Az automatizált kötéseknek nincsen tőzsdepszichológiája

A manuális kereskedés sikeressége, folyamatos nyereségessége a sok gyakorláson és a rutinon múlik. Amíg gyakoroljuk a technikákat és stratégiákat, addig sok gondot okozhat betartani a szigorú keretek között zajló manuális kereskedés szabályit és folyamatait. Sokszor csak meg kell nézni, hányszor maradunk le egy kötésről tétovázás miatt, melyet a veszteségtől való félelem, vagy a nyereségtől való elvakultság (pénzvakítás) okoz. A tőzsdepszichológiai szabályok megszegése, a szabályok nem megfelelő betartása miatt sokszor lemaradhatunk a kötésről, így sok nyereség veszhet el. A tőzsdepszichológiai szabályok elsajátítása és betartása sok embernek okoznak gondot, főleg ha az élesen forgó pénzről van szó. Mostantól már bárki számára elérhető a megoldás, melynek segítségével a tőzsdetanfolyamon megtanult kereskedési stratégiák automatizálhatóvá válnak, és ez sikeresen átsegíti a kereskedőt az idegőrlő stratégiai döntéseken anélkül, hogy tudnia kellene programozni, hiszen Automatizált tőzsdézés tanfolyamon olyan megoldásokat mutatunk be, melyek nem igényelnek programozói ismereteket vagy előéletet, és mégis automatizált demó és éles kötéseket lehet létrehozni egyszerű módon.


Miért is előnyös a stratégiákat automatizálni?

A stratégiákat évekre visszamenőleg tesztelhetjük, és nyereségeiket össze is hasonlíthatjuk más stratégiákkal. A nyereségek összehasonlítása révén mindig kiválaszthatjuk a legnyereségesebb módszert, melyet élesben is köthetünk. Így szinte garantált, hogy a leghatékonyabb módon mindig a legnyereségesebb és a legstabilabban nyerő stratégiát alkalmazzuk az éles kötések során. Az automatikus rendszert csak felügyelnünk kell az öt aranyszabály szerint. Nem kell soha többet stopperrel ülni, és két darab ébresztőórát beállítani a gyertyák zárásához, hiszen az automata stratégia felismeri a megfelelő be- és kiszállási pontot, és a kötésekről az automatizálható program önállóan gondoskodik. Emellett soha többé nem kell egyszerre 20-50 darab grafikont figyelnünk, és kémlelnünk az árfolyamokat gyertyazáráskor, hiszen az automatizálható programok minden egyes kiválasztott részvényen vagy devizapáron önmaguktól működnek, és a megfelelő feltétek teljesülésekor riaszthatnak, figyelmeztethetnek minket, vagy önállóan, akár a távollétünkben is megkötik az üzleteket.


Díjmentes demó számla az automatizált kötésekhez

Nem hagyunk senkit sem megfelelő kezdetek nélkül, mivel mindent az alapoktól fokozatosan építünk fel, és megfelelő gyakorlás mellett már bárki képes lesz továbbfejleszteni a kész és leprogramozott stratégiákat, melyeket tanfolyamunk alatt adunk át hallgatóinknak. Hogy senki ne maradjon le a tanfolyamon, korlátlan idejű automatizált demó fiókot és automatizálható programot adunk valós idejű deviza és késleltetett daytrade részvényadatokkal. A demó számlának nincs külön díja, teljesen díjmentes.

Tanfolyamunk továbbfejlődési lehetőséget is nyújt a tavalyi Automatizált tőzsdézés tanfolyamot végzett hallgatóink számára, hiszen az idén további két automatizálható programmal (NinjaTrader, WLD4) is bővült a tanfolyam menete, mely nem csak programot szolgáltat az automatizált kötésekhez, hanem számtalan új brókercéget is bemutat, melyek között szabadon lehet választani stratégiánk tesztelésére.


Kinek ajánlott az automatizált tőzsdézés?

Aki emberi kéz érintése nélkül szeretne tőzsdézni.
Aki egy gombnyomásra szeretné megtudni, mennyi pénzt keresett a stratégia az elmúlt években.
Aki nem szeretne hosszú órákat elemzéssel eltölteni a számítógép előtt.
Aki tőzsdepszichológiai hibáktól mentesen és stressz nélkül szeretne kereskedni.
Aki nem szeretne lemaradni a jelentős jelekről, hanem folyamatosan szeretne kereskedni akár alvás vagy nyaralás közben is.
Aki főállás vagy vállalkozás mellett is teljes időben szeretne tőzsdézni.


