A backtest során a NinjaTrader nem veszi figyelembe a beállított kereskedési költségeket. Kifejlesztettünk egy olyan scriptet, melynek használata során a NinjaTrader számolja a kereskedés költségeit a múltbeli tesztek során: a költség értékével feljebb indítja a longot, és short esetében a költség értékével lejjebb indítja a pozíciót. A kötések összes – azaz nyitási és zárási - kereskedési költségét tudatosan a nyitásra terheljük. Mivel a kötések nyitáskor felvették az összes költséget, záráskor nem terheljük a pozíciót a kötési költséggel, mert így a PnL alapú zárási technikák teszteredményei nem módosulnak. A historikus költségszámoló scriptet és a PnL típusú stratégia elveket a szombati előadáson részletesen bemutatom. Az alábbiakban részletes eredmények olvashatók 1 és 5 perces devizapárokra és amerikai részvényekre. Az eredmények mindenhol tartalmazzák a spreadeket illetve a brókerdíjakat.

Íme az eredmények részletesen:

A. 1 perces grafikonok eredményei (EURUSD, USDJPY, MSFT, INTC, DELL)

1. EURUSD 1 perces grafikon – 2008. 07. 31 – 2009. 08. 06.
Kötési időkorlát: 0-24 óra, azaz a nap teljes szakaszában köti az üzleteket.

Spread: 1.4 pont


























2. USDJPY 1 perces grafikon – 2008. 07. 31 – 2009. 08. 06.
Kötési időkorlát: 0-24 óra, azaz a nap teljes szakaszában köti az üzleteket.

Spread: 1.6 pont


























3. MSFT 1 perces grafikon – 2008. 10. 01 – 2009. 08. 06.
Kötési időkorlát: 15:30 – 22:00 óra, azaz az amerikai tőzsde nyitva tartása alatt köti az üzleteket. A stratégia kiszűri a tőzsdenyitás előtti (pre-market) és a tőzsdezárás utáni (post-market) időszakokat.

Brókerdíj: 2x0.5 cent/részvény.
























4. INTC 1 perces grafikon – 2008. 10. 31 – 2009. 08. 06.
Kötési időkorlát: 15:30 – 22:00 óra, azaz az amerikai tőzsde nyitva tartása alatt köti az üzleteket. A stratégia kiszűri a tőzsdenyitás előtti (pre-market) és a tőzsdezárás utáni (post-market) időszakokat.

Brókerdíj: 2x0.5 cent/részvény.
























5. DELL 1 perces grafikon – 2008. 10. 01 – 2009. 08. 06.
Kötési időkorlát: 15:30 – 22:00 óra, azaz az amerikai tőzsde nyitva tartása alatt köti az üzleteket. A stratégia kiszűri a tőzsdenyitás előtti (pre-market) és a tőzsdezárás utáni (post-market) időszakokat.

Brókerdíj: 2x0.5 cent/részvény.
























---------------------------------------------------------

B. 5 perces grafikonok eredményei (EURUSD, USDJPY, MSFT, INTC, DELL)

1. EURUSD 5 perces grafikon – 2006. 05. 09 – 2009. 08. 06.
Kötési időkorlát: 0-24 óra, azaz a nap teljes szakaszában köti az üzleteket.

Spread: 1.4 pont





















2. USDJPY 5 perces grafikon – 2006. 05. 09 – 2009. 08. 06.
Kötési időkorlát: 0-24 óra, azaz a nap teljes szakaszában köti az üzleteket.

Spread: 1.6 pont





















3. MSFT 5 perces grafikon – 2008. 10. 01 – 2009. 08. 06.
Kötési időkorlát: 15:30 – 22:00 óra, azaz az amerikai tőzsde nyitva tartása alatt köti az üzleteket. A stratégia kiszűri a tőzsdenyitás előtti (pre-market) és a tőzsdezárás utáni (post-market) időszakokat.

Brókerdíj: 2x0.5 cent/részvény.





















4. INTC 5 perces grafikon – 2008. 10. 01 – 2009. 08. 06.
Kötési időkorlát: 15:30 – 22:00 óra, azaz az amerikai tőzsde nyitva tartása alatt köti az üzleteket. A stratégia kiszűri a tőzsdenyitás előtti (pre-market) és a tőzsdezárás utáni (post-market) időszakokat.

Brókerdíj: 2x0.5 cent/részvény.




















5. DELL 5 perces grafikon – 2008. 10. 01 – 2009. 08. 06.
Kötési időkorlát: 15:30 – 22:00 óra, azaz az amerikai tőzsde nyitva tartása alatt köti az üzleteket. A stratégia kiszűri a tőzsdenyitás előtti (pre-market) és a tőzsdezárás utáni (post-market) időszakokat.

