Az alábbiakban részletesen beszámolok a legutóbbi H-RSI stratégia fejlesztésekről. A H-RSI stratégiára ráfejlesztettem egy speciális money management elvet, így a stratégia stabilitása és eredménye sokat javult. A fejlesztéseknek köszönhetően a beborulás kockázatát a vagyonnövekedési görbében kiküszöböltük, és a pozíció építése erőteljesebbé vált.

Íme az eredmények részletesen:

1. EURUSD 1 perces grafikon – 2008. 07. 31 – 2009. 07. 31.
Kötési időkorlát: 0-24 óra, azaz a nap teljes szakaszában köti az üzleteket.

Profit factor: 1.37
Üzletkötések száma: 8818














2. USDJPY 1 perces grafikon – 2008. 07. 31 – 2009. 07. 31.
Kötési időkorlát: 0-24 óra, azaz a nap teljes szakaszában köti az üzleteket.

Profit factor: 1.70
Üzletkötések száma: 7926














3. MSFT 1 perces grafikon – 2008. 10. 01 – 2009. 07. 31.
Kötési időkorlát: 15:30 – 22:00 óra, azaz az amerikai tőzsde nyitva tartása alatt köti az üzleteket. A stratégia kiszűri a tőzsdenyitás előtti (pre-market) és a tőzsdezárás utáni (post-market) időszakokat.

Profit factor: 2.35
Üzletkötések száma: 1952















4. INTC 1 perces grafikon – 2008. 10. 01 – 2009. 07. 31.
Kötési időkorlát: 15:30 – 22:00 óra, azaz az amerikai tőzsde nyitva tartása alatt köti az üzleteket. A stratégia kiszűri a tőzsdenyitás előtti (pre-market) és a tőzsdezárás utáni (post-market) időszakokat.

Profit factor: 2.33
Üzletkötések száma: 1741














5. DELL 1 perces grafikon – 2008. 10. 01 – 2009. 07. 31.
Kötési időkorlát: 15:30 – 22:00 óra, azaz az amerikai tőzsde nyitva tartása alatt köti az üzleteket. A stratégia kiszűri a tőzsdenyitás előtti (pre-market) és a tőzsdezárás utáni (post-market) időszakokat.

Profit factor: 2.30
Üzletkötések száma: 1984















A fenti tesztelések NinjaTraderben készültek, optimalizációt nem tartalmaznak. A H-RSI stratégia alapja változatlan (30/70-es szintek) a speciális money managementtel kiegészítve.


Horváth András
tőzsdeszakértő, oktató

Egy oldalon megjelenő hozzászólások száma: 

10 20 50 100

csökkenő növekvő

  A hozzászólások megjelenítése: 

Kedves Gábor,

Örülök, hogy tetszik.
A divergenciák leprogramozásával kapcsolatban annyit, hogy kezdőként bizony nehezen értettem volna meg a logikáját. Ahhoz tudnám hasonlítani a dolgot, mintha az egyetemi éveimből visszatekintettem volna ( amikor már differenciál, integrál egyenletek megoldásával foglalkoztunk ), hogy mit nem is értettem az általános iskolában ezen az egyváltozós egyenlet megoldásán? De gondolom, ezzel nem csak én vagyok így egyedül.

Nem, ez a stratégia számomra még nem megfelelő, ezért még nem is használom. Ez nem azt jelenti, hogy mások nem trade-elnének vele már most. A látvány miatt tettem ki, hogy így is nézhet akár ki egy chart, de ezt még mindig lehet bőven fokozni.

Hogy mennyi idő kell valaki számára egy jól működő stratégia megalkotásához? Lehet, hogy már az alapok elsajátítása után egy olyan, a legegyszerűbb alapokon nyugvó „csoda” stratégia ugrik be valaki számára, hogy percek alatt leprogramozza azt. Én nem foglalkoztam azelőtt komolyabban programozással, amikor megismerkedtem az automatizált kereskedéssel, a saját példámból kiindulva kellet kb. 6 hónap, mire nagyobb biztonsággal kezeltem a dolgokat. De ez függ attól is, hogy mennyit foglalkozol vele napi szinten, hol/kitől tanultad azt, volt-e már előtte valamilyen programnyelv ismereted, stb. Nagyon fontos azonban a tőzsdei szakma ismerete is, és szerintem, ha a kettő ( programozás és szakmai tudás ) egy személyben érvényesül, abból lehet a legnagyobb siker.

Hogyan kezdtem? Végigmentem én is az összes tucat indikátoron ( RSI, MACD, CCI, stb.), aztán elkezdtem kizárólag az árat figyelni. Ez nem azt jelenti, hogy a kezdőknek nem kell ezen indikátorok programozásával foglalkozni. Ma már a futó stratégiáimban egyáltalán nem is használok indikátorokat. Sőt, hamarosan már az árat sem fogom figyelni, az elkövetkezendő néhány hónapban teljesen más szemszögből fogom megközelíteni a tőzsdézést. Erről a későbbiekben részletesebben fogok majd beszélni számotokra, amennyiben esetleg nem érdekelne benneteket, jelezzétek kérlek számomra. Én egy kicsit talán előrébb járok a kezdő automatizált kereskedéssel foglalkozóknál, és gondolatébresztésként hasznát vehetitek egy-két hozzászólásomnak.

