Az alábbiakban részletesen beszámolok a legutóbbi H-RSI stratégia fejlesztésekről. A H-RSI stratégiára ráfejlesztettem egy speciális money management elvet, így a stratégia stabilitása és eredménye sokat javult. A fejlesztéseknek köszönhetően a beborulás kockázatát a vagyonnövekedési görbében kiküszöböltük, és a pozíció építése erőteljesebbé vált.

Íme az eredmények részletesen:

1. EURUSD 1 perces grafikon – 2008. 07. 31 – 2009. 07. 31.
Kötési időkorlát: 0-24 óra, azaz a nap teljes szakaszában köti az üzleteket.

Profit factor: 1.37
Üzletkötések száma: 8818














2. USDJPY 1 perces grafikon – 2008. 07. 31 – 2009. 07. 31.
Kötési időkorlát: 0-24 óra, azaz a nap teljes szakaszában köti az üzleteket.

Profit factor: 1.70
Üzletkötések száma: 7926














3. MSFT 1 perces grafikon – 2008. 10. 01 – 2009. 07. 31.
Kötési időkorlát: 15:30 – 22:00 óra, azaz az amerikai tőzsde nyitva tartása alatt köti az üzleteket. A stratégia kiszűri a tőzsdenyitás előtti (pre-market) és a tőzsdezárás utáni (post-market) időszakokat.

Profit factor: 2.35
Üzletkötések száma: 1952















4. INTC 1 perces grafikon – 2008. 10. 01 – 2009. 07. 31.
Kötési időkorlát: 15:30 – 22:00 óra, azaz az amerikai tőzsde nyitva tartása alatt köti az üzleteket. A stratégia kiszűri a tőzsdenyitás előtti (pre-market) és a tőzsdezárás utáni (post-market) időszakokat.

Profit factor: 2.33
Üzletkötések száma: 1741














5. DELL 1 perces grafikon – 2008. 10. 01 – 2009. 07. 31.
Kötési időkorlát: 15:30 – 22:00 óra, azaz az amerikai tőzsde nyitva tartása alatt köti az üzleteket. A stratégia kiszűri a tőzsdenyitás előtti (pre-market) és a tőzsdezárás utáni (post-market) időszakokat.

Profit factor: 2.30
Üzletkötések száma: 1984















A fenti tesztelések NinjaTraderben készültek, optimalizációt nem tartalmaznak. A H-RSI stratégia alapja változatlan (30/70-es szintek) a speciális money managementtel kiegészítve.


Horváth András
tőzsdeszakértő, oktató

Egy oldalon megjelenő hozzászólások száma: 

10 20 50 100

csökkenő növekvő

  A hozzászólások megjelenítése: 

Kedve Rule Trader!

Így már világosabb,szóval ez egy jó stratégia!
Külön tetszik,hogy több devizapáron,és több idősíkon is működik.
Kérdésem lenne még,hogy állítottál-e valamit amikor devizapárt,vagy részvényt váltottál a tesztek alatt?
Továbbá,a program készítése óta mennyi ideje fut live számlán,és ugyan az-e az eredményesség ,mint a teszteken volt?win /loss arány stb..
(ami nem tetszett,az a demo teszt,mert sokszor nem azonosak a demo adatok a live adatokkal,brókere válogatja persze)
A stratégia logikája is nagyon érdekes lehet.
Az általad használt "zajszűrés"milyen logika alapján működik?Gyertya alakzatokat alkalmazol csak? (a teljesség igénye nélkül kérdezem persze)
ALTERMAN

---

#29 | Alterman Alterman | 2009-08-05 19:28:31

Kedves Zsolt,

köszönöm a választ.
Hogy pontosan mi történik azt ide leírom lépésről lépésre, ha tévednék, légyszíves feltétlen javíts ki.

