Az alábbiakban részletesen beszámolok a legutóbbi H-RSI stratégia fejlesztésekről. A H-RSI stratégiára ráfejlesztettem egy speciális money management elvet, így a stratégia stabilitása és eredménye sokat javult. A fejlesztéseknek köszönhetően a beborulás kockázatát a vagyonnövekedési görbében kiküszöböltük, és a pozíció építése erőteljesebbé vált.

Íme az eredmények részletesen:

1. EURUSD 1 perces grafikon – 2008. 07. 31 – 2009. 07. 31.
Kötési időkorlát: 0-24 óra, azaz a nap teljes szakaszában köti az üzleteket.

Profit factor: 1.37
Üzletkötések száma: 8818














2. USDJPY 1 perces grafikon – 2008. 07. 31 – 2009. 07. 31.
Kötési időkorlát: 0-24 óra, azaz a nap teljes szakaszában köti az üzleteket.

Profit factor: 1.70
Üzletkötések száma: 7926














3. MSFT 1 perces grafikon – 2008. 10. 01 – 2009. 07. 31.
Kötési időkorlát: 15:30 – 22:00 óra, azaz az amerikai tőzsde nyitva tartása alatt köti az üzleteket. A stratégia kiszűri a tőzsdenyitás előtti (pre-market) és a tőzsdezárás utáni (post-market) időszakokat.

Profit factor: 2.35
Üzletkötések száma: 1952















4. INTC 1 perces grafikon – 2008. 10. 01 – 2009. 07. 31.
Kötési időkorlát: 15:30 – 22:00 óra, azaz az amerikai tőzsde nyitva tartása alatt köti az üzleteket. A stratégia kiszűri a tőzsdenyitás előtti (pre-market) és a tőzsdezárás utáni (post-market) időszakokat.

Profit factor: 2.33
Üzletkötések száma: 1741














5. DELL 1 perces grafikon – 2008. 10. 01 – 2009. 07. 31.
Kötési időkorlát: 15:30 – 22:00 óra, azaz az amerikai tőzsde nyitva tartása alatt köti az üzleteket. A stratégia kiszűri a tőzsdenyitás előtti (pre-market) és a tőzsdezárás utáni (post-market) időszakokat.

Profit factor: 2.30
Üzletkötések száma: 1984















A fenti tesztelések NinjaTraderben készültek, optimalizációt nem tartalmaznak. A H-RSI stratégia alapja változatlan (30/70-es szintek) a speciális money managementtel kiegészítve.


Horváth András
tőzsdeszakértő, oktató

Egy oldalon megjelenő hozzászólások száma: 

10 20 50 100

csökkenő növekvő

  A hozzászólások megjelenítése: 

Köszönöm Alterman a választ.
Sajnos (vagy inkább jobb) hogy annál egy csöppet bonyolultabb, mint hogy a EA builder összerakja. Próbáltam már, de pont a lényeg hiányzik, hogy mikor zárja a pozit.
Azért nem adom fel, és keresek tovább programozót. :-)

---

#49 | Oberding Róbert | 2009-08-11 17:08:06

Kedves Róbert,én nem vagyok programozó guru,én is mással íratom a programokat,(a bonyolultabbakat),de az egyszerűekkel is el lehet bíbelődni,nekem sajnos erre nincs időm.
Ha nagyon egyszerű az általad irt stratégia,hívd le az EA builderről.Magadod a paramétereket,és letöltöd.
ALTERMAN

---

#48 | Alterman Alterman | 2009-08-11 10:26:14

Kedves Rule Trader, Alterman, és a többi programozói guru!

Kezdő kis iskolás vagyok a szakmában, de annál nagyobb kitartással.
Több EA-t is készítettem már, (a stratégiámat programozóval EA-ba ültettem) de az alap gondom az, hogy orosz úriember írta eddig, de nyelvi nehézségek miatt, nem tudtam vele 100%-osan megértetni magam. Így az EA-k sem lettek jók.
Van új stratégiám, amire gondolom Ti azt mondanátok, hogy nagyon kezdő, (mert mondjuk az is) de én ennek ellenére szeretném programba öltetni.
Szóval, valaki közületek megírná nekem az EA-mat?
2 db Moving Average, és egy OsMA van benne és persze a szabályaim. Kis újból kiráznátok. :-)
Válaszokat előre is köszönöm.

