2009. augusztus 7. (péntek)
H-RSI 1 és 5 perces eredmények a NinjaTraderben – kereskedési költségekkel számolva
A backtest során a NinjaTrader nem veszi figyelembe a beállított kereskedési költségeket. Kifejlesztettünk egy olyan scriptet, melynek használata során a NinjaTrader számolja a kereskedés költségeit a múltbeli tesztek során: a költség értékével feljebb indítja a longot, és short esetében a költség értékével lejjebb indítja a pozíciót. A kötések összes – azaz nyitási és zárási - kereskedési költségét tudatosan a nyitásra terheljük. Mivel a kötések nyitáskor felvették az összes költséget, záráskor nem terheljük a pozíciót a kötési költséggel, mert így a PnL alapú zárási technikák teszteredményei nem módosulnak. A historikus költségszámoló scriptet és a PnL típusú stratégia elveket a szombati előadáson részletesen bemutatom. Az alábbiakban részletes eredmények olvashatók 1 és 5 perces devizapárokra és amerikai részvényekre. Az eredmények mindenhol tartalmazzák a spreadeket illetve a brókerdíjakat.
Íme az eredmények részletesen:
A. 1 perces grafikonok eredményei (EURUSD, USDJPY, MSFT, INTC, DELL)
1. EURUSD 1 perces grafikon – 2008. 07. 31 – 2009. 08. 06.
Kötési időkorlát: 0-24 óra, azaz a nap teljes szakaszában köti az üzleteket.
Spread: 1.4 pont
Kötések a spread (1.4 pont) figyelembevételével - EURUSD
Üzletkötések összesítése - EURUSD
A spread beállítása - EURUSD
Vagyonnövekedési görbe - EURUSD
Üzletkötési lista - EURUSD
Napi nyereségek – EURUSD
Heti nyereségek – EURUSD
Nyereségek havi bontásban - EURUSD
2. USDJPY 1 perces grafikon – 2008. 07. 31 – 2009. 08. 06.
Kötési időkorlát: 0-24 óra, azaz a nap teljes szakaszában köti az üzleteket.
Spread: 1.6 pont
Kötések a spread (1.6 pont) figyelembevételével - USDJPY
Üzletkötések összesítése - USDJPY
A spread beállítása - USDJPY
Vagyonnövekedési görbe - USDJPY
Üzletkötési lista - USDJPY
Napi nyereségek – USDJPY
Heti nyereségek – USDJPY
Nyereségek havi bontásban - USDJPY
3. MSFT 1 perces grafikon – 2008. 10. 01 – 2009. 08. 06.
Kötési időkorlát: 15:30 – 22:00 óra, azaz az amerikai tőzsde nyitva tartása alatt köti az üzleteket. A stratégia kiszűri a tőzsdenyitás előtti (pre-market) és a tőzsdezárás utáni (post-market) időszakokat.
Brókerdíj: 2x0.5 cent/részvény.
Kötések a brókerdíj (2x0.5 cent/részvény) figyelembevételével - MSFT
Üzletkötések összesítése - MSFT
Vagyonnövekedési görbe - MSFT
Üzletkötési lista - MSFT
Napi nyereségek – MSFT
Heti nyereségek – MSFT
Nyereségek havi bontásban - MSFT
4. INTC 1 perces grafikon – 2008. 10. 31 – 2009. 08. 06.
Kötési időkorlát: 15:30 – 22:00 óra, azaz az amerikai tőzsde nyitva tartása alatt köti az üzleteket. A stratégia kiszűri a tőzsdenyitás előtti (pre-market) és a tőzsdezárás utáni (post-market) időszakokat.
Brókerdíj: 2x0.5 cent/részvény.
Kötések a brókerdíj (2x0.5 cent/részvény) figyelembevételével - INTC
Üzletkötések összesítése - INTC
Vagyonnövekedési görbe - INTC
Üzletkötési lista - INTC
Napi nyereségek – INTC
Heti nyereségek – INTC
Nyereségek havi bontásban - INTC
5. DELL 1 perces grafikon – 2008. 10. 01 – 2009. 08. 06.
Kötési időkorlát: 15:30 – 22:00 óra, azaz az amerikai tőzsde nyitva tartása alatt köti az üzleteket. A stratégia kiszűri a tőzsdenyitás előtti (pre-market) és a tőzsdezárás utáni (post-market) időszakokat.
Brókerdíj: 2x0.5 cent/részvény.
