2009. augusztus 7. (péntek)
H-RSI 1 és 5 perces eredmények a NinjaTraderben – kereskedési költségekkel számolva
A backtest során a NinjaTrader nem veszi figyelembe a beállított kereskedési költségeket. Kifejlesztettünk egy olyan scriptet, melynek használata során a NinjaTrader számolja a kereskedés költségeit a múltbeli tesztek során: a költség értékével feljebb indítja a longot, és short esetében a költség értékével lejjebb indítja a pozíciót. A kötések összes – azaz nyitási és zárási - kereskedési költségét tudatosan a nyitásra terheljük. Mivel a kötések nyitáskor felvették az összes költséget, záráskor nem terheljük a pozíciót a kötési költséggel, mert így a PnL alapú zárási technikák teszteredményei nem módosulnak. A historikus költségszámoló scriptet és a PnL típusú stratégia elveket a szombati előadáson részletesen bemutatom. Az alábbiakban részletes eredmények olvashatók 1 és 5 perces devizapárokra és amerikai részvényekre. Az eredmények mindenhol tartalmazzák a spreadeket illetve a brókerdíjakat.
Íme az eredmények részletesen:
A. 1 perces grafikonok eredményei (EURUSD, USDJPY, MSFT, INTC, DELL)
1. EURUSD 1 perces grafikon – 2008. 07. 31 – 2009. 08. 06.
Kötési időkorlát: 0-24 óra, azaz a nap teljes szakaszában köti az üzleteket.
Spread: 1.4 pont
Kötések a spread (1.4 pont) figyelembevételével - EURUSD
Üzletkötések összesítése - EURUSD
A spread beállítása - EURUSD
Vagyonnövekedési görbe - EURUSD
Üzletkötési lista - EURUSD
Napi nyereségek – EURUSD
Heti nyereségek – EURUSD
Nyereségek havi bontásban - EURUSD
2. USDJPY 1 perces grafikon – 2008. 07. 31 – 2009. 08. 06.
Kötési időkorlát: 0-24 óra, azaz a nap teljes szakaszában köti az üzleteket.
Spread: 1.6 pont
Kötések a spread (1.6 pont) figyelembevételével - USDJPY
Üzletkötések összesítése - USDJPY
A spread beállítása - USDJPY
Vagyonnövekedési görbe - USDJPY
Üzletkötési lista - USDJPY
Napi nyereségek – USDJPY
Heti nyereségek – USDJPY
Nyereségek havi bontásban - USDJPY
3. MSFT 1 perces grafikon – 2008. 10. 01 – 2009. 08. 06.
Kötési időkorlát: 15:30 – 22:00 óra, azaz az amerikai tőzsde nyitva tartása alatt köti az üzleteket. A stratégia kiszűri a tőzsdenyitás előtti (pre-market) és a tőzsdezárás utáni (post-market) időszakokat.
Brókerdíj: 2x0.5 cent/részvény.
Kötések a brókerdíj (2x0.5 cent/részvény) figyelembevételével - MSFT
Üzletkötések összesítése - MSFT
Vagyonnövekedési görbe - MSFT
Üzletkötési lista - MSFT
Napi nyereségek – MSFT
Heti nyereségek – MSFT
Nyereségek havi bontásban - MSFT
4. INTC 1 perces grafikon – 2008. 10. 31 – 2009. 08. 06.
Kötési időkorlát: 15:30 – 22:00 óra, azaz az amerikai tőzsde nyitva tartása alatt köti az üzleteket. A stratégia kiszűri a tőzsdenyitás előtti (pre-market) és a tőzsdezárás utáni (post-market) időszakokat.
Brókerdíj: 2x0.5 cent/részvény.
Kötések a brókerdíj (2x0.5 cent/részvény) figyelembevételével - INTC
Üzletkötések összesítése - INTC
Vagyonnövekedési görbe - INTC
Üzletkötési lista - INTC
Napi nyereségek – INTC
Heti nyereségek – INTC
Nyereségek havi bontásban - INTC
5. DELL 1 perces grafikon – 2008. 10. 01 – 2009. 08. 06.
Kötési időkorlát: 15:30 – 22:00 óra, azaz az amerikai tőzsde nyitva tartása alatt köti az üzleteket. A stratégia kiszűri a tőzsdenyitás előtti (pre-market) és a tőzsdezárás utáni (post-market) időszakokat.
Brókerdíj: 2x0.5 cent/részvény.
Kötések a brókerdíj (2x0.5 cent/részvény) figyelembevételével - DELL
Üzletkötések összesítése - DELL
Vagyonnövekedési görbe - DELL
Üzletkötési lista - DELL
Napi nyereségek – DELL
Heti nyereségek – DELL
Nyereségek havi bontásban - DELL
---------------------------------------------------------
B. 5 perces grafikonok eredményei (EURUSD, USDJPY, MSFT, INTC, DELL)
1. EURUSD 5 perces grafikon – 2006. 05. 09 – 2009. 08. 06.
Kötési időkorlát: 0-24 óra, azaz a nap teljes szakaszában köti az üzleteket.