Brókerdíj: 2x0.5 cent/részvény.




















Horváth András
tőzsdeszakértő, oktató

Egy oldalon megjelenő hozzászólások száma: 

10 20 50 100

csökkenő növekvő

  A hozzászólások megjelenítése: 

Horváth Úr,

Próbálok akkor olyan hangnemben írni, amire hivatkozva nem törölheti ki bejegyzésemet.

Gondoljuk már végig azért a következőket?

1. Mi itt Alterman kollégával a chart-ok rezgéséről, frekvenciájáról beszélünk, ( de már szóba jött a neurális háló, az ezoterikus tőzsdei megközelítés ), Ön pedig azt bizonygatja hallgatói számára, hogy az RSI fordulások 1-, és 5 perces időtávon mennyire kiválóak piramidális rendszerben a FOREX piacon, illetve a részvényeken számtalan „DE” közepette? És ilyen eredményeket tesz közé honlapján is? Hát ez a legtöbb, amit fel tud mutatni, gyakorlati tapasztalatára hivatkozva? Mert ugye semmilyen elméleti szakmai oklevéllel nem rendelkezik.

2. Még ha működik is a HRSI stratégia – ami portálok által alapból biztosított alapstratégia – új money management-tel, mennyi ideig tanította hallgatói számára a money management nélküli változatot, és vajon mekkora kárt okozott számukra ezzel?

3. Tényleg ez a Tőzsdeiskola legjobb stratégiája? Egy RSI ,és egy MACD fordulás? Hát egy olyan stratégiát nem tud felmutatni, amely több időtávon, deviza, részvény esetén is optimalizálás nélkül hozna eredményt?

Moderálás: "Legalább egy normális stratégiát mutasson be hallgatói számára" - a stílus nem idevaló, emiatt hamarosan jön az újabb teszteredmény.

A kitett eredmények teljesen normális stratégiák eredményei optimalizálás nélkül. Korábban még azt is állította, hogy:

"Szerintem más profitgörbét láthatunk, mint amit a tradelist alapján kellene látnunk."

Akkor még egyszer leírom: a képek egyetlen stratégiához tartoznak, és nincs bennük semmilyen optimalizálás. Ezt a múlt szombati előadáson bemutattam a hallgatóságnak olvasván az állítását. Mint korábban említettem a következő stratégia csoport, amelynek eredményeit kiteszem a blogba a sávgondolkodásos range az új money managementtel.

Horváth András
tőzsdeszakértő, oktató



Kíváncsi lennék arra is, hogy az új money management-tel rendelkező HRSI kiküldésre került-e hallgatói számára már. Úgy olvastam, hogy kipróbálnák már szívesen.

Itt nem nekem kell bizonyítanom Horváth Úr, hanem Önnek. Amit én feltöltök, az segítség hallgatói számára az „igazság” felé vezető úton. Ha valakit itt számon kell kérni, az Ön!

Remélem, nem kerül törlésre egyetlen sorom sem.

Rule Trader

---

#6 | Kovács Bálint | 2009-08-07 12:30:13 | Moderálta: Horváth András | 2009-08-07 12:59:23

Kedves Bálint!

Egymást követő veszteséges üzletek száma: 481 db (Maximum Consecutive Losing Trades). Azaz, volt olyan eset, hogy 481 egymást követő kötés esetében veszít a rendszer. A kérdésem az, hogy ezt ki bírta volna ki, akármilyen tőzsdepszichológiával, vagy money management-tel rendelkezzen is?

A stratégia futtatásához a megfelelő instrumentumokat előzetesen ki kell választani. A stratégia során az egyetlen kockázat a piramidális kötések mennyisége. A stratégiát azokon az instrumentumokon szabad futtatni, ahol a kötésmennyiség kockázata kisebb, ezt az értéket az Output ablakba külön kiíratjuk a tesztek során. Ezért fontos, hogy a tesztek több ezer üzletkötést fedjenek át, ahol megtaláljuk a leghosszabb kötési sorozatot. Azokat a részvényeket kell kiválasztani, ahol a leghosszabb kötési sorozat kötésszáma kisebb pl.: 20-60-100. Az EURUSD 481 kötésszáma 1 perces időtávon sok, messze meghaladja a többi instrumentum kötési sorozatát, így a kötési mennyiség kockázata magas. A stratégiát azon instrumentumokon kell futtatni, ahol a tesztek során a maximális kötéssorozat száma és az ebből eredő kockázat jóval kisebb. Hozzáteszem, hogy a money managementtel fejlesztett stratégia devizapiacon csak kis tőkeáttétellel működik jól a margin call miatt. A stratégiát javasoltabb amerikai részvényeken futtatni, ahol ez a kockázat nem áll fenn (kétszeres napin túli tőkeáttét), és az 1 és 5 perces részvények között érdemes, szinte kötelező diverzifikálni.

