2009. június 2. (kedd)
Érdemes továbbfejlődni az automatizált kereskedés felé
Az automatizált kötéseknek nincsen tőzsdepszichológiája
A manuális kereskedés sikeressége, folyamatos nyereségessége a sok gyakorláson és a rutinon múlik. Amíg gyakoroljuk a technikákat és stratégiákat, addig sok gondot okozhat betartani a szigorú keretek között zajló manuális kereskedés szabályit és folyamatait. Sokszor csak meg kell nézni, hányszor maradunk le egy kötésről tétovázás miatt, melyet a veszteségtől való félelem, vagy a nyereségtől való elvakultság (pénzvakítás) okoz. A tőzsdepszichológiai szabályok megszegése, a szabályok nem megfelelő betartása miatt sokszor lemaradhatunk a kötésről, így sok nyereség veszhet el. A tőzsdepszichológiai szabályok elsajátítása és betartása sok embernek okoznak gondot, főleg ha az élesen forgó pénzről van szó. Mostantól már bárki számára elérhető a megoldás, melynek segítségével a tőzsdetanfolyamon megtanult kereskedési stratégiák automatizálhatóvá válnak, és ez sikeresen átsegíti a kereskedőt az idegőrlő stratégiai döntéseken anélkül, hogy tudnia kellene programozni, hiszen
Automatizált tőzsdézés tanfolyamon olyan megoldásokat mutatunk be, melyek nem igényelnek programozói ismereteket vagy előéletet, és mégis automatizált demó és éles kötéseket lehet létrehozni egyszerű módon.
Miért is előnyös a stratégiákat automatizálni?
A stratégiákat évekre visszamenőleg tesztelhetjük, és nyereségeiket össze is hasonlíthatjuk más stratégiákkal. A nyereségek összehasonlítása révén mindig kiválaszthatjuk a legnyereségesebb módszert, melyet élesben is köthetünk. Így szinte garantált, hogy a leghatékonyabb módon mindig a legnyereségesebb és a legstabilabban nyerő stratégiát alkalmazzuk az éles kötések során. Az automatikus rendszert csak felügyelnünk kell az öt aranyszabály szerint. Nem kell soha többet stopperrel ülni, és két darab ébresztőórát beállítani a gyertyák zárásához, hiszen az automata stratégia felismeri a megfelelő be- és kiszállási pontot, és a kötésekről az automatizálható program önállóan gondoskodik. Emellett soha többé nem kell egyszerre 20-50 darab grafikont figyelnünk, és kémlelnünk az árfolyamokat gyertyazáráskor, hiszen az automatizálható programok minden egyes kiválasztott részvényen vagy devizapáron önmaguktól működnek, és a megfelelő feltétek teljesülésekor riaszthatnak, figyelmeztethetnek minket, vagy önállóan, akár a távollétünkben is megkötik az üzleteket.
Díjmentes demó számla az automatizált kötésekhez
Nem hagyunk senkit sem megfelelő kezdetek nélkül, mivel mindent az alapoktól fokozatosan építünk fel, és megfelelő gyakorlás mellett már bárki képes lesz továbbfejleszteni a kész és leprogramozott stratégiákat, melyeket tanfolyamunk alatt adunk át hallgatóinknak. Hogy senki ne maradjon le a tanfolyamon, korlátlan idejű automatizált demó fiókot és automatizálható programot adunk valós idejű deviza és késleltetett daytrade részvényadatokkal. A demó számlának nincs külön díja, teljesen díjmentes.
Tanfolyamunk továbbfejlődési lehetőséget is nyújt a tavalyi Automatizált tőzsdézés tanfolyamot végzett hallgatóink számára, hiszen az idén további két automatizálható programmal (NinjaTrader, WLD4) is bővült a tanfolyam menete, mely nem csak programot szolgáltat az automatizált kötésekhez, hanem számtalan új brókercéget is bemutat, melyek között szabadon lehet választani stratégiánk tesztelésére.
Kinek ajánlott az automatizált tőzsdézés?
Aki emberi kéz érintése nélkül szeretne tőzsdézni.
Aki egy gombnyomásra szeretné megtudni, mennyi pénzt keresett a stratégia az elmúlt években.
Aki nem szeretne hosszú órákat elemzéssel eltölteni a számítógép előtt.
Aki tőzsdepszichológiai hibáktól mentesen és stressz nélkül szeretne kereskedni.
Aki nem szeretne lemaradni a jelentős jelekről, hanem folyamatosan szeretne kereskedni akár alvás vagy nyaralás közben is.