Üdv,
Robi

---

#47 | Oberding Róbert | 2009-08-11 07:38:30

Kedves blog olvasók!

A backtest során a NinjaTrader nem veszi figyelembe a beállított kereskedési költségeket, ezért kifejlesztettünk egy olyan scriptet, melynek használata során a NinjaTrader számolja a kereskedés költségeit a múltbeli tesztek során. Emellett részletes eredmények olvashatók 1 és 5 perces devizapárokra és amerikai részvényekre. További részletek: http://www.tozsdeiskola.hu/tozsde_blog/h-rsi-1-es- ...

Horváth András
tőzsdeszakértő, oktató

---

#46 | Horváth András | 2009-08-07 01:57:39 | Módosítva:: 2009-08-07 01:58:04

Alterman Kolléga,

Igen érdekes ez a megközelítés is. Vannak már teszt eredmények? Amit úgy érzel, hogy elmondhatsz, tedd meg kérlek.

A tőzsdézés eme tudományos, illetve technikai oldalról történő elemzése érdekel inkább, vagy foglalkoztál már az ezoterikus úton történő megközelítési módszerekkel is?

Üdv,

Rule Trader

---

#45 | Kovács Bálint | 2009-08-06 22:23:50 | Módosítva:: 2009-08-06 22:24:51

Hüha,ez kezd egyre bonyolultabban hangzani!

Azért köszönöm a válaszaitokat!

Üdv.:
-Gábor-

---

#44 | Vincze Gábor | 2009-08-06 19:49:52

Nos,az én egyik stratégiám neve Quarksystem.
Utalván itt a frekvencia,rezgés,azaz anyagi tulajdonságok feltételezésére az árakban,a charton.Itt használom az E=mxc2 ismert összefüggéset,valmint gravitációt feltételezvén a charton.Használom az atomot alkotó elemi részecskék tulajdonságait- modellezvén .
Ez egy új elmélet,és uj összefüggéshalmaz.
Na,ennyit a stratégiáról!:)
ALTERMAN

---

#43 | Alterman Alterman | 2009-08-06 19:39:54

Ja,most olvasom hogy ez nem az a chart,akkor mindegy! :)

---

#42 | Alterman Alterman | 2009-08-06 19:32:41

Kedves Gábor,az általad "összeeszkábált " stratégia azért jelzi,hogy jó úton jársz a fejlődésed szempontjábol.Ezt nem a stratégiára értem,azzal kapcsolatban azt akartam elmondani,amit Rule Trader irt Neked,de már megint megelőzött szóról szóra!:)

---

#41 | Alterman Alterman | 2009-08-06 19:30:45

Kedves Rule Trader!

Szép a profitgörbe!Kérdésem,nem tesztelted-e le,hogy a fixTP nem hoz-e jobb eredményt,mint a követőstop?
Más.Szerintem a slippage-t nem érdemes figyelembe venni,bár ha megnöveljük,és nem bántja a stratégiát,akkor legalább ezt tudjuk,de ugye a slippage az akkor derül ki hogy mennyi,amikor live számlán megszeretnénk kötni az üzletet.Ekkor derül ki,a kereslet /kinálat viszony.
Ha demo-ban slippagezünk,akkor csak a nélkülünk kialakult viszonyokat teszteltük utolag.
A stratégiát illetően természetesen nem a konkrét adatokra lettem volna kiváncsi ,csak az általános dolgokra,de ezek végülis láthatóak a charton.

Szép stratégia!Bár az egy hónapot én még keveslem élőben.-de reméljük nem dől be később sem! :)

---

#40 | Alterman Alterman | 2009-08-06 19:26:35