Azt már nem lehet látni a strategy perfomramce report-ból, hogy ez a 481 egymás vesztő széria hányszor történt meg. Valószínűleg volt kisebb számban történő 2-300-as vesztő szériája is a rendszernek. A kérdés szintén felmerül, ez hányszor történt meg?

A 481-es kötési sorozat extrém eset a többi teszteredményhez viszonyítva. Az ilyen hosszú kötési sorozatok általában egyszer fordulnak elő a teszt során. Íme néhány példa:

EURUSD veszteséges szériák előfordulása:
4,2,10,1,2,1,25,2,14,4,2,4,3,3,4,2,4,7,4,2,2,7,1,1,4,3,5,3,1,8,20,5,
2,1,2,1,15,2,1,4,2,20,1,2,2,1,1,1,7,2,5,4,3,3,2,3,4,4,3,4,3,6,6,3,10,
3,4,5,3,6,1,4,2,1,2,1,3,2,3,6,4,85,6,3,1,12,1,8,4,3,3,7,2,2,4,8,1,24,
3,1,6,2,1,2,4,3,6,1,1,3,2,4,10,3,11,1,1,1,2,3,1,4,6,1,6,4,1,1,1,3,6,
1,7,1,4,2,4,2,1,2,1,1,1,1,1,2,1,22,3,1,3,1,1,7,7,6,21,4,3,1,2,1,3,5,
1,6,14,2,3,3,8,8,1,3,7,2,1,9,7,1,1,1,4,7,3,1,4,1,3,4,1,3,2,4,1,22,14,
1,5,1,6,1,3,5,9,1,7,1,2,1,3,3,4,36,4,1,1,3,6,1,4,2,1,13,1,1,8,3,3,9,
7,1,2,3,2,5,3,1,5,2,1,36,2,1,1,7,5,4,7,23,1,1,3,1,10,2,1,9,3,31,1,2,
2,11,9,3,1,3,6,4,2,2,7,6,4,1,2,1,7,3,1,1,6,1,2,2,9,1,1,2,15,7,5,1,3,
7,14,5,7,2,9,3,1,4,3,10,1,5,1,3,5,7,2,5,4,7,1,9,5,5,2,5,6,16,4,1,13,
4,8,1,1,5,12,2,1,2,3,1,2,2,25,15,4,2,1,7,1,4,2,3,2,1,2,1,2,7,21,1,3,
2,2,2,1,2,2,4,12,3,10,3,7,5,4,1,3,3,2,7,1,3,4,3,5,16,1,2,5,1,1,2,2,1,
32,4,2,1,1,21,1,5,33,5,3,5,5,11,3,10,1,5,1,5,3,2,30,1,4,2,2,6,5,11,74,
14,7,2,5,24,10,2,2,3,1,1,1,1,27,4,15,1,2,4,2,2,8,3,6,3,18,3,9,1,7,1,
1,3,1,1,16,1,25,26,27,15,2,13,6,4,10,6,1,7,6,2,4,7,11,1,1,2,1,10,4,2,
1,1,5,2,1,5,1,1,1,4,1,16,2,2,1,1,4,3,2,4,7,2,1,6,2,4,4,34,4,9,13,2,3,
3,1,2,1

Hamarosan kiteszem a többi instrumentum szériáját is.

Max. DrawDown 1.203.480 USD, Total Net Profit 1.048.470 USD. Ezen adatok szerint legalább egyszer a profit görbének a negatív tartományban kellene beesnie. A visszaesés időpontját nem tartalmazza a Strategy Report, de még ha a legideálisabb esetben, azaz a kereskedési időszak utolsó napján történik ez meg, még akkor is elveszítette volna a rendszer az összes addigi nyereségét, - 155.010 USD veszteséget termelve. ( 1.048.470 – 1.203.480 = - 155.010 USD ) Arról már nem is beszélek, hogy mi történik akkor, ha ez a kereskedési időszak első periódusában történik meg a 481 vesztő széria után? Kérem, ezt magyarázza meg számomra.

Az első válaszomban leírtam, hogy a stratégiát a kisebb kötésmennyiség kockázattal rendelkező részvényeken érdemes futtatni, ezzel kiküszöböljük a nagy max. drawdown értékeket. Ennek vizsgálatára írtunk egy PnL és egy Total Net Profit indikátort, így a grafikon alatt gyertánként is vizsgálható a változás. Az új indikátorokat és az új money managementet (nemcsak H-RSI-ben használható), a kötésmennyiség kockázatát a szombati előadáson részletesen bemutatom a hallgatóknak.