Tehát a marobozus kötések ominózus kistoppolódásainál:
1, a pozíció megnyílik, (legyen a példában long pozíció)
2,az árfolyam elindul felfelé, a "jó" irányba,
3, ezzel egy időben a trailing stop követi felfelé az árfolyamot a megadott távolságot megtartva(ami jelen esetben tíz pont),
4, majd a trailing stop eléri azt a szintet ahol pozíció megnyilt (ebben a pillanatban az árfolyam tiz ponttal magasabban van)
5, az árfolyam emelkedése megtorpant, majd az árfolyam elindul visszafelé
6, a trailing stop természtéből adódóan csak a jó irányba mozoghat, tehát long esetében vagy emelkedik vagy helybenmarad,
7, az árfolyam csökkenése eléri a trailing stoppot, és a pozíció kistoppolódik. Az egész egyetlen gyertyában játszódott le.


Az zavart meg, hogy egy csomó esetben pont a pozíciónyitó értékig kúszott a trail stop értéke fel/le, és aztán pontosan ott stoppolódott ki. Mivel mindez historikuson futott, azért ez pont úgy nézett ki, mintha rögtön a pozíciónyitás pillanatában stoppolódott volna ki a frissen megnyílt pozíció.

A kulcsfordulóssal valószinűleg ugyanaz a helyzet. Ha egyórás chartra teszed rá, rengetegszer a nyitó helyen stoppolódik ki, egypercesen meg jól elvan, vélelmezem, hogy ennek is az előbb leírt jelenség az oka.

A piramidális kötéshez stop értéket rendelő scriptet még emésztenem kell.Ezt eredetileg nem a HRSI-hez akartam használni, hanem egy
if (HighestBar(High,100)) ==0 {EnterShort()}jellegű stratégiához, csak azért említettem a HRSI-t ezzel kapcsolatban, mert így egyszerűbb volt.


üdv

RP

---

#28 | Boci Boci Tarka | 2009-08-05 18:27:21

Kedves Alaterman,

Nagyjából ezen kérdésekre számítottam, azért is írtam, ha szükséged lenne még adatra szólj, mert ezek nem szerepeltek a rövidebb riportban.

Azt veszem ki szavaidból, hogy inkább a FOREX érdekel jobban, nem véletlenül kérdezed a „pip nyereséget”.
Mivel több időtávot is feltöltöttem 9. hozzászólásomban az EURUSD-re vonatkozóan is, vegyük alapul például az 1 órás időtávot.

1. A kezdőtőke nagysága 100.000 USD volt. A strategy report-ban a rendszer kikalkulált egy kezdeti alaptőkét, mely már elégséges lett volna az akkori piaci viszonyok alapján a stratégia indításához, ami 27.550 USD. Ez természetesen nem jelent sokat, csupán annyit, hogy a stratégia futtatásának kezdetén nem volt nagy visszaesés. A total net profit a 10 év kereskedési időszak alatt 3.505.435 USD, amit ha csak a 100.000 USD-re vonatkoztatok azt jelenti, hogy 35-szörösét hozta ezen időszak alatt ( évente az alaptőke 3,5 szeresét termelte).

2. Én is szívesen használtam volna a 0,1 lot-ot, de a DEMO verzióban 1 lot a minimális lépésköz, az élő számlán pedig nem szívesen tesztelek futó stratégiák mellett. Kérdésedre válaszolva a kötésegység 10 lot ( single entry, multiple exits)

3. Pip nyereséget nem tudok számodra megadni, ilyet nem tartalmaz a TS.

4. Igen, a maximum drawdown kérdése számomra is rendkívül fontos, természetesen az is, hogy mikor fordult az elő, de még inkább a mértéke. Esetünkben ez a 19.720 USD drawdown 2000.04.17-én történt meg, ez volt a legnagyobb visszaesés a 10 év alatt. Ezt többféle képen is értelmezhetjük, azaz ez a drawdown érték

• a net profit (3.505.435 USD ) 0,56 százaléka.
• az kezdeti tőke és az addig elért nyereségek ( 173.745 USD ) 11,35 százaléka.
• a kezdeti tőke (100.000 USD) 19,72 százaléka.
• a 2000.04.07-ig elért nyereségek ( 73.745 USD ) 26,74 százaléka.

Én ezt a drawdown értéket jelentős kiindulási pontnak veszem annak eldöntésére, hogy mikor „dől be egy stratégia”. Számos alkalommal felmerül trader-ekben, hogy mikor hagyják abba egy stratégia futtatását, mekkora veszteség elérése esetén. A backtest során kapott maximum drawdown segíthet ennek eldöntésében.