Kötések a brókerdíj (2x0.5 cent/részvény) figyelembevételével - DELL
Üzletkötések összesítése - DELL
Vagyonnövekedési görbe - DELL
Üzletkötési lista - DELL
Napi nyereségek – DELL
Heti nyereségek – DELL
Nyereségek havi bontásban - DELL
---------------------------------------------------------
B. 5 perces grafikonok eredményei (EURUSD, USDJPY, MSFT, INTC, DELL)
1. EURUSD 5 perces grafikon – 2006. 05. 09 – 2009. 08. 06.
Kötési időkorlát: 0-24 óra, azaz a nap teljes szakaszában köti az üzleteket.
Spread: 1.4 pont
Vagyonnövekedési görbe - EURUSD
Üzletkötések összesítése - EURUSD
Üzletkötési lista - EURUSD
Napi nyereségek – EURUSD
Heti nyereségek – EURUSD
Nyereségek havi bontásban - EURUSD
2. USDJPY 5 perces grafikon – 2006. 05. 09 – 2009. 08. 06.
Kötési időkorlát: 0-24 óra, azaz a nap teljes szakaszában köti az üzleteket.
Spread: 1.6 pont
Vagyonnövekedési görbe - USDJPY
Üzletkötések összesítése - USDJPY
Üzletkötési lista - USDJPY
Napi nyereségek – USDJPY
Heti nyereségek – USDJPY
Nyereségek havi bontásban - USDJPY
3. MSFT 5 perces grafikon – 2008. 10. 01 – 2009. 08. 06.
Kötési időkorlát: 15:30 – 22:00 óra, azaz az amerikai tőzsde nyitva tartása alatt köti az üzleteket. A stratégia kiszűri a tőzsdenyitás előtti (pre-market) és a tőzsdezárás utáni (post-market) időszakokat.
Brókerdíj: 2x0.5 cent/részvény.
Vagyonnövekedési görbe - MSFT
Üzletkötések összesítése - MSFT
Üzletkötési lista - MSFT
Napi nyereségek – MSFT
Heti nyereségek – MSFT
Nyereségek havi bontásban - MSFT
4. INTC 5 perces grafikon – 2008. 10. 01 – 2009. 08. 06.
Kötési időkorlát: 15:30 – 22:00 óra, azaz az amerikai tőzsde nyitva tartása alatt köti az üzleteket. A stratégia kiszűri a tőzsdenyitás előtti (pre-market) és a tőzsdezárás utáni (post-market) időszakokat.
Brókerdíj: 2x0.5 cent/részvény.
Vagyonnövekedési görbe - INTC
Üzletkötések összesítése - INTC
Üzletkötési lista - INTC
Napi nyereségek – INTC
Heti nyereségek – INTC
Nyereségek havi bontásban - INTC
5. DELL 5 perces grafikon – 2008. 10. 01 – 2009. 08. 06.
Kötési időkorlát: 15:30 – 22:00 óra, azaz az amerikai tőzsde nyitva tartása alatt köti az üzleteket. A stratégia kiszűri a tőzsdenyitás előtti (pre-market) és a tőzsdezárás utáni (post-market) időszakokat.
Brókerdíj: 2x0.5 cent/részvény.
Vagyonnövekedési görbe - DELL
Üzletkötések összesítése - DELL
Üzletkötési lista - DELL
Napi nyereségek – DELL
Heti nyereségek – DELL
Nyereségek havi bontásban - DELL
Horváth András
tőzsdeszakértő, oktató
Horváth András | 2009-08-06 23:51:30 | Módosítva: 2009-08-07 14:17:19
117 hozzászólás
| 1174 megtekintés
Kedves Edgár!
Kérhetek tőled egy mailcímet?
Köszi
Feri
/*Moderálás oka: A blog célja a nyilvános kommunikáció.*/
#96 | Tomik Ferenc | 2009-08-25 15:57:05 | Moderálta: Kiss László | 2010-01-18 14:36:20
Üdv.
Ajánlom elolvasásra Vakmajom mai kis szösszenetét.
#95 | Lakatos Edgar | 2009-08-25 08:25:48
Igaz, amit írtam, az egy trendkövető stratégiára alkalmazható csak. Ha például a h-rsi-t nézzük, akkor ott esetleg úgy lehetne az átlagárral operálni, és mégse a végtelenségig kötögessük, hogy bizonyos rákötésszám után nagyobb összegeket dobunk be a közösbe, így hirtelen drasztikusabban változna az átlagár jó irányba, így idő és pénz is spórolható talán, ezt 1 hete találtam ki, de lehet, semmi értelme, hih.
Például: a tizedik rákötésnél már nem simán az egyszeres pénzt kötjük, hanem a 10.-nél az alap 5-szörösét, vagy valahányszorosát, aztán a 11 megint egyszeres rákötés lenne, a huszadik megint nagyobb dózis és így tovább. Valami ilyesmire gondoltam, de lehet tényleg semmi értelme az egésznek, majd gondolkodom még rajta és írom az észrevételeket.