Horváth András
tőzsdeszakértő, oktató

---

#5 | Horváth András | 2009-08-07 12:00:41 | Módosítva:: 2009-08-07 12:03:08

Kedves Bálint!

Ezek nem kényelmetlen kérdések, a tanfolyamon bemutattam éles számláimat, csak folyamatosan a stílusával van a gond: megkérdőjelezi a NinjaTrader megbízhatóságát, úgy hogy nem használja a programot. Feltételez olyan dolgokat, amiről nincs tudomása például: költségek nélkül backtestelünk, vagy ha éppen fejlesztünk valamit, akkor az azt jelenti, hogy jöttünk rá a program hibájára, és ebből egyből feltételezi, hogy a gyakorlati tapasztalatunk hiányzik.

Akárhányszor nem ideillő stílusban ír, minden egyes alkalommal ki fogok tenni egy teszteredményt, legalább a hallgatók és a blog olvasók is tanulnak belőle. A következő stratégia csoport a sávgondolkodásos range az új money managementtel.

"Ez mikor derült ki az Tőzsdeiskola számára? Valószínűleg csak most a napokban, miután annyira feszegetem már napok óta ezt a dolgot."

Nem azért írunk fejlesztéseket, mert valaki feszegeti, hanem mert szükséges a tesztek reális értékeléséhez. Ahogy korábban leírtam, hogy a tanfolyam elején elmondtuk a hallgatóknak, hogy a NinjaTrader és a TradeStation hogyan kezeli a kereskedési költségeket.

Éppen most készítem a kitett H-RSI kötéssorozatok statisztikáit, hogy láthassa az egyirányba felvett kötések számát. A Strategy Performance Reportokat is hamarosan kiteszem, ennek semmi akadálya.

"Gondolom, nem véletlenül." - Ezt a mondatot nem is értem: milyen következtetést von le abból, hogy nem tettük ki.

Az Ön esetében én nem vonok le ilyen következtetéseket, hogy legutóbb miért csak a profit curve képeket rakta ki, és miért nem tette ki a többi teszteredményt.

Horváth András
tőzsdeszakértő, oktató

---

#4 | Horváth András | 2009-08-07 11:42:50 | Módosítva:: 2009-08-07 12:08:28

Horváth Úr,

Látom ismét törölte előző bejegyzésemnek azt a részét, mely a nyilvánosság miatt az Ön számára kínos lett volna.

Azt is látom, hogy a mai napon közzétett, a H-RSI 1-, és 5 perces időtávok eredményeiből már hiányzik a részletesebb adatokat tartalmazó Strategy Performance Report. Pontosan ez! Gondolom, nem véletlenül.

Semmi gond, a következő automatizált tanfolyamra lehet, hogy már én is be fogok iratkozni, hogy élőben, a tanfolyam során feltehessem az Ön számára „kényelmetlen” kérdéseimet.


Rule Trader

---

#3 | Kovács Bálint | 2009-08-07 11:03:23

Horváth Úr,

Moderálás oka: semmilyen kétely nincs a NinjaTraderben. Ha nem használja a programot, akkor hogyan ismerheti annak megbízhatóságát? Honnan gondolja, hogy a tesztelést költségek nélkül végezzük? A program ezen hibáját régóta ismerjük, pont ezért TradeStationben is megírjuk a scripteket, ahol a backtest számol a kereskedés költségeivel, és itt is futtattunk teszteket, a scripteket pedig átfordítjuk egyik programból a másikba. NinjaTraderből TradeStationbe egyszerű az átfordítás. Ezért is tanuljuk kiegészítő jelleggel a tanfolyamon a TradeStationt a NinjaTrader kiegészítéseként. A NinjaTrader program előnyeit és hátrányait is a tanfolyam elején részletesen bemutattam a hallgatóknak. Részletesen bemutatásra került, hogy a költségeket csak valós idejű futtatáskor számolja a rendszer, és külön szabályt tanulunk a kötések számát illetően, melyek költségei befolyásolják az eredményeket. Az új FillType megírása NinjaTraderben a hallgatók munkáját könnyíti meg, hiszen eggyel kevesebb indok van a kiegészítő TradeStation megtanulásához. Az, hogy írunk egy fejlesztést a NinjaTraderhez nem azt jelenti, hogy a program hiányosságáról csak most szerzünk tudomást. A NinjaTraderben fogunk még fejlesztéseket írni nemcsak a tanfolyam alatt, hanem utána is pl.: új FillType-ok. Hamarosan megjelenik a NinjaTrader 7-es verzió is, kíváncsian várjuk az új NinjaTrader fejlesztéseket benne.