Üdvözlettel,

Rule Trader

---

#39 | Kovács Bálint | 2009-08-06 19:22:46

Köszönöm Bálint!

Láss csodát és sikerült a kép forgatás (igaz,hogy a fiam segítségével:))

Ügyes grafikont hoztál össze gratulálok!
Ötletes,hogy más színnel jelöli a trendeket,na meg a divergenciákat sem lehet egyszerű leprogramozni.
Egyébként ez egy profitábilis stratégia?(gondolom te alkottad)

Véleményed szerint mennyi idő kell ahhoz,hogy valaki meg tudjon csinálni egy jól működő stratégiát?
Te például hogyan fogtál hozzá?(megjegyzem én a programozáshoz kicsit sem konyítok,de a logikai készségem meglenne a dologhoz)

Üdv.:Gábor

---

#38 | Vincze Gábor | 2009-08-06 16:56:25

Kedves Gábor,

Ha tudok, nagyon szívesen segítek. Tisztában vagyok vele, hogy az automatizált kereskedésben még nagyon az elején jártok, és mint ahogy azt már többször is mondtam, én nem a TI tudásotokra vagyok leginkább kíváncsi.

Nem ismerem a Ninja Trader-t, de biztosan van rá mód, hogy nagyobb időtávot menj vissza, ebben biztosan tud Neked segítséget nyújtani a Tőzsdeiskola, és abban is – ahogy azt már oktatód írta -, hogy a költségeket is számolja a rendszer.

A kép elforgatásával kapcsolatban: Adobe Reader, bal felső menüpontok közül View ( Nézet ), és itt a Rotate View-ben tudod forgatni a képet az órá járásával megegyező ( Clockwise ) és ellentétes ( Counterclockwise ) irányban. Az utóbbit válaszd.

Ha kérdésed van a képpel kapcsolatban, csak írj.

Üdvözlettel,

Rule Trader

---

#37 | Kovács Bálint | 2009-08-06 16:15:48

Kedves Rule Trader!

Amit felvetettél engem is foglalkoztat csak egyenlőre technikailag nem tudom megoldani,hogy a backtestben több ezer kötésszám szerepeljen,továbbá a költségek is hiányoznak ami tudom,hogy fontos lenne.Még fejlődnöm kell!

Többek között azt sem tudom hogyan kell a képet megfordítani amit felraktál,ha leírnád megköszönném.

Üdv.:

-Gábor-

---

#36 | Vincze Gábor | 2009-08-06 15:56:24

Kedves Gábor,

Gyönyörű ez a profit görbe. Nekem csupán az alábbi aggályaim vannak vele, melyeket már többször is kihangsúlyoztam ( de nem csak én, hanem Alterman kolléga is ).

1. Két hetes backtest időtartam nem jelent semmit. Nehogy ebből próbálj megítélni egy stratégiát. Tedd vissza legalább 3-4 évre, így vizsgáld az eredményt, kérlek.
2. Az nem derül ki a kép alapján, hogy hány darab kötés születet ezen két hét alatt.
3. Ebből már rögtön adódik az is - amit TE is felvetettél - , hogy mennyi lett volna ezen kötéseknek a költsége. Itt bizony elúszhat akár minden!

Ha még nem tudod megtenni ezt a Ninja-ban, ki tudod TE is számolni. Ha jól látom GBPUSD-ről van szó. Feltételezzünk egy átlagos 3-as spread-et ( 1 lot-ra – 100.000 unit ), aminek költsége 30 USD és egy 10 USD-s slippage-t. Így 1 trade ( nyitás és zárás ) költsége 40 USD 1 lot-ra vonatkozóan. Ezt szorozd be a „Strategy Report”-ban található üzletkötések számával ( Total Number of Trades ), és megkaphatod az eredményt. A költségekről nem szabad megfeledkezi!

De amint látom, egy RSI forduláson alapuló counter trader-ről van szó, ami 08.05-én 00.00 órától 10.14 percig ha jól látom 11 pozíciót nyitott és zárt be. Ez alapján ha azt feltételezem, hogy -ha csak a dupláját - napi 22 kötést köt a rendszered, akkor ez egy napra 880 USD költséget jelent. Ha ezt beszorzom a 10 nappal, 8800 USD, így már rögtön feleződik a nettó nyereséged - mert amint látom a költségek nélküli 15.945,6 USD volt –, tehát 7.146 USD lesz. Ami így is szép, csak kevés a kötésszám, és a visszamenőleges időtáv.
Ennek ellenére remélem, helyt fog állni a stratégiád, és ha lesz időd, tedd ki kérlek 3-4 évre visszamenőleg, a költségek figyelembe vétele mellett kapott profit görbét.