Az automatizált tőzsdézés előnyei:

Az automatizált tőzsdézésnek nincsen tőzsdepszichológiája, tétovázás nélkül azonnal megköti az üzletet, ha jel van.
Sohasem maradunk le egyelten kötésről sem, mert az automatizált tőzsdei rendszerek nem tétováznak, nem félnek a veszteségtől, csak végrehajtják a vételi/eladási jelek kötéseit.
Az automatizált kereskedés egyszerű módon lehetséges.
A stratégia pénzben mérhető eredménye azonnal láthatóvá és értékelhetővé válik.
Valós idejű árfolyamokon is lehet programozott stratégiákat futtatni, ahol a rendszer azonnal meg is köti az üzletet.
A programozott jelzések több ezer részvényt vagy több száz devizapárt egyszerre is képesek figyelni.
Az automatikus kötések a grafikonon is jól nyomon követhetők.
Díjmentes gyakorló nap: A tanfolyam menetébe egy hétköznapra eső díjmentes gyakorlónapot is beépítünk. Belépés kizárólag az Automatizált tőzsdézés tanfolyam résztvevői számára.


Elsajátított programok:
Fő program: NinjaTrader
Kiegészítő program: WLD4
Bemutató jellegű program: TradeStation

Egy oldalon megjelenő hozzászólások száma: 

10 20 50 100

csökkenő növekvő

  A hozzászólások megjelenítése: 

Kedves Emőke,

Írtam Neked levelet, ahol feltettem egy-két kérdést a problémával kapcsolatban.

Üdvözlettel,

Rule Trader

---

#154 | Kovács Bálint | 2009-08-10 15:28:57

Kedves Rule Trader!
Aktuális még a probléma, amit a 49. bejegyzésben említettél. Ha gondolod, megbeszélhetjük e-mail-ben.

/*Moderálás oka: A blog célja a nyilvános kommunikáció.*/

---

#153 | Szathmáry Emőke | 2009-08-10 11:59:15 | Moderálta: Kiss László | 2010-01-18 14:39:35

Kedves Alterman!

Valóban lehet olvasni a legújabb kutatási eredményekről sok érdekeset, de egy mindig igaz lesz: a tőzsde sohasem lesz teljesen szabályszerű, mert nem természetes folyamatok irányítják, hanem az emberi elme. Így szerintem valóban lehet ilyen irányú kutatásokat végezni, azonban szerintem még nagyon az elején járunk például az agykutatásnak. Lehet komolyabb összefüggéseket belevinni a tőzsdézésbe, például Darvas-indikátor is ilyenre alapul, azonban egyelőre hiszek a legegyszerűbb stratégiákban. Lehet, később nagyon komoly matematikai és fizikai összefüggésekkel jelentős eredményeket produkáló stratégiák fognak létezni, de szerintem onnantól már nem is ilyen lesz ez a tőzsdézés dolog sem. Én egyelőre maradok a jelen adta egyszerű lehetőségeknél, és majd idővel, ha komolyan fogok foglalkozni a tőzsdekutatással, körülnézek külföldön is, lévén mégiscsak fizikusnak tanulok, és hátha összehozható a kettő adott esetben.

David

---

#152 | Palotás Dávid | 2009-08-04 13:43:08 | Módosítva:: 2009-08-04 13:43:32

Kedves blog olvasók!

A blog olvasói és az Automatizált tőzsdézés tanfolyam résztvevői kérésére publikálom a fejlesztett H-RSI stratégia teszt eredményeit 1 perces devizapárokon és amerikai részvényeken: http://www.tozsdeiskola.hu/tozsde_blog/h-rsi-eredm ...