Aki főállás vagy vállalkozás mellett is teljes időben szeretne tőzsdézni.
Az automatizált tőzsdézés előnyei:
Az automatizált tőzsdézésnek nincsen tőzsdepszichológiája, tétovázás nélkül azonnal megköti az üzletet, ha jel van.
Sohasem maradunk le egyelten kötésről sem, mert az automatizált tőzsdei rendszerek nem tétováznak, nem félnek a veszteségtől, csak végrehajtják a vételi/eladási jelek kötéseit.
Az automatizált kereskedés egyszerű módon lehetséges.
A stratégia pénzben mérhető eredménye azonnal láthatóvá és értékelhetővé válik.
Valós idejű árfolyamokon is lehet programozott stratégiákat futtatni, ahol a rendszer azonnal meg is köti az üzletet.
A programozott jelzések több ezer részvényt vagy több száz devizapárt egyszerre is képesek figyelni.
Az automatikus kötések a grafikonon is jól nyomon követhetők.
Díjmentes gyakorló nap: A tanfolyam menetébe egy hétköznapra eső díjmentes gyakorlónapot is beépítünk. Belépés kizárólag az Automatizált tőzsdézés tanfolyam résztvevői számára.
Elsajátított programok:
Fő program: NinjaTrader
Kiegészítő program: WLD4
Bemutató jellegű program: TradeStation
Horváth András | 2009-06-02 18:36:49
185 hozzászólás
| 3885 megtekintés
kedves Dávid,
biztosan a kifejezőképességemmel van a baj, ezért leírom még egyszer. NEM az a baj, hogy nagy rákötésszám és pénz kell, hanem az, hogy az Isten pénze sem véd meg, ha egyszer valóban megindul a baj. Addig nincs baj, amíg nincs baj,( és nekem pl. veled ellentétben a stratégia eredménye igenis meggyőző LENNE, (lásd pl, idei év EURUSD 5 perces))ha a MArgin call veszély nem lebegne állandóan a fejem felett.
De sajnos ott lebeg, és amint a rossz széria megindul, te totál védtelenül maximum abban reménykedhetsz, hogy a baj magától elmúlik.
Jó gondolat hogy gyakrabban kössön, ritkábban kössön, más indikátorokat bevonjunk,indikátoroktól független jeleket figyeljünk, más időtáv stb. hidd el már egy jó ideje kísérletezgetek ilyesmikkel. Minél többet kísérletezgetek vele, annál tisztábban látom, hogy maga a leátlagolás a természetéből fakadóan ÁLLANDÓ halálos veszély és csak a szerencsejátékosoknak ajánlható akik mindent egy lapra tesznek fel.
Írod, hogy létezik megoldás, és ráadásul több is. Ennek örülök, és gratulálok hozzá ha megtaláltad.
Távol álljon tőlem is az okoskodás szándéka, de hadd kérdezzem meg.
Ez a megoldás/ok leátlagoló elven alapul/nak?
Ha igen lefuttattad 2006.május tizedike és a mai nap között? Lehetőleg öt perces charton, egybe (nem töredezve?)
Ha igen, úgy futtattad le, hogy figyelembe vetted az Andrásék által készített PnLOssz indikátort?
Ha igen mennyi volt, a legmélyebb mínusz amit a tesztelt időszak során tapasztaltál? (tudod az a mínusz, ami a xxxBBADX esetében nálam bőven kétszázezer dollár felett volt, úgy hogy csak minilotokat vettem, mint azt fentebb is írtam.)
végeztül azt is hozzátenném, hogy lehet hogy egyfajta optimalizálgatással le lehetne valahogy szorítani az unrealized DD méretét, még akár az xxxBBADX esetében is. Ehhez azonban nekem nem fűlik a fogam. Én mindenhez a standard 19,4 es nyereségcélt használom, mint ahogy azt az előadás során kioptimalizáltuk.Akkor ez tűnt a legmegfelelőbbnek. Ez a nyereségcél csütörtököt mondott a 2006.május 10-e és a mai nap közötti időszak vizsgálata során. Ha most kioptimalizálok egy másikat erre az időszakra, akkor mi garanciám lesz arra, hogy ez a frissiben kioptimalizált nem mond ugyanúgy csődöt 2006.-2010 között? Szerintem nagyjából semmi…
Üdv
RP
#174 | Boci Boci Tarka | 2009-09-15 08:57:10 | Módosítva:: 2009-09-15 09:01:20
Kedves Mindenki!