Ami egy kötés képet illeti, természetesen csatolok egyet: http://ruletrader.freeweb.hu/chart_example_I.pdf

Némi magyarázat hozzá:

• A trendeket más-más színnel jelöli a rendszer.
• Az RSI, MACD indikátor divergenciákat a gyertyákon jelöli, és ki is írja azokat. Ebből további konzekvencia is levonható, jó gondolatébresztő.
• A „követő stop” is megtalálható a chart-on, tehát láthatjuk, hogy mikor is fogunk pontosan kistoppolódni.

Üdvözlettel,

Rule Trader

---

#35 | Kovács Bálint | 2009-08-06 13:03:21

Kedves Gábor!

A NinjaTrader scriptbe bele lehet írni a kereskedés költségeit, szépen számol vele backtestben. A szombati előadáson bemutatom a technikáját, és hamarosan kiteszek pár kereskedési költséggel futtatott eredményt NinjaTraderben.

Horváth András
tőzsdeszakértő, oktató

---

#34 | Horváth András | 2009-08-06 01:03:50

És itt van a chartja:

http://kepfeltoltes.hu/090806/_GBPUSD__2009_08_05_ ...

A "Profik"-tól is elvárható lenne,hogy közkincsé tegyenek néhány hasonló képet.

Altermantól elnézést kérek,Ő már mutatott hasonlót egy másik blogban,de ha jól emlékszem a kötések azon sem szerepeltek.

Jó Éjszakát!(Holnap,mármint ma is van dolog)

-Gábor-

---

#33 | Vincze Gábor | 2009-08-06 00:48:58

Ez talán még jobban sikerült!
Nincs benne észlelhető visszaesés.

Íme:

http://kepfeltoltes.hu/090806/NinjaTrader_Cumulate ...

---

#32 | Vincze Gábor | 2009-08-06 00:28:09

Szervusztok!

Az alábbi képen egy általam összebarkácsolt stratégia profit-görbéje látható.Itt is észrevehető,hogy a NinjaTrader-nek nem erőssége a backteszt (a dátumok valahogy nem egyeznek),de azért kiegyeznék ezzel,ha az éles számlán is ezt produkálná!
Sajnos a "járulékos" költségeket nem tudtam beépíteni.Kíváncsi lennék,hogy azokkal együtt mit mutatna?

http://kepfeltoltes.hu/090805/NinjaTrader_Cumulate ...

-Gábor-

---

#31 | Vincze Gábor | 2009-08-06 00:12:19

Kedves Alterman,

Örülök, hogy elnyerte a tetszésedet. Valószínűleg azon blog olvasók, akik még most kezdték automatizált tanulmányaikat még nem találták magukat szemben azzal a ténnyel, hogy mennyire nehéz egy teljesen automatizált, hosszútávon ( időben visszamenőleg ), több ezer kötést produkáló, több idősíkon is kiválóan teljesítő, részvényre, devizára is jól működő stratégiát alkotni, minden optimalizálás nélkül ( amit most is tanácsolok a kezdők számára, hogy felejtsenek el ).

Kérdéseidre válaszolva:

• Nem állítottam semmit a deviza-részvény váltások közben. Semmit, de semmit, csupán a költségeket ( spread, commission, slippage). Ez az egyik „csodája”.

• Egy hónapja futtatom, hasonlóak az eredmények. Nem is lehetne más, az alapelvéből adódóan. Nincs szinte semmi különbség a backtest és a live között, semmi „intrabar dolog”, semmi trailing stop, minden „next bar at market”-en történik. Szándékosan fejlesztettem ki ilyenre, mivel nem szeretem a meglepetéseket. Ugyanott nyit, ugyanott zár mindkét verzióban. A TradeStation az egyik legmegbízhatóbb felület a backtest szempontjából is, már ha tudod használni a költségek pontos megadására ( is ). Én ezt is túlméretezem a backtest esetén, dupla/tripla spread, plusz slippage, így jobb eredményt kapok az élő számlán, mint a backtest verzióban. De nem ér semmilyen meglepetés!

• Ha valaki, akkor TE megérted, hogy a logikájáról, a zaj szűréséről nem beszélek, de egyáltalán nem gyertya alakzatokon alapul. Bárcsak ennyire egyszerű lenne!

A frekvencia, az a lényeg! Ez adott egy további ötletet is, melyet hamarosan el fogok Nektek mondani, szerintem sok blog olvasó fantáziáját meg fogom vele indítani. Biztosan egyet fogtok majd érteni abban, hogy ez a tőzsdézés legmagasabb iskolája ( sőt, talán még azon is túltesz ). A képzelet az, ami az automatizált tőzsdézésnek a határát jelenti az ember számára!

Üdvözlettel,

Rule Trader

---

#30 | Kovács Bálint | 2009-08-05 20:39:47 | Módosítva:: 2009-08-05 20:41:41