Horváth András
tőzsdeszakértő, oktató

---

#151 | Horváth András | 2009-07-31 22:56:26 | Módosítva:: 2009-07-31 22:56:56

Ok!
Nos,ha idáig eljutottunk az optimalizálást illetően,valamint a stratégiák jellemzőit tekintve,akkor ugorjunk egy nagyot előre!
Tudom hogy feszes a tempó,de én így szoktam!
Most jönnek azok a témák,amikor egy csomo tapasztaltabb kolléga is le fog engem hülyézni,elnézést a kifejezésért(ez azért lesz,mert nem tudják miről beszélek egyáltalán,de nembaj)
Szóval:

Mi ujság a neuronhálózatokkal??
Miért nem beszél senki ezekről a kutatásokról?
Számos programozó folytat kutatásokat ezen összefüggésekről a stratégiaépítés tekintetében,szorosan követve az automatizálással.
A mesterséges inteligencia becsempészése egy programba,stratégiába nem mai probálkozás,már ezelőtt 7-8 éve is érdekes összefüggéseket fedeztek fel devizapiaci kereskedők.
Mindazonáltal ez egy olyan szerteágazó tudomány,és kutatás,amit feltérképezni nem egyszerű dolog.Már léteznek programok,amelyek ezen kutatások eredményeinek felhasználásával működnek.Könnyen lehet erről olvasni,pldul a meta trader honlapján is foglalkoznak részletesen erről.Lépjünk innen is tovább,és ez már a mai elméletek üttörő szintje a világban!:
Van azonban egy ujabb tudomány ág,a kvantum elmélet,és amiben én kutatok a fizikai ,atomi részecskék tulajdonságait felvonultató rendszer,Einsten relativitás elméletének és összefüggésének felhasználása,és leképezése a kereskedelmi stratégiákra,matematikai csapdákkal kiegészítve.Itt a chartokat tulajdonképpen rezgésnek tekintjük,mint az frekvencia(anyagi tulajdonság)

Moderálás oka: külső blog link elhelyezése csak a weboldal üzemeltetőjének engedélyével lehetséges.

Ezeket azért említettem meg,mert ha elindultunk a kezdők szintjéről,akkor említsük meg a szűk másik oldalt is,a történet így kerek.
Köszönettel
ALTERMAN

---

#150 | Alterman Alterman | 2009-07-31 19:38:43 | Moderálta: Horváth András | 2009-07-31 21:45:12

Kedves RP!

Köszönöm szépen hozzászólásodat. Mi néhányan épp az általad leírt módon dolgozunk. Szinte napi kapcsolatban vagyunk egymással. Mindannyian a saját ütemünk szerint haladunk. Mindegyikünk megindult valamiben, a tapasztalatokat, eredményeket, problémákat megosztjuk egymással. A tanfolyamon kívül személyesen is szoktunk találkozni, ekkor még hatékonyabban át tudjuk beszélni a dolgokat.
Egyikünk sem programozó, ezért hozzávetőlegesen azonos szinten vagyunk, és megértjük egymás gondolatait. Elérhetőségem az Andrásnál megvan, ha szeretnéd elkérni tőle akár a mail címemet akár a telefonomat, most felhatalmazom őt, hogy megadja neked.


üdvozlettel

Mezei Katalin

---

#149 | Mezei Katalin | 2009-07-31 18:52:24

Kedves János!

Hogyha a stratégia azon paramétereit kell optimalizálni, melyek nem befolyásolják jelentősen az eredményeket, akkor meg minek kell optimalizálni?

"Csak azokat a paramétereket lehet optimalizálni, melyek nem szólnak bele a stratégia stabilitásába." (Horváth András)

A stratégia stabilitása és eredménye közel sem ugyanaz a fogalom. A stabilitás azt jelenti, hogy a vagyongörbe folyamatosan emelkedik nagyobb visszaesések nélkül, maximum csak kis visszaesések a megengedettek. Ennek mérőszámai: AVG Profit/Loss, Maximum Drawdown, a vagyongörbe formája, stb. Tehát a stratégia optimalizálása, mely nem befolyásolja a stratégia alapviselkedését, az nagyban befolyásolhatja annak eredményességét, stabilitását.


Hogyha az extrém szintek nem változtatják jelentősen a stratégia eredményeit, akkor miért hivatkoznak a tanfolyam résztvevői egy veszteséges stratégiánál arra, hogy optimalizálni kell és kész, már jó is? Szerintem, ha egy stratégia veszteséges, akkor nincs az az optimalizálás, ami ezen segíteni tudna! Jól értem?