Nem igazán értem a bbadx stratégiának a természetéből fakadó aggodalmakra fektetett nagy hangsúlyt. Természetes, nagy rákötésszám és pénz kell, de szerintem érdemesebb továbbfejlődni olyan irányba, ami hasonló elven működik mint az átlagárjavító bbadx, csak például gyakrabban köt, vagy néha többet köt, esetleg csoportosítva a rákötéseket, időtávokat növelni, indikátorokat variálni. Szerintem aki továbbviszi a gondolatmenetet annak nincsenek ilyen problémái. Most nem leszólni akarok senkit se, de SZERINTEM András ezzel a stratégiával ötletet adott, amikből rendkívül jó eredmények sülhetnek ki némi kombinációs képesség meglétével és teszteredményekből, illetve a stratégia természetéből fakadóan kijelenthetem, hogy pár ezer dollárnál többet (de legyen mondjuk 10-15e dollár) nem igényelhető dolgokat is ki lehet hozni.
Tehát szerintem érdemes kombinálni a lehetőségek végtelen tárházát. Szóval a bbadx is szerintem épp arra jó, mint a korábbi script-ek: ötletet adjanak.
Akinek meg végképp off az egész, akkor lehet azt is tenni, hogy a bbadx-et némiképp átvariálni egy sima trendkövető stratégiára, és ott fel sem merülhet a számlanullázás.
Nem okoskodni akartam, de igenis létezik megoldás szerencsére, több is. Én önmagában a bbadx-et nem futtatnám hosszabbtávon (nekem a pénzen túl az eredménye sem meggyőző, annak ellenére, hogy rispect, aki kitalálta, mert rengeteg ötletet adott), de mint említettem, ennek a kódnak nem is ez volt a szerepe az én olvasatomban.
Remélem senki sem sejti a kritikát irományomban, építeni próbálok nektek is.
#173 | Palotás Dávid | 2009-09-14 23:36:08 | Módosítva:: 2009-09-14 23:39:42
Kedves Kati,
Nem nehéz gigaszériát találni bármelyik valutapáron, feltéve, hogy a vizsgált szakasz elég hosszú. De hogy a kérdésedre érdemben is válaszoljak, beszéljünk például az EURUSD 5 perces chartról.
Vizsgált időszak: 2006.05.10-től a mai napig.
nyereségcél:19,4 Pip
spread: 1,6 Pip
leghosszabb széria: 147 kötésből áll, 2008.12.17-én ér véget.(van ezenkívül egy 94-es széria is, ami 2007.12.14-én ér véget de "ugorgyunk")
De nekem nem is ez a fő bajom. Nekem a bajom az, hogy az ezen időszak során a legrosszabb mínusz amit a PnLOssz indikátor mutatott az pontosan MÍNUSZ 233196 USD volt még akkor is, ha csak minilotokkal számolunk. Ez a szám ugyanis már el van osztva tízzel. (aki kiváncsi annak azt is elmondom, hogy ez a 2008.10.28-án 2 óra 50 perces gyertyában következett be). Ez a mínusz ABSZOLÚT mínusz volt, tehát nemcsak a nyereséget érintette, hanem ilyen mélyen "vágott bele" a kezdőtőkébe miután a nyereséget már teljesen "felzabálta".
Magyarán, ha a kezdőtőkéd akárcsak egyetlen dollárral is kisebb lett volna mint a fenti szám abszolút értéke, akkor bizony a saját bőrődön tapasztalhattad volna meg hogy mi is az a margin call.
Nekem nincs ennyi pénzem, hogy számlát nyissak. De még az abszolút mesevilágban is, HA lenne (a valóságban sose lesz,nyilván) akkor mi lesz, ha a következő sorozat mondjuk ezer dollárral többet igényelne, és én ezért az összes pénzemet elvesztem?
Ezen sorozatokat értelemszerűen csak akkor láthatod, ha az egész időszakot egybe teszteled és nem bontod szakaszokra.
Üdv
RP
#172 | Boci Boci Tarka | 2009-09-14 11:55:08 | Módosítva:: 2009-09-14 12:19:18
Üdvözlök mindenkit!
Csatlakoznék RP és Szabolcs xxxBBADX stratégiával kapcsolatos tapasztalataihoz.
