életnek vannak olyan területei ahol igaz a mondás:"Csak a részvétel a fontos".
Ebben a "sportban" ez talán egy kicsit kevés lehet,habár ha csak azt az oldalát nézem,hogy a kreatív gondolkodás hosszútávon megőrzi elménk frissességét,már nyert ügyünk van.A többi (mármint a "lé") csak hab a tortán.:)

Én azt hiszemvalahol mindenkinek el kell kezdeni aki a tőzsdével akar foglalkozni.Jó magam és több ezer társam az iskolát választottuk,te pedig autodidakta módját választottad a fejlődésnek.Véleményem szerint teljesen mindegy,hogy valaki milyen módon fog hozzá,a lényeg:ha egyszer elkezdi akkor tényleg csinálja,és ha van hozzá kellő szorgalom és kitartás akkor az eredménynek törvényszerűen jönnie kell.

Ebben bízván kívánok még sok sikerekben gazdag évet a blog olvasóinak!

-Gábor-

---

#7 | Vincze Gábor | 2009-08-02 11:17:01

Kedves Gábor,akkor már gond nincsen ,hiszen ha ezeket a programokat pldul Te is felteszed az élő számládra,vagy bármely hallgató,akkor máris jelentős jövedelemre teszel szert,(ha tényleg ez a program teljesítménye ugyebár)!Ráadásul automatizálva!Ennél többre nem is vágyhat senki,dől a lé! :)

---

#6 | Alterman Alterman | 2009-08-02 09:00:16

Kedves Alterman!
Az előző hozzászólásodból idézek:

"Na mindegy,én a Tiedre kiváncsi vagyok,na meg arra,hogy Te milyen összefüggéseket találtál. "

Hát erre bizony én is kíváncsi lennék,mármint,hogy Rule Trader kolléga milyen összefüggések alapján írta meg a saját "jól működő" stratégiáját.De gyanítom,hogy ezt nem fogja az orrunkra kötni,talán szakmai féltékenység okán.
Ezzel szemben a jó hír:Horváth András minden végzett hallgató számára elküldi a scripteket,többek között a HRSI-t is.
De azért ne búsuljatok nagyon,mivel nektek már van néhány jól működő MoneyMaker-etek,csak hát ti a széfben tartjátok.

Jó hétvégét!

-Gábor-

---

#5 | Vincze Gábor | 2009-08-01 22:53:41

Kedves Rule Trader!

Szerintem más profitgörbét láthatunk, mint amit a tradelist alapján kellene látnunk.

A trade list, a profitgörbe és a többi eredmény is ugyanannak a scriptnek az eredménye, ezt részletesen be is mutattam NinjaTraderben a mai tanfolyam előadáson a hallgatóság előtt (olvasván a bejegyzésedet).

Ráadásul azt sem tudjuk, hogy ezt az eredményt optimalizálás kapta-e Horváth Úr, vagy sem. Mert ha optimalizálás útján, akkor ismét ott vagyunk, ahol a „part szakad”. Kérdések, kérdések, majd kételyek. Mindig itt lyukadunk ki.

Nincs ebben semmi kétely, hiszen a stratégia tesztjében semmilyen optimalizálás nincs, ezt külön ki is írtam a blog bejegyzés végén:

"A fenti tesztelések NinjaTraderben készültek, optimalizációt nem tartalmaznak. A H-RSI stratégia alapja változatlan (30/70-es szintek) a speciális money managementtel kiegészítve."

A többi felvetésre jövő héten reagálok. Kellemes hétvégét mindenkinek.

Horváth András
tőzsdeszakértő, oktató

---

#4 | Horváth András | 2009-08-01 22:46:39 | Módosítva:: 2009-08-01 22:50:41

Kedves Rule Trader!

Köszönöm hogy nagyjábol leírtad a stratégia működését,de ha ez így igaz,akkor ez egy lényegében pofon egyszerű rsi stratégia,melyet bármely Meta Trader automata program gyüjtő helyen meg lehet találni egy kis keresés után ingyen,sőt ennél sokkal jobbakat is,bár igaz vagy 5 éve néztem végig,azok sem működtek.Na mindegy,én a Tiedre kiváncsi vagyok,na meg arra,hogy Te milyen összefüggéseket találtál.
Üdvözlettel:
ALTERMAN

---

#3 | Alterman Alterman | 2009-08-01 15:20:02

Kedves Alterman,

A moderárásról: én minden egyes bejegyzésemet Word-ben írom meg, hiszen számtalan bejegyzésem része már moderálásra került, sőt egész cikkemet is töröltem már Horváth Úr. Nagy igazságok voltak ezekben, de még ennek ellenére is amint láthatjuk, nagy port kavartak a felvetéseim.

Örülök, hogy egyetértesz velem a tradelist és equity curve összehasonlításával kapcsolatban, mivel NEM ugyanazon értékeket mutatják. És pontosan ez az én gondom az eddig általam látottakkal – és már másokban is felmerülnek a kétségeim -, valami sohasem stimmel a szakavatotabb szem számára ( de már amint látom a programozásban kicsit előrébb járókkal is ez a helyzet).