Az optimalizálás kockázatokkal jár, ezért kell a korábban leírtak szerint szűken értelmezve betartani vagy teljesen kihagyni a stratégiából. Az „optimalizálunk és kész is a stratégia” óriási hiba, mert lehet a múltban nyereségessé válik a negatív eredmény, de azzal semmire sem megyünk a jövőbeli valós idejű futtatásnál, mert a múltbeli legjobb paraméterek nem kommunikálnak a valós idejű futtatás paramétereivel. Ugyanannak a paraméternek a használata veszteséghez vezethet a piaci körülmények változása miatt. Ennek logikáját a tanfolyamon tanuljuk.


Ahogyan Te is mondtad, nem változik jelentősen az eredmény, tehát marad veszteséges.

Kis mértékű optimalizálásnál az eredmény sokat változhat, a lényeg, hogy az optimalizálás a stratégia alapviselkedését ne változtassa meg. Pl. hányadik RSI vagy MACD fordulás után kezdje el kötni a stratégia a pozíciónöveléses sorozatokat ld. első válasz a stratégia eredménye és a stabilitása nem ugyanaz.


Tehát még mindig nem értem az optimalizálás lényegét, egész pontosan azt, hogy a múltban lévő adatokon történő optimalizálás hogyan hat a jövőre?

A tágan vett optimalizálásnak veszélyei vannak, a legjobb értékeket tilos használni a jövőre, mert az csak a múltra vonatkoztatott legjobb eredményre vonatkozik. Így nincs meg a paraméter váltási pont a jelenben. Például: egy grafikon erősen trendel mindvégig, a legjobb EMA fordulás kötési paraméter: 25, összes üzlet száma pl. 100 db. A jelenben elindítom az EMA (25) kötéseket, és meglepődve láthatja mindenki, hogy a következő 5 üzletkötés veszteséget termelhet. Miért? Mert ha a plusz 5 üzletkötés után (összesen 105 üzlet) nézünk vissza a múltba, akkor valószínűleg már nem a 25, hanem például a 35-ös paraméter mutatja a legjobb eredményt. Ezért nem lehet milyen értékre váltani a jelenben a következő kötésekre, mert az is csak a múltra vetíti vissza a legjobb paramétert hozó eredményt, miközben a plusz 5 üzletkötés alatt végig range-ben mozgott az árfolyam (piaci körülmény változás). Remélem így érthetőbb az optimalizáció nagyrészt kerülendő logikája. Ezért inkább ez a helyesebb:

Idézet a #146-os hozzászólásomból:

"A scriptet nem kell optimalizálni, hanem értékeit olyan törvényekre kell építeni, melyek állandóak, vagy időszakok közötti mozgásuk szűk szórásban található a stabil eredményeket tekintve. Ha sikerül megtalálni a törvényszerű logikát, akkor ezt az értéket kell mindenhol használni az optimalizálás helyett. Ezek a szabályok általában minden grafikonra érvényesek, az ilyen törvényekből lehet a legjobb stratégiákat írni és továbbfejleszteni."


A másik kérdésem a Backtest-re vonatkozóan, hogyha nem konzekvens a teszt, akkor hogyan lehetek biztos abban, hogy az eredménye megbízható? Hogyan biztosítható a konzekvencia, ezáltal a tesztelés megbízhatósága!

Minél hosszabb időtávon nagyobb üzletkötés számra kell futtatni a stratégiát, ez kiküszöböli, ill. megmutatja az időszaki borulásokat is, amelyeket már jól lehet kezelni. A stratégia megbízhatóságát jelzi az is, hogy több időtávon, több instrumentumon is hasonló profit faktorokat és vagyongörbéket eredményez. A stratégia kezdeti tesztelésénél elegendő a rövidebb időtávon való tesztelés, de csak kiindulásnak.


Azt is jó lenne tudni, hogyan lehet historikus adatokat (és itt most devizapárok egy perces adatokra gondolok, nem részvények napi adataira), letölteni, honnan, hogyan lehet ezt a NT-be beerőszakolni, túl azon, hogy az Import lehetőségeit ismerjük a programban.