Spread: 1.4 pont
Vagyonnövekedési görbe - EURUSD
Üzletkötések összesítése - EURUSD
Üzletkötési lista - EURUSD
Napi nyereségek – EURUSD
Heti nyereségek – EURUSD
Nyereségek havi bontásban - EURUSD
2. USDJPY 5 perces grafikon – 2006. 05. 09 – 2009. 08. 06.
Kötési időkorlát: 0-24 óra, azaz a nap teljes szakaszában köti az üzleteket.
Spread: 1.6 pont
Vagyonnövekedési görbe - USDJPY
Üzletkötések összesítése - USDJPY
Üzletkötési lista - USDJPY
Napi nyereségek – USDJPY
Heti nyereségek – USDJPY
Nyereségek havi bontásban - USDJPY
3. MSFT 5 perces grafikon – 2008. 10. 01 – 2009. 08. 06.
Kötési időkorlát: 15:30 – 22:00 óra, azaz az amerikai tőzsde nyitva tartása alatt köti az üzleteket. A stratégia kiszűri a tőzsdenyitás előtti (pre-market) és a tőzsdezárás utáni (post-market) időszakokat.
Brókerdíj: 2x0.5 cent/részvény.
Vagyonnövekedési görbe - MSFT
Üzletkötések összesítése - MSFT
Üzletkötési lista - MSFT
Napi nyereségek – MSFT
Heti nyereségek – MSFT
Nyereségek havi bontásban - MSFT
4. INTC 5 perces grafikon – 2008. 10. 01 – 2009. 08. 06.
Kötési időkorlát: 15:30 – 22:00 óra, azaz az amerikai tőzsde nyitva tartása alatt köti az üzleteket. A stratégia kiszűri a tőzsdenyitás előtti (pre-market) és a tőzsdezárás utáni (post-market) időszakokat.
Brókerdíj: 2x0.5 cent/részvény.
Vagyonnövekedési görbe - INTC
Üzletkötések összesítése - INTC
Üzletkötési lista - INTC
Napi nyereségek – INTC
Heti nyereségek – INTC
Nyereségek havi bontásban - INTC
5. DELL 5 perces grafikon – 2008. 10. 01 – 2009. 08. 06.
Kötési időkorlát: 15:30 – 22:00 óra, azaz az amerikai tőzsde nyitva tartása alatt köti az üzleteket. A stratégia kiszűri a tőzsdenyitás előtti (pre-market) és a tőzsdezárás utáni (post-market) időszakokat.
Brókerdíj: 2x0.5 cent/részvény.
Vagyonnövekedési görbe - DELL
Üzletkötések összesítése - DELL
Üzletkötési lista - DELL
Napi nyereségek – DELL
Heti nyereségek – DELL
Nyereségek havi bontásban - DELL
Horváth András
tőzsdeszakértő, oktató
Horváth András | 2009-08-06 23:51:30 | Módosítva: 2009-08-07 14:17:19
117 hozzászólás
| 1156 megtekintés
Köszi Edgar, de későn olvastam csak, úgyhogy holnap hívlak!
#116 | Antal János | 2009-09-07 22:19:03
#115 | Lakatos Edgar | 2009-09-07 15:45:18 | Módosítva:: 2009-09-08 17:10:09 | Moderálta: Horváth András | 2009-09-08 23:47:43
Sziasztok!
Két kérdésem az itt jelenlévő profikhoz :
1. Valaki árulja el legyen szives, hogy mi az a
slippage! Már egyszer feltettem ezt a kérdést, Péter meg is próbált válaszolni, de érdekelne a konkrét jelentése.
2. Hol érdemes VPS szolgáltatást vásárolni? Akik automatikusan kereskednek, gondolom nem otthon üzemeltetik a gépüket folyamatosan, mert az egyrészt komoly villanyszámla, másrészt nem kicsi kockázat az otthoni internet, és az otthoni áramellátás megbízhatatlanság miatt. Tehát feltételezem, hogy VPS szolgáltatást vásárolva mindenki egy virtuális szerveren futtatja az automatikusan kereskedő szoftverét! Kinek milyen tapasztalatai vannak és ha lehet, akkor konkrét web címeket is kérek szépen!
Előre is köszönöm a segítségeteket!
Üdv,
Jani
#114 | Antal János | 2009-09-07 15:25:50 | Módosítva:: 2009-09-07 15:26:38
kedves Zsolt,
Megcsináltam a 106-os hozzászólásodban írtakat, és megjelentek a kérdéses nap gyertyái.