Én az elmúlt 1,5 évet teszteltem le EUR/USD 5 percesen, és hasonló eredményre jutottam mint RP és Szabolcs. Nyereségtermelés kapcsán - közgazdász révén - elég sokat számoltam, és ugyanarra a következtetésre jutottam, mint amit Alterman 169. sz. bejegyzésében levezetett.
Szabolcsot annyiban egészíteném ki, hogy pld a xxxBBADX a bukás után ugyan felállna. de az a bukó széria akkora is lehet, hogy ha a kötésszám miatt bírnánk is tőkével, akkor pedig a margin call ütne ki./ A tranzakciólistából kiszámolható a nagy kötések max vesztesége / Vagyis ott vagyunk Alterman bejegyzésénél ismét. Vagyis, ha csak 2009. április 1.-től nézzük a stratégiát azt mondjuk, hogy eddig jó volt, most pedig kezd megbolondulni. Hosszú időtárva pedig azt mondjuk, hogy az elmúlt fél évben a nulla felett teljesített, de most jöhet az az időszak, amikor a margin call miatt lenulláz.
Nem érzem egetverően óvatosnak magam, de azért nem szeretném a szerencsére bízni azt, hogy egy stratégiával mikor kereskedek, mikor nem, mikor nyerek, mikor nem - a margin call miatt - mikor veszem ki az eredményt és mikor nem. De tudom, ennek és még több hasonló stratégiának ez a kockázata.
Kedves RP, megtennéd, hogy beírnád a blogba hogy mikor észlelted a 150 körüli kötésszámot és min?
Én ahogy írtam eddig, az utolsó 1,5 éven vagyok túl tesztben, és ezen időszakban a mostani szept 8.-val kezdődő és a 2008. aug 5 - szept 22 58 kötésszámból álló nagy sorozatokat és az azokhoz tartozó maximális veszteséget nézegettem. Már ez a kettő is bőven sok, és elgondolkodtatott, de azért megnézném és kielemezném azt a 150-es sorozatot is.
Még csak annyit jegyeznék meg, hogy sokkal nagyobb esélyünk lenne az indikátor alapú stratégiák kapcsán akkor, ha definiálni tudnánk azt a pontot, pontokat, amikor a nagy bukó széria első jelei mutatkoznak, vagy azt a pontot, amikor a stratégia már olyan nagy nulla feletti eredményt produkált, hogy várható a lefelé ívelés. / én az előbbi meghatározására látnék inkább esélyt. /
Üdvözlettel
Mezei Katalin
#171 | Mezei Katalin | 2009-09-14 11:21:20
Kedves Rusznák Péter és az xxxBBADX stratégia monden érintettje!
Elnézést kérek a pontatlan fogalmazásért: a #170-es hozzászólásomban a dátumok úgy értendők, mint egy-egy hosszabb megfigyelési időszak vége. Pl. szeptember 7-e és minden más említett dátum a 2009. január 1-ével kezdődő időszak végét jelöli.
Bálint Szabolcs
#170 | Bálint Szabolcs | 2009-09-13 22:11:22
Kedves Rusznák Péter és az xxxBBADX stratégia monden érintettje!
Az xxxBBADX stratégiával kapcsolatban valóságos problémákat feszegetsz. Sajnos, a stratégia relevanciája napról-napra romlik.
Vizsgálataim eredményét megosztom veletek. Maradjunk az EURUSD 5m-nél: fill type-ként Spreadfillt és Slippage=14 tized pipet állítottam be.
Szeptember 7-én backtest-ben EURUSD 5m-en a stratégia 100-as nyereségcéllal (10pip) még megfelelően múködött.
Szeptember 8-án backtest-ben 100-as nyereségcél megadása esetén a profitgörbe vége visszahajlik! Money managementes stratégia esetén ilyennel korábban még nem találkoztam.
Szeptember 8-11. között backtest-ben a stratégia csak akkor működik megfelelően, ha a nyereségcélt 36 tized pipre csökkentettem. Ezzel párhuzamosan természetesen az elérhető nyereség is csökken.
Ma, 13-án, vasárnap este itt tartunk. Mind ez a kettős könyvelésre emlékeztet, ahol utólag nagyon okos megállapítsokat lehet tenni a könyvelt időszakra vonatkozóan, ami közben már elmúlt. Vagyis a folyamatokba történő beavatkozásra már nincs lehetőség.
A mi esetünkben csak imádkozhatunk a Mindenhatóhoz,hogy a tegnapi napra készített backtest még a mai napra is érvényes legyen.