A NinjaTradert a TradeStationnel csak valós időben lehet összekötni egy External Data Feed kapcsolattal, de sajnos a csak valós időben ad adatokat, a múltra nem szolgáltat historikus adatokat. Érdekességképpen a FAQ-ba kitettük, hogyan lehet magyar részvényeket beimportálni NinjaTraderbe: http://www.tozsdeiskola.hu/faq_gyik/gyakran-ismete ... Hasonló a logikája az amerikai részvény és a devizapár importoknak is. Viszont felhívom a figyelmedet, hogy ha más brókercégtől importálsz be deviza adatokat, akkor az adatok mások lesznek, mint a Gain Capital adatai, így a teszt eredmények is eltérőek lesznek. Devizapiaci teszthez kapcsolódj a Gain Capitalra, és a beállításkor a Use Ninja Trade servers lehetőséget kell választani. Így több évre visszamenőleg lesz 1 perces EURUSD-d is.


Nyilván az éles kereskedés dönti el az igazságot, de ha a backtest ilyen megbízhatatlan, akkor honnan fogja tudni a programozó, hogy a stratégia, amit írt, az jól működik-e és nyereséges is esetleg???

A stabil teszteredmények után valós időben demóban futtasd őket, és ha ott is jól teljesítenek, akkor érdemes élesben kipróbálni. Bizony sok logikai különbség van a valós idejű demó és az éles futtatás között. Ha tőzsdelogikailag és statisztikailag sikerül megtalálni a törvényszerű logikát, akkor ezt az értéket kell mindenhol használni, és a backtestre már nincs is szükség, annak használata az eredmény méréshez és a statisztikához javasolt.


Fogalmam sincs, hogy a H-RSI stratégia nyereséges-e, avagy sem, mivel sosem láttam, nem is ismerem. De számomra a hozzászólásokból is az következik, hogy egyeseknek veszteséges - legalábbis a backtest-ek alapján -, míg mások esküsznek rá, hogy tuti nyereséges.

Hamarosan kitesszük a H-RSI eredményeket a több ezres kötésszámot illetően, a devizapárok már elkészültek, most csinálom az amerikai részvényeket képeit. Beleírtunk egy money management változtatást, mely jelentősen javítja a stratégia borulási kockázatát.

Horváth András
tőzsdeszakértő, oktató

---

#148 | Horváth András | 2009-07-31 18:00:45

Hoppá!

Egy nagyon fontos dolgot kifelejtettem!
Fogalmam sincs, hogy a H-RSI stratégia nyereséges-e, avagy sem, mivel sosem láttam, nem is ismerem.
De számomra a hozzászólásokból is az következik, hogy egyeseknek veszteséges - legalábbis a backtest-ek alapján -, míg mások esküsznek rá, hogy tuti nyereséges.

Nyilván az éles kereskedés dönti el az igazságot, de ha a backtest ilyen megbízhatatlan, akkor honnan fogja tudni a programozó, hogy a stratégia, amit írt, az jól működik-e és nyereséges is esetleg???

Ez sajnos nagyon komoly kérdés, legalábbis programozói szemszögből egészen biztosan!

---

#147 | Antal János | 2009-07-31 17:05:37

Kedves András!

Nagyon köszönöm a gyors és szaxerű választ!
Amit az optimalizálásról szerettem volna tudni, azt megtudtam, de mégis merül fel bennem további kérdés.

Hogyha a stratégia azon paramétereit kell optimalizálni, melyek nem befolyásolják jelentősen az eredményeket, akkor meg minek kell optimalizálni? Ezt tényleg nem értem és nem kötekedni szeretnék, csak itt valahol ellentmondást érzek.

Az egyik hozzászóló (Bálint Szabolcs #111) azt írta, hogy pl. a H-RSI stratégia extrém szintjei optimalizálandók, ezt tanulták a tanfolyamon.
Hogyha az extrém szintek nem változtatják jelentősen a stratégia eredményeit, akkor miért hivatkoznak a tanfolyam résztvevői egy veszteséges stratégiánál arra, hogy optimalizálni kell és kész, már jó is? Szerintem, ha egy stratégia veszteséges, akkor nincs az az optimalizálás, ami ezen segíteni tudna! Jól értem?

Hozzátenném, hogy fogalmam sincs, hogy a H-RSI stratégia hogyan működik, de amit eddig kivettem a hozzászólásokból, az az, hogy az RSI extrém szintek átlépésekor nyit és zár pozíciókat, és ha nem tévedek, akkor trend ellenesen.