Kimondom nyíltan: Szerintem más profitgörbét láthatunk, mint amit a tradelist alapján kellene látnunk.
Ráadásul azt sem tudjuk, hogy ezt az eredményt optimalizálás kapta-e Horváth Úr, vagy sem. Mert ha optimalizálás útján, akkor ismét ott vagyunk, ahol a „part szakad”. Kérdések, kérdések, majd kételyek. Mindig itt lyukadunk ki.

Moderálás oka: a H-RSI stratégia a tanfolyam és a tananyag részét képezi, a stratégiáról való eszmecserét támogatom, ezért is tettem ki az eredményeket.

Teljesen egyetértek azzal, hogy Horváth Úr küldje el a stratégiát a tőzsdeiskolában végzettek számára.

Hétfőig én is szándékozom kitenni egyik jelenleg is futó stratégián eredményeit, bárki összevetheti majd az Equity Curve-vel a TradeList adatai. Valószínűleg nem fogja senki sem megkérdőjelezni az adatokat.

Üdvözlettel,

Rule Trader

---

#2 | Kovács Bálint | 2009-08-01 13:09:26 | Moderálta: Horváth András | 2009-08-01 22:54:01

Kedves Kollégák!

A rule trader által említett kérdéseket épp most akartam én is bepötyögni hellyel közel,így ezt már nem teszem!Mivel a ninja-hoz nem értek profi szinten,ezért nem is akarok itt ebben okoskodni.
Viszont nem értem miért voltam moderálva,egy ingyenes olvasható oldal tartalmát bárki elolvashatja,habár én is időközben meggondoltam magam,és kiakartam törölni most,de köszönöm a munkát a moderátornak.
Viszont óriási ötletem támadt,ami kétség kívül minden a tőzsdeiskolánál oktatott kezdő ,haladó tradernek a hasznára válna,és a tőzsdeiskola hírnevét is tovább repítené!
Kérem szépen,mint láthatjuk,a hrsi,hmacd stb stratégiák le vannak programozva,a program kész!(mivel egyébként ugye nemlehetne hiteles tesztet készíteni)
A program a fenti ábrák szerint nyereséges,ugye ez látható a képen!

Tehát én javaslom a tőzsdeiskolának,minden náluk végzett tanuló számára akár névre írva,akár számlaszámra irva adja oda ezeket a programokat,hamár elvégezték a tanfolyamot,és azt kifizették!
Ezzel a tanulók már akkor is pénzt tudnának keresni,amikor még a következő tanfolyamot végzik,így mindenki jól járna ugye,és nyilván segítene a kételyeket is eloszlatni a sok elégedett hallgató megnyilvánulása(i)!
Gondolom ezzel Rule Treder kolléga is tökéletesen egyetért,kérem erősítsen meg!
ALTERMAN

---

#1 | Alterman Alterman | 2009-08-01 12:17:22

Horváth Úr,

Konkrétan az EURUSD 1 perces adatairól beszélek, de ugyanezt mondhatom el a többi esetén is.

• Egymást követő veszteséges üzletek száma: 481 db (Maximum Consecutive Losing Trades). Azaz, volt olyan eset, hogy 481 egymást követő kötés esetében veszít a rendszer. A kérdésem az, hogy ezt ki bírta volna ki, akármilyen tőzsdepszichológiával, vagy money management-tel rendelkezzen is?

• Azt már nem lehet látni a strategy perfomramce report-ból, hogy ez a 481 egymás vesztő széria hányszor történt meg. Valószínűleg volt kisebb számban történő 2-300-as vesztő szériája is a rendszernek. A kérdés szintén felmerül, ez hányszor történt meg?

• Max. DrawDown 1.203.480 USD, Total Net Profit 1.048.470 USD. Kérem, ezt magyarázza meg számomra, mivel azt a hatalmas visszaesést nem tükrözi a profit görbe.

• Nem látom, hogy a spread, illetve a slippge értékét tartalmazza-e az eredmény, mivel a tradelist „Commission” oszlopában 0 szerepel. Kérem tájékoztasson, hogy ezen értékeket máshol lehet-e megadni a Ninja-ban, vagy pedig itt, a commission alatt? Amennyiben nem tartalmazza a backtest ezen értékeket, kérem, úgy adja meg az adatokat, hogy a spread átlagosan 15 USD, illetve a slippage 10 USD, így összesen 25 USD egy trade „költsége”.

Üdvözlettel,

Rule Trader



A kereskedési költségeket tartalmazó eredmények a http://www.tozsdeiskola.hu/tozsde_blog/h-rsi-1-es- ... oldalon olvashatók.

Horváth András
tőzsdeszakértő, oktató

---

#0 | Kovács Bálint | 2009-08-01 09:38:12 | Moderálta: Horváth András | 2009-08-07 01:48:10