üdv,
RP
#113 | Boci Boci Tarka | 2009-08-28 11:44:22
Kedves András
Tudom, utolsó beszélgetésük alkalmával mondtad, hogy vegyem bele az ADX-et a stratégiába, de ekkor kezdtem komolyan ráfeküdni a támasz-ellenállás, korrekciós színetek vizsgálatára, így ez elmaradt.
#112 | Lakatos Edgar | 2009-08-28 11:26:26
Kedves Edgar!
A H-RSI stratégia borulási kockázata jelentősen csökken az ADX>40 feltétel és/vagy a nyereségcélok bevezetésével. Így a stratégia ritkábban köt, de a hosszú trendek okozta borulási kockázatot szinte teljesen kiszűri. A tanfolyamon bemutatott BBADX MM stratégia is hasonló elven működik.
Horváth András
tőzsdeszakértő, oktató
#111 | Horváth András | 2009-08-28 10:50:52
Kedves Gábor
Nem akarom elkiabálni, de a támasz-ellenállás stratégiám sikeresen működik. Nagy kedvencem a gbpusd.
Minden alszámlámat, amit vastag mínuszba küldött a hrsi, az jelenleg xx %-os pluszban van. A pozíció zárás (a siker kulcsa) itt is nagyon nehéz, szinte mindig túl korán zárok. Persze ennek tudom az okát. Mert kishitű vagyok, vagy mert félek, nem szeretek pozíciót átvinni másnapra, vagy ordereket bent hagyni, mert akkor nehezen alszom este. De azért birkózom ezekkel a dolgokkal. :-)
#110 | Lakatos Edgar | 2009-08-28 08:53:22 | Módosítva:: 2009-08-28 10:29:00
Folytatva az előbbieket: a zárás lehet BB alsószalag alatti fordulásnál is,de ma pl. mivel már elég sok pozi be volt kötve az ár-alakzat technikát alkalmaztam.Visszamentem H1-re és Fibo 161-nél zártam orderrel a dupla-alj céláránál.
Este 8 után aztán kiderült,hogy korai volt ez a zárás,de így is szép hasznot hozott.
(A long irány persze hasonlóképpen megjátszható)
Ennyit szántam gondolat ébresztőnek.
Üdv Mindenkinek,jó gyakorlást és sok pipet!
-Gábor-
#109 | Vincze Gábor | 2009-08-27 22:54:19 | Módosítva:: 2009-08-27 22:55:21
Hello Edgar!
Köszi a figyelemfelhívó cikket,van benne fantázia.Amúgy hol keressük a céget a tőzsdén,hogy figyelemmel tudjuk kísérni a későbbiekben?
Kereskedéssel kapcsolatos kérdésem:ha jól rémlik áttértél a hosszabb időtávokra,mivel a HRSI valójában nem egy manuális műfaj (nálam sem vált be igazán).Hol tartassz most az út keresésben?
Én most amellett,hogy az automatán futtatom az András által tanított stratikat úgy érzem ugyanezeket hasznosítani tudom a kézi kötéseknél is.
Például amit jelenleg tesztelek a következő:
BB(20,2)felső szalag átlépés után megvárom a fordulást és short, de itt azért van más feltétel is:vagy ADX(14)>35-40 ,vagy a szalag alsó felső értéke között legyen legalább 20 pip!
Ezt rövid időtávokon figyelem (leginkább M1),de egyenlőre jó beszállónak tűnik.
Persze ez is egy rákötéses technika úgyhogy amíg a fenti feltétel teljesül addíg újra kötök.
A kiszálló már lehet egyéni,adott helyzettől függően "kreatívan" határozható meg.Egyszerűbb esetben 20 pontnál zárás (ezt alkalmazom az egyik automata progiban is csak ott még az RSI is bele van dolgozva).
#108 | Vincze Gábor | 2009-08-27 22:30:24 | Módosítva:: 2009-08-27 22:39:31
Üdv.
Részvényezők figyelmébe ajánlom ezt a cikket és benne a Sirtris Pharmaceuticals céget. Lehet, érdemes figyelőlistára tenni, hátha nem csak bulvár értékű az írás ami megjelent róla. André Kostolany írta egyik könyvében, hogy az egyik sokat hozó üzletét, egy gazdasági újság utolsó oldalán megjelent nyúlfarknyi kis cikkben megemlített cég papírjaival kereste. Egy ismerősöm pedig a Crocs színes papucsokat gyártó cég papírjaival keresett szép összeget 2003 környékén.
/*/*Moderálás oka: Külső hivatkozás elhelyezése csakis a weboldal üzemeltetőjének engedélyével lehet.*/*/
#107 | Lakatos Edgar | 2009-08-27 15:03:09 | Módosítva:: 2009-08-27 20:35:09 | Moderálta: Kiss László | 2010-01-19 10:51:08