Ha a Backtest azt mutatja, hogy veszteséges a stratégia, akkor fölösleges optimalizálni, mert az extrém szintek alig fognak változni, feltételezem, hogy pár kötéssel többet lehet elérni, de ahogyan Te is mondtad, nem változik jelentősen az eredmény, tehát marad veszteséges.

Tényleg távol álljon tőlem a kötekedés, vagy bárkinek a hozzáértését kritizálni, mert szerintem a blog pont arra való, hogy mindenki véleményét "meghallgassuk". Egyszerűen nem értem (biztosan ez is "leesik" majd, mint amikor a kulcsfordulót nem értettem:) )
Szeretném érteni!

Viszont a lényegi kérdésekre nem igazán kaptam választ!
Tehát még mindig nem értem az optimalizálás lényegét, egész pontosan azt, hogy a múltban lévő adatokon történő optimalizálás hogyan hat a jövőre? Ha nincs a múltat és a jövőt összekötő jelen, akkor az optimalizálásnak tényleg semmi értelme nincs. Kicsit változtatHAT az eredményeken, de hogy felfelé, vagy lefelé azt senki meg nem mondja, hiszen "nincs tuti stratégia" és a tőzsdézés folyamán "bármi megtörténhet". Ezeket az Aktív tanfolyamon tanultam meg.

A másik kérdésem a Backtest-re vonatkozóan, hogyha nem konzekvens a teszt, akkor hogyan lehetek biztos abban, hogy az eredménye megbízható? Hogyan biztosítható a konzekvencia, ezáltal a tesztelés megbízhatósága!

Lehet, hogy erre már Mojzes Zsolt tudna válaszolni, ezért kérem is Őt, hogyha olvassa ezt a bejegyzést, akkor legyen kedves válaszolni. Ha nincs megoldás, az is válasz, csak akkor tudni fogjuk, hogy a Backtest használhatatlan arra, amire ki lett találva.

Azt is jó lenne tudni, hogyan lehet historikus adatokat (és itt most devizapárok egy perces adatokra gondolok, nem részvények napi adataira), letölteni, honnan, hogyan lehet ezt a NT-be beerőszakolni, túl azon, hogy az Import lehetőségeit ismerjük a programban.

Nem tudom, hogy másoknak vannak-e ilyen problémái, de mintha RP kolléga is említett volna ilyesmiket.

Tényleg, igazán nem bántani akarok bárkit is, csak érdekel, mert ezek kulcsfontosságúak amikor az ember programot ír, pláne ha a saját pénzét forgatja az a program.

---

#146 | Antal János | 2009-07-31 16:57:27 | Módosítva:: 2009-07-31 17:07:47

Kedves János!

Azt is mondta András, hogy aki CSAK indikátorokkal köt, azt úgy is hívják indikátor betegség! Kérdésem : Ha a kézi kötésnél az indikátorok csak segítségek a kötésekhez, akkor miért látok olyasmit, hogy egy indikátorra alapozzák az egész stratégiát? Miért íródnak indikátor beteg stratégiák?

Az indikátor betegség kézi kötéseknél értelmezhető, és nem ezt jelenti. Azt jelenti, hogy valaki úgy kereskedik, hogy csak az indikátor jeleket nézi, de az árfolyamban nem nézi a jelet. Az indikátornak az ár jeleket kell megerősítenie, együtt kell őket használni. Az indikátor betegség azt jelenti, hogy pusztán az indikátor jelre kötjük az üzletet az ár jel figyelmen kívül hagyásával. Ez a jelenség kézi kötéseknél fordul elő, automatizálásnál nagy segítségünkre van a statisztika.

Sokat foglalkozunk indikátor stratégiákkal, de írunk gyertya alakzat alapú stratégiákat is. Ezekkel azért könnyebb foglalkozni, mert az indikátorokat és a gyertya alakzatokat könnyű definiálni, míg egy csúcs/völgy logikának több megoldása is létezik, melyek közelítő megoldások, hiszen ezeket nekünk kell definiálni és kivétel-kezelni.

Idézet a #8-as hozzászólásomból:

"A kézi kötések és az automatizálható kötések tőzsdelogikai súlyozása más. Sokkal jobban, hatékonyabban lehet például stratégiákat írni gyertya alakzatokra, indikátorokra az automatizált kereskedésben. Részletesen megtanuljuk, hogyan kell lerajzolni a stratégiákat. Minden stratégia alkotás egy logikai rajzzal kezdődik, úgyhogy az összes scriptírás előtt rajzolunk, átgondoljuk a megírandó scriptet nemcsak fejben, hanem rajzban is."