Saját jól felfogott érdekünkben két dolgot tehetünk: a tegnapi (utolsó napi) backtest-nek megfelelő nyereségcélt választunk - amelynél a profitgörbe még monoton növekszik ( a vége nem hajlik vissza!) és/vagy csökkentjük az átlagárat.
Erősödni látszik az a gyanúm, hogy a stratégiák nem örökérvényűek, az idő múlásával nyereségtermelő képességük romolhat. Ennek lehetünk szemtanúi most az xxxBBADX esetében. Hogy mi lehet a kiváltó ok, mi változott az elmúlt héten, ami egy nagyon fiatal stratégiát hátrányosan befolyásol, arról őszintén szólva fogalmam sincsen.
Arra is kíváncsi vagyok, hogy a romlás időben visszafordíthatónak bizonyul-e majd.
Bálint Szabolcs
#169 | Bálint Szabolcs | 2009-09-13 22:01:56
Kedves Tarkabocika!
Nem véletlenül említettük meg ,hogy a relatív,és a max dd a legfontosabb egy teszt elemzésben!
Mint már említettem,egy valóban nyereséges stratégia sokkal de sokkal bonyolúltabb/úttörő elmélet alkalmazó ,mint egy- egy indikátoros,vagy egy szabvány- indikátor kombinációs szimpla stratégia.Ha ilyen stratégiákkal hosszabb távon nyereséget lehetne elérni,akkor a fél világ dollármilliomos lenne mára!
Egy belépési pont meghatározásához kevés az,hogy éppen az rsi,vagy akár az macd indikátor szerint túladott/vett, vagy t.fordulópont helyzetben van az ár!Bárcsak ilyen egyszerű volna!-pontosabban ez sem igaz ,hiszen ha egyszerű volna,akkor éppen ez okból szünne meg a nyereségessége.
Van még mit tanúlni ,nemcsak a hallgatóknak,hanem az oktatóknak is véleményem szerint,de minden elérhető,csak akarni kell!
Az ilyen stratégiák hosszútávú összesített eredménye abszolút nulla,azaz nem termel nyereséget,és veszteséget sem,ha nincs kamatveszteség,és nincs spreed!-de mivel van spreed,ezért az eredmény végtelen időtávon számolva negatív.A veszteség nagysága pedig csak attól függ,hogy mekkora tőkét használtunk,valamint milyen időpontban kezdtük-(szerencsés/szerencsétlen időszak)valamint mikor hagytuk abba a kereskedést.Ugyanakkor lehet olyan kisebb szerencsés időszak is,amikor nyereséggel tudunk kiszálni az amúgy veszteséges stratégiából.Addíg amíg valaki nem érti amit itt leírtam,addig azt ajánlom hogy nagyobb tőkét ne kockáztasson a forexen!
ALTERMAN
#168 | Alterman Alterman | 2009-09-13 19:35:36 | Módosítva:: 2009-09-14 11:56:25
Kedves András, és mindenki, aki az xxx BBADX stratégiával kereskedik!
Az elmúlt napokban volt egy kis időm, hogy alaposabban körbejárjam a témát.
Rájöttem, hogy a kötésszám valóban NAGYON fontos összetevője a sikernek, de mégsem a legfontosabb! A legfontosabb ugyanis a margin call kérdésköre, és én úgy gondolom, hogy ez a téma méltatlanul kis hangsúlyt kapott az előadás során.
Mire gondolok? A tőletek „készen kapott”xxxBBADX stratégiát kiegészítettem a szintén általatok írt PnLMost és PnLOssz indikátorokal. Azért illesztettem bele ezeket a startégiába, hogy a sorozatok során is lássam, hogy most éppen hol állok, mekkora a nyereségem, veszteségem, és ne csak akkor, amikor a sorozat végetér, mert megítélésem szerint az utóbbi SÚLYOSAN torzít. Sajnos az eredmény számomra megdöbbentő lett.
De kezdjük előbb a kellemesebb felével. Ha 2009.január elsején elkezdtem volna a startégiát futtani az EURUSD pároson, az 5 perces gyertyákon, 19.4 Pip nyereségcéllal és 1.6 Pip spreaddel számolva, valamint úgy, hogy mindig csak 1 MINILOTOT veszek, akkor mostanra már 6535 USD nyereséget tudhatnék a magaménak a profit görbe szerint(azért irom, hogy a profit görbe szerint, mert éppen most vagyunk benne egy nagyobb szériában, és hát ugye nem lehet tudni, hogy hol lesz a vége, de ez most mellékes)
Ehhez az eredményhez összesen 3230 USD kezdőtőke szükségeltetett volna.