A „látvány” kedvéért itt találhatod meg a profitgörbét, egy órás charton, több devizapár esetén is, szerintem a „képek” is magukért beszélnek:

EURUSD: http://ruletrader.freeweb.hu/eurusd_eq.pdf
EURJPY: http://ruletrader.freeweb.hu/eurjpy_eq.pdf
GBPUSD: http://ruletrader.freeweb.hu/gbpusd_eq.pdf
USDJPY: http://ruletrader.freeweb.hu/usdjpy_eq.pdf

Üdvözlettel,

Rule Trader

---

#27 | Kovács Bálint | 2009-08-05 16:05:36

Kedves Tarkabocika!
Nem vagyok programozó,de az mT4 programokkal elboldogulok.Ha komolyabb programot kell csinálni,akkor viszont azt én is mással készíttetem el,aztán módosítom magamnak.
Az mt4 platform programozása a legegyszerűbb,ha megtanultad a "nyelvet".-ez a londoni traderek nagytöbbségének a véleménye.
Egy mt4 automata program egyébként kb 4-5 kbyte,egy komolyabb 10,egy nagyon bonyolult is max 18-20 kbyte adatot tartalmaz a platform számára,és ez sem elhanyagolható szempont.
ALTERMAN

---

#26 | Alterman Alterman | 2009-08-05 16:04:50 | Módosítva:: 2009-08-05 16:05:25

Kedves Péter!

válasz a #22-es hozzászólásra

A másodszorra átküldött marubozu testvérek felismerése után kötő script stop elhelyezése jó, csak az értékeket nem adod meg jól neki. 60 perces időtávon a 10 pont kevés.

Nézd meg a képeket, magukért beszélnek.

10 pont követő stop értéknél

http://www.tozsdeiskola.hu/kotes_kepek/EURUSD_60_p ...

50 pont követő stop értéknél

http://www.tozsdeiskola.hu/kotes_kepek/EURUSD_60_p ...



Az általad irt másik script kulcsfordulóra köt, és tökéletesen húzza a stopot, még az általad E-mailben kifogásolt időpontokban is.

Idézet a leveledből:
”Mindezek ellenére az EURusd egyórás charton 2009.07.01-én a 15.00 órás gyertyában a kötés azonnal kistoppolodik, pontosan a nyitóáron. Ugyanez történik a2009.06.30 16.00 órás gyertyában is.”

A scripted nálam a következőket produkálta:

2009.07.01-én a 15.00 óra
http://www.tozsdeiskola.hu/kotes_kepek/EURUSD2009- ...

2009.06.30 16.00 óra
http://www.tozsdeiskola.hu/kotes_kepek/EURUSD2009- ...

A fenti képek alapján ez jól működik, vagy én nem értem, hogy mit szeretnél elérni.

A script a következő utasításokat hajtja végre:

1. Ha a jelenlegi gyertya low értéke a legalacsonyabb az előző 5 gyertya közül, és a jelenlegi záróár magasabb mint az előző záróár és a jelenlegi záróár magasabb mint az előző nyitó ár és nincs nyitott long pozíció akkor kössön longot és helyezzen el trail stopot 30 pont értékben.

2. Ha a jelenlegi gyertya high értéke a legmagasabb az előző 5 gyertya közül, és a jelenlegi záróár kisebb mint az előző záróár és a jelenlegi záróár kisebb mint az előző nyitó ár és nincs nyitott short pozíció akkor kössön shotot és helyezzen el trail stopot 30 pont értékben.


A scripted ezt csinálja, ha az általad adott n változót használod és a beállításaidban tenthPip érték van beállítva az alap beállításaidnál forex estén. Ha Pip a beállítás, akkor 300 pont értékben adod meg a követő stop értékét.

A scriptet átküldöm a másik scripttel, mely a piramidáis kötésekhez rendel stop értéket, bár nem értem az RSI ilyen használata mellet mi szükség van erre, ha így használod az tőzsde logikailag értelmetlen.
Nem tömböt használunk, mivel nem tudjuk mekkora méretű tömböt kellene deklarálni, mivel nem ismerjük az egy irányba történő kötések számát. Lista elemet használunk, melynél nem kell meg határozni előre a méretét, és könnyen bejárható.