Ha más tőzsdézők is így használják az indikátorokat, akkor miért is próbálunk optimalizálni?

Az optimalizálás nélküli stratégia használata a legjobb, az alábbiak miatt:

Idézet az #51-es hozzászólásomból:

"A tanfolyamon részletesen megtanultuk az optimalizálás veszélyeit ld: az előző válaszban, csak azokat a paramétereket lehet optimalizálni, melyek nem szólnak bele a stratégia stabilitásába. Pl.: RSI 70 vagy 75. A múlt és a jövő között nincs átmenet a jelenben. A tanfolyamon az optimalizálás kerülése vagy nagyon szűk részre szorítása a javasolt. Ezért használjuk a H-RSI-t az eredeti 14 periódussal és 30/70-es extrém szintekkel. A stratégia így is stabil eredményeket hoz. A tanfolyamon az alábbi példával került ez szemléltetésre: minél több az optimalizált paraméter egy stratégiában, annál több csomó van a horgászdamilon. Minél több a csomó, annál könnyebben elszakad a damil. Ha egyetlen csomó sincs, az a legstabilabb stratégia az optimalizálás veszélyeit tekintve."

"Az optimalizálásban nincs átmenet a múltbeli legjobb eredmény és a jövő között, hiszen az optimalizálás csak a múltra vonatkozva hozza a legjobb profitot, de nem ez lesz az optimális paraméter a jövőbeli futtatáshoz. Ezt jelenti, hogy a múlt és a jövő között nincs összekötő jelenbeli paraméter. Akik részt vettek a tanfolyamon, azoknak ezt részletesen bemutattam.

A javaslat: a stratégiának csak azon paramétereit szabad optimalizálni, amelyek kevésbé változtatják a stratégia eredményét. Például RSI 70 helyett RSI 73-as túlvett szint. Ezt például lehet optimalizálni, mert ez nem szól bele jelentősen a stratégia eredményébe. Nem szabad azonban optimalizálni az indikátor periódusokat: például, ha az EMA(44) hozta a legjobb eredményt a legutóbbi egy évre, és az EMA(18) hozta a legjobb eredményt a legutóbbi 10 évre, akkor mind a 18, mind a 44-es paraméter jövőbeli használata tilos, hiszen a periódusszám nagy mértékben beleszól a stratégia természetébe, így nem javasolt optimalizálni. Csak azon paramétereket szabad optimalizálni, melyek kevésbé szólnak bele a stratégia természetébe pl: RSI 70-80-as túlvett szint, vagy ATR követő stop szorzó: 0.5-2.5-ig, vagy a célár a legutóbbi hány gyertya legmagasabb high-ja legyen long esetében: 5-10 gyertya."

Ráadásul, ha tényleg az árakat figyeljük, és megtanultuk, hogy mi a völgy, a csúcs, mi az emelkedő trend és a csökkenő, mi a doji, a marobozu, a Doji Star, az Engulfing, A Harami, stb, akkor mi a frászt akarunk optimalizálni?

Gyertya alakzatokon is szűk keresztmetszetben lehet optimalizálni, például, hogy a célár a legutóbbi hány gyertya legmagasabb high-ja legyen long esetében: 5-10 gyertya.

Ha a többi tőzsdén kereskedő 14-es periódussal használja az RSI-t, a MACD-t pedig 12-26-9-cel, 2-es, 6-os, 20-as és 60-as EMA-t pakol fel a grafikonjára, akkor egy szkriptet miért kell optimalizálni?

A scriptet nem kell optimalizálni, hanem értékeit olyan törvényekre kell építeni, melyek állandóak, vagy időszakok közötti mozgásuk szűk szórásban található a stabil eredményeket tekintve. Ha sikerül megtalálni a törvényszerű logikát, akkor ezt az értéket kell mindenhol használni az optimalizálás helyett. Ezek a szabályok általában minden grafikonra érvényesek, az ilyen törvényekből lehet a legjobb stratégiákat írni és továbbfejleszteni.

Horváth András
tőzsdeszakértő, oktató

---

#145 | Horváth András | 2009-07-31 13:49:27 | Módosítva:: 2009-07-31 13:49:50