Miért? Mert a szóban forgó időszak során a PnLOssz indikátor(figyelem, a PnLOssz és NEM a PnLMost!) legmélyebb értéke -3128.4 USD volt, tehát ha a stratégiát csak 3128 dolllárral indítom, akkor azt garantáltan elvitte volna a margin call
Az igazi csalódás azonban akkor ért, amikor a stratégiát hosszabb távon 2006.05.10-e és a mai nap között futtattam. A feltételek megegyeznek a fentebb írtakkal, ugyanúgy EURUSD 5 perces, 19,4 1,6 és minilot.
Mostanra több mint 36 ezer dollár nyerségre tettem volna szert, HA a”növény” túlélte volna. Sajnos azonban a tesztelt időszak során a PnLOssz(figyelem megint, a PnLOssz és NEM a PnLMost!) legalacsonyabb értéke MINUSZ 233196 USD (nem elírás, több mint minusz kétszázezer) volt. Ez azt jelenti, hogy ha a PnLOssz indikátor pontos (és miért is ne lenne az) akkor a stratégia futtatásához az adott időtávon LEGALÁBB 233197 USD kezdőtőke szükségeltett volna,különben a margin call ÓHATATLANUL bekövetkezett volna!
Mivel ez a legrosszabb széria egyáltalán nem az időtáv legelején következett be, hanem a második felében, így azt a következtetést szűrtem le, hogy a „növényünk” szimplán nem tud annyira megerősödni, legyen bármilyen idős is, hogy azt egy rossz széria ne tudná BÁRMIKOR teljesen lenullázni.
Írásomat a jó szándék vezérelte, és aki nem hiszi a benne foglaltakat, nyugodtan járjon utána
Üdv,
RP.
#167 | Boci Boci Tarka | 2009-09-13 11:05:16 | Módosítva:: 2009-09-13 11:49:54
Kedves Zsolt,
Rövid kérdés: lehetne-e valahogy és ha igen akkor hogyan felturbózni a számítógépem teljesítményét, hogy ne fagyjon le minden alkalommal, mihelyt betöltök egy chartot 2006.05.10-től máig ( vagyis amikor azon egy stratégiát futtatok)
A gépem kapacitása 232 GB
Ebből foglalt: 11.5 GB (kevesebb mint 5%), a többi szabad.
Valahányszor hosszabb időtávon futtatok egy stratégiát, (Pl BBADX) a gép lefagy és még kilépni is csak nagyon lassan enged. lehet-e ez ellen valamit tenni?
Üdv,
RP
#166 | Boci Boci Tarka | 2009-08-31 19:14:31
Üdv Mindenkinek!
Az alul olvasható bejegyzéseket szerintem rossz helyre írtam, ezért átmásoltam ide, mert inkább ide való.
Alterman ötlete alapján elkezdtem a netet bújni, és így akadtam rá egy programra.
Forex Strategy Builder
http://forexsb.com/ A program tud magyarul is. Most kezdem el a tesztelését, azt hiszem jó pár napom fog rámenni.
Ajánlom mindenki figyelmébe, aki esetleg eddig nem ismerte.
**********
Kedves Rule Trader, Alterman, és a többi programozói guru!
Kezdő kis iskolás vagyok a szakmában, de annál nagyobb kitartással.
Több EA-t is készítettem már, (a stratégiámat programozóval EA-ba ültettem) de az alap gondom az, hogy orosz úriember írta eddig, de nyelvi nehézségek miatt, nem tudtam vele 100%-osan megértetni magam. Így az EA-k sem lettek jók.
Van új stratégiám, amire gondolom Ti azt mondanátok, hogy nagyon kezdő, (mert mondjuk az is) de én ennek ellenére szeretném programba öltetni.
Szóval, valaki közületek megírná nekem az EA-mat?
2 db Moving Average, és egy OsMA van benne és persze a szabályaim. Kis újból kiráznátok. :-)
Válaszokat előre is köszönöm.
Üdv,
Robi
***********
Kedves Róbert,én nem vagyok programozó guru,én is mással íratom a programokat,(a bonyolultabbakat),de az egyszerűekkel is el lehet bíbelődni,nekem sajnos erre nincs időm.
Ha nagyon egyszerű az általad irt stratégia,hívd le az EA builderről.Magadod a paramétereket,és letöltöd.
ALTERMAN
***********
#165 | Oberding Róbert | 2009-08-11 20:54:17