Kép a script működéséről.

http://www.tozsdeiskola.hu/kotes_kepek/minta_stop_ ...

Az általam küldött script, scriptek a tanulást, és logikai megértést szolgálják, éles kötésre ne használd.
Amennyiben átírod, a script programozási logikája ne sérüljön mert nem fog működni és megint azt írod, hogy nem működő scriptet küldtem neked. Más programozási célra, más megoldás a működő megoldás, ezt kérlek mindig tartsd szem előtt.

Mojzes Zsolt
programozó
Tőzsdeiskola Kft.

---

#25 | Mojzes Zsolt | 2009-08-05 12:08:00

Kedves Alterman,

Te a múltkor azt írtad, hogy a Metatrader programozása a lehető legegyszerűbb.

Erre a Zsolt belinkelt egy Metatrader alap scriptet, ami nekem, bevallom nem tűnt olyan egyszerűnek.

Te programozó vagy?
Milyen egyéb platformokat ismersz, mivel hasonlítottad össze?
(nem kötözködésképpen kérdezem, hanem hogy tisztánlássak ebben a legegyszerűbb kérdésben, ugyanis hogyha valami egy programozó számára a "legegyszerűbb", az nem biztos hogy segít rajtam )


Üdv,

RP

---

#24 | Boci Boci Tarka | 2009-08-04 20:14:20

Kedves Mindenki!
Egy normális platformon alapvető az a kitétel,hogy a SL ,és TP szintek mind eltünjenek ,ha az order eltünik!
Ha ott marad,az óriási károkat tud okozni ,ha véletlenül elfelejtkezünk róla!
A Meta Traderben minden pozícióhoz saját azonosító rendeltetik,így ilyen nem fordulhat elő még véletlenül sem.
Én kezdő koromban jó pár százezer forintot buktam el egy ilyen platform használata miatt!
Ha ilyen hülyeségekkel kell foglalkozni egy tradernek,mikor alkosson stratégiát?
ALTERMAN

---

#23 | Alterman Alterman | 2009-08-04 19:31:08

Kedves Rule TRader!

Ánéztem a stratégia teszt jelentést,amit lementettem.
Kérdésem a következő:

Mi volt a kezdő tőke nagysága?(lehet hogy bamba vagyok,de nem lelem)
Mi volt a kötésegység?(én minden tesztnél 0.1 lot -al számolok,így amennyi dollár a nyereség,az annyi pip is.(eurusd)
-ebből adódik a következő kérdés: mennyi pip nyereség jelentkezik?
(elnézést ha kiolvasható az adatokból,de én nem ismerem a tradestationt semennyire sem.)
Az is fontos,hogy mikor jelentkezik a max dd,mivel nincs mm,nem mindegy hogy a teszt elején,vagy a végén pldul,amikor már joval nagyobb a tőke.
Köszönettel:
ALTERMAN

---

#22 | Alterman Alterman | 2009-08-04 19:25:10 | Módosítva:: 2009-08-04 19:44:08

Kedves Zsolt,

valami azt súgja, hogy ehhez tömböket kellene használjak. remélem tévedek, és van rá más megoldás.

ha holnap átküldöd, azt megköszönöm, kiváltképp a trailingstoppos megoldás érdekelne.(itt az nem is kell már, hogy csak a harmadikra tegyen stoppot, avval is beérem, ha mindegyikre tesz trailing stoppot, amennyiben azokat együtt húzza, az viszont elengedhetetlen, hogy kistoppolódás után akkor is tudjak új pozíciót nyitni, ha az árfolyam nyitáskor a korábbi stopszintem alatt/felett van.

üdv

RP

---

#21 | Boci Boci Tarka | 2009-08-04 17:21:44 | Módosítva:: 2009-08-04 18:07:16

Kedves Péter!

A pozíciók neveit elmentjük, és a harmadik kötésnél állítjuk be az előző kötések stop-loss értékeit.

Mojzes Zsolt
programozó
Tőzsdeiskola Kft.

---

#20 | Mojzes Zsolt | 2009-08-04 17:13:32