A NinjaTraderben 1 perces devizapiaci árfolyamok alap esetben is vannak 1 évre visszamenőleg (Gain connect - Use NinjaTrade servers beállítás), InteractiveBrokers számlához kapcsolódva szintén 1 évre visszamenőleg tölthetünk vissza adatokat. Ez sok esetben elegendő a teszteléshez, de érdemes ugyanazt a stratégiát TradeStationben is tesztelni, mert ott több időszakra lehet adatokat betölteni. A NinjaTrader teljesen megbízható a teszteredményeket tekintve.

Horváth András
tőzsdeszakértő, oktató




Ezen kívül kettő kérdésemre még mindig várom válaszát a H-RSI – mely platformok automatikusan közreadott alapstratégiája – eredményeivel kapcsolatban, az Ön által 07.31-én közétett 1 perces eredményekkel kapcsolatban.

Konkrétan az EURUSD 1 perces adatairól beszélek, de ugyanezt mondhatom el a többi esetén is.

• Egymást követő veszteséges üzletek száma: 481 db (Maximum Consecutive Losing Trades). Azaz, volt olyan eset, hogy 481 egymást követő kötés esetében veszít a rendszer. A kérdésem az, hogy ezt ki bírta volna ki, akármilyen tőzsdepszichológiával, vagy money management-tel rendelkezzen is?

• Azt már nem lehet látni a strategy perfomramce report-ból, hogy ez a 481 egymás vesztő széria hányszor történt meg. Valószínűleg volt kisebb számban történő 2-300-as vesztő szériája is a rendszernek. A kérdés szintén felmerül, ez hányszor történt meg?

• Max. DrawDown 1.203.480 USD, Total Net Profit 1.048.470 USD. Ezen adatok szerint legalább egyszer a profit görbének a negatív tartományban kellene beesnie. A visszaesés időpontját nem tartalmazza a Strategy Report, de még ha a legideálisabb esetben, azaz a kereskedési időszak utolsó napján történik ez meg, még akkor is elveszítette volna a rendszer az összes addigi nyereségét, - 155.010 USD veszteséget termelve. ( 1.048.470 – 1.203.480 = - 155.010 USD ) Arról már nem is beszélek, hogy mi történik akkor, ha ez a kereskedési időszak első periódusában történik meg a 481 vesztő széria után? Kérem, ezt magyarázza meg számomra.

Üdvözlettel,

Rule Trader

---

#2 | Kovács Bálint | 2009-08-07 08:06:07 | Moderálta: Horváth András | 2009-08-07 09:56:56

Ohh.... Most olvastam egy korábbi bejegyzésben, hogy a Ninja nem veszi figyelembe a spread-eket a kötéseknél.... Akkor erre meg is van a válasz!

És akkor azt is feltételzem, hogy ez a kötési típus - mármint hogy a kötés a spread-del és a brókerdíjjal kisebb profitot generál - csak a backtest-re érvényes, éles kötéseknél ezt nem kell alkalmazni! Ugye jól látom András?

---

#1 | Antal János | 2009-08-07 07:49:34

Kedves András!

Ez a módszer azt hivatott bemutatni, hogy a spread-ekkel és a brókerdíjakkal is nyereséges a script?
Vagy pedig a valóságban is úgy kell megírni a script-et, hogy így kössön?

Azt feltételezem, hogy nem így kell megírni, ugyanis ha a kötések annyival kevesebbet profitálnak, mint amennyi a költségük, akkor attól még a költség levonódik a kötések nyereségéből, tehát akkor kétszeresen jönne le belőle a költségek összege!

A spread beállítása mire jó a backtest indításakor, ha a script egyébként is figyelembe veszi? Nem működik ezek szerint? Vagy hogyan van ez?

A backtest-hez a historikus adatokat hogyan lehet bevarázsolni a Ninja-ba? És honnan? Ugyanis hiába állítok be bármit is, a Ninja nem tölti le a historikus adatokat, akár a Gain szervereit használom, akár a Ninja szervereket! Hol lehet azt beállítani, hogy mindenképpen töltse le?

Egyébként meggyőző számomra ez a HRSI stratégia, bár bevallom őszintén, hogyha magam is végig csinálhatnám ezeket a teszteket, akkor múlna el minden kétségem...

Várom a válaszokat a kérdéseimre!
Előre is köszönöm!

---

#0 | Antal János | 2009-08-07 07:46:35