Tisztelettel:
Dave
#94 | Palotás Dávid | 2009-08-18 20:49:52
Kedves Dávid
A duplázásnál pillanatok alatt elfogy a beköthető tőkéd. Vagy 500unit az első belépőd vagy még kevesebb egy 10.000$-os számlánál. De ha csak átlagosan 2 belépőd van, akkor nem keresel semmit az 1500unitos pozíciókkal, viszont ha komolyabban ellened megy a trend (ami az rsi alapja, mert trend ellenes kötés) akkor meg jön a nagy bukó.
Szerintem legjobban, a tőke/20-as MM-el lehet keresni.
#93 | Lakatos Edgar | 2009-08-18 19:46:18 | Módosítva:: 2009-08-18 20:01:30
Kedves Edgár!
Valóban bele lehet futni nagyobb buktákkal duplázással, de lehet trendirányba is növelni a pozíciót, és trend ellen pedig csökkenteni, visszafelé zárni a pozíciókat így könnyebben átmehet nyerőbe a végén a dolog, vagy jó eséllyel nullaközeli eredmény lesz, esetleg pici vesztés de semmiképpen sem számlanullázás.
Dave
#92 | Palotás Dávid | 2009-08-18 19:34:03
/*
Kedves Mindenki, egy kis offtopic, (akit kizárólag az automatizálás érdekel, az ugorjon a következő hozzászólásra.)
Egy cimborám vette a fáradtságot, és kikérdezte az OANDA-t az account zárási policy-jukkal kapcsolatban. Ezt a választ kapta:
"On the rare occasions when we have believed a customer has been trading unfairly exploit, to their advantage, delays that may occur due to the fact that FXTrade is Internet-based, we try to contact them and ask them to stop. Usually this is effective, but in the few cases this has not been effective, we start to reverse the trades that were executed unfairly. If necessary, we also close the account."
El tudná valaki mondani hogy mit jelenthet ez? (nem a magyar fordításra vagyok kiváncsi, mert tökéletesen értek minden szót,) azt viszont egyáltalán nem értem, hogy hogyan lehet "unfairly traid-elni"? KONKRÉTAN mi lehet(ett) az tevékenység (stratégia?), ami leverte a lécet az Oandánál? Persze, tudom, írhatnék az oandának is, és megkérdezhetném őket hopgy mit értenek ezalatt, de valami azt súgja, hogy ha így tennék, akkor sem válaszolnának tisztességesen, hanem csak elkezdenének bullshitelni.
Valakivel történt már ilyesmi, hasonló?
Más cégeknek (pl Gain Capital) is lehet/van ilyen policy-ja?
Ki vannak a valahova írva a "szabályok" a website-jukon?(Én nem találtam a "tiltott technikák leírását" bár bevallom nem néztem át az egész oldalukat tüzetesen..) Vagy pedig önkényesen, saját szájuk íze szerint eldöntik, hogy ki az aki "fairly" trédel és ki az aki "unfairly"?
Mindenki véleményét kiváncsian várom, különösen Andrásét.
üdv,
RP
*/
#91 | Boci Boci Tarka | 2009-08-18 19:23:08 | Módosítva:: 2009-08-18 19:39:54
Kedves Ferenc
Duplázni nem szabad az öngyilkosság. Egyforma a pozíció méret tőke/20. Kötöttem olyan változatot is ahol csak minimálisan, de növeltem a pozíció méretet, de hosszabb távon ott is beleszalad az ember nagy veszteségekbe.
Már egy jó ideje csak támasz-ellenállás szintek alapján kereskedem 1d, 3h, 1h-s időtávokon kábelen és eurusd-n. Ha nagyon oldalaz a piac akkor van hogy lenézek 15m-re is.
#90 | Lakatos Edgar | 2009-08-18 17:38:49 | Módosítva:: 2009-08-18 18:09:17
Kedves Edgár!
Szintén duplázod a kötésmennyiséget vagy mindíg ugyanazt az összeget kötöd be?
Üdv
Feri
#89 | Tomik Ferenc | 2009-08-18 11:19:51
Üdv.
Egy kiegészítő ötletem lenne HRSI stratégiához. Az hiszem ez még nem hangzott el.
Mégpedig, hogy 1m-es időtávon két egymást követő kötés nem lehet 10 vagy 15 ponton belül. Igaz, hogy ez a nyereség rovására fog menni, de ha megindul egy erősebb trend, kevésbé gyilkolja le a számlánkat. Tehát ha valakinek van hozzá kedve, akkor lehet kísérletezni.
#87 | Lakatos Edgar | 2009-08-18 07:52:14
