Írja le mindenki a véleményét, tanuljunk egymás hibáiból, tapasztalataiból!

Íme az én véleményem:

Paradji István írta:

"Ez abban nyilvánult meg, hogy a 12.000 dolláros számlán végignéztem, hogy egy nap alatt a programozott stratégia csinált 2.650 dollár mínuszt. És előző napokon már volt mínusz bőven. Így a számla egészen 6.500 dollárig ment le. Ebben persze benne van a tanulás bukdácsolása is."

"Ha úgy tekintek erre, hogy egy nap alatt elment közel 400.000 Ft, akkor ez nagy vesztesség és fájdalom. De a kitesztelt stratégia része volt az a lehetőség, hogy akár 6.000 dollár mínuszt is csináljon időszakosan. Ehhez képest nem is volt vészes a visszaesés. És akkor, amikor a stratégia szerint is növekedés következett, elkezdett emelkedni, így jutottunk el 11.600-ig három munkanap alatt!"

"Ha bízom a stratégiában, mert teszteltem, akkor szinte tervezett a vesztesség, és tudod, hogy helyreáll rövid idő alatt. Így nincs pánik. Ha nem vált pozitívra, akkor kell reszelni a stratégián."



A szavaidból azt veszem ki, hogy elég komoly veszteség keletkezett a teszted során. Valószínűleg ez volt az oka, hogy felfüggesztettet a tesztet, és ennek nem sok köze a van a slippage témához, mégis a TradeStation-t okolod mindenért. Ez a felelősség áthárítása. Szerintem beleestél az optimalizálás csapdájába: ami optimalizálva jól működik a múltban, a jövőre nézve nem biztos, hogy működik, mert nem lehet tudni hol és mikor kell változtatni az input periódusokon. Optimalizáláskor három szabályt kell követni:

1. Több időhosszra megvizsgálva (legutóbbi 1 hónap, 2 hónap, 3 hónap, 6 hónap, 1 év) a legnagyobb nyereséget hozó input értéknek állandónak vagy közel azonosnak kell lennie az időhosszok között. Ha a különböző időhosszokon az inputok nagyon eltérnek, akkor tilos az optimalizált inputokat használni, mert az csak a múltra számolnak, és nem állandóak az időhosszok között. Így nem lehet állandó a jövőre sem, így ez óriási bizonytalansági tényező, és veszteségekhez vezet.
   
2. Ne optimalizálj, a stratégiának alap értékkel is tudni kell nyernie, és nemcsak egy-két instrumentumon, hanem csoportokon is működnie kell (ld: H-RSI stratégia – optimalizáció nélkül).
3. Csak úgy szabad optimalizálni, hogy az inputok változása nem nyúl bele mélyen a stratégiába, ami nem változtat sokat a stratégia stabilitásán. Maximum a vagyonnövekedési görbe alakját nyújtja felfelé, de a formája közel azonos kell legyen összehasonlítva az optimalizálás nélküli eredményekkel.

Ezt magad is felismerted, mégis az optimalizáláscsapdájába estél. Az, hogy a TradeStation-t okolod a veszteségekért, az nem más, mint a felelősség áthárítása. A slippage-t szépen lehet kezelni: market order stratégiáknál (pl.: H-RSI, vagy MACD fordulás daytrade-ben) például NINCS is slippage.

A mai hozzászólásomban részletesen leírtam eddigi slippage tapasztalataimat: http://www.tozsdeiskola.hu/tozsde_blog/elo-pozicio...

A slippage-től nem tartani kell, hanem kezelni. Ez nem jelent különösebb gondot, egy jó stratégia ezt bőven kibírja. Market order alapú stratégiánál meg NINCSEN slippage. Ezért tartom az egész slippage témát túlmisztifikáltnak. Egyébként amerikai részvényeken is szépen lehet tesztelni a TradeStation-nel, ott sem 2 bázispont, sem slippage nincs.

Nem is értem, hogyan lehet eredményként kiemelni, hogy a számlát lefelezted, utána vissza tudtad hozni nullába. Számomra ez a logika igencsak érdekes. Egy nap alatt a stratégia 12.000 dollárból 2.650 dollár mínuszt csinált. Akkor hogyan beszélhetsz arról, hogy a kevés legyen a drawdown a stratégiákban.

"E fenti szempontok alapján az egy évre legjobbnak tesztelt stratégiában bízunk, és indítottuk el éles pénzzel. Az élet és a valós kötések fognak bizonyítani!"

A kötéseid bizonyítottak, csak a felelősséget hárítod másra. Téged idézve: „Ha nem vált pozitívra, akkor kell reszelni a stratégián.” Sok sikert kívánok a stratégia továbbfejlesztéséhez.

Egy oldalon megjelenő hozzászólások száma: 

10 20 50 100

csökkenő növekvő

  A hozzászólások megjelenítése: 

Kedves András!

Először is elnézésedet kérem mindenki előtt, mert valóban nem akadtam rá erre a bejegyzésre, amiben az új jegyzet megrendelhető a régi hallgatóknak. Ezért most arra kérlek, hogy postázzátok el nekem!

Ezzel a lehetőséggel csökken az éle annak, ami akkor is igen meredek volt egy oktatótól, hogy tanít nekünk sok pénzért több mint 20 stratégiát, de ő maga nem ezt használj.

Remélem, hogy az általad elküldendő új jegyzetben benne lesz ez a kiváló eredményeket hozó H-RSI stratégia, és akkor elnézést fogok kérni, mint ahogy fent is tettem. Kíváncsi vagyok!

Azt gondlom, hogy más világban élünk, talán ezért nem értjük meg egymást. Az már az első tréningen látszott, hogy nehezen tudunk ugyanarról a dologról azonosan gondolkodni. Ez csak fokozódott a haladón. Ezért nem reagálok mindenre, csak pár tényszerű kiigazítás:

Az 548 kötés egy része 15 percesen történt, és csak az utóbbi időben tértem át 1 perces stratégiára a TS-nél. Erről írtam le az egy hetes tapasztalatot. Tehát nem jó a számításod, mert a többsége a kötéseknek 1 percesen történt.

És abban is ki kell hogy javítsalak, hogy feladtam. Dehogy adtam fel. Éles Oanda számlán azóta is rendületlenül megy tovább a stratégia. És a tapasztalat az, hogy a három különböző stratégia, ami 3 különböző álszámlán fut, jó eredményeket hoz. Mindez élesben!!! Mindegyik 2700 EUR-val indult. Most, ebben a pillanatban a legrégebben indult stratégia lezárt értéke 3.581 EUR, a második 2.866 és a harmadik az 1.935 UER. Ez az utolsó még nem régen fut. Kb. egy hete. Akkor került rá az egyik egyperces stratégia, és akkor már volt egy kevés mínusz a többivel szemben. A többi már több mint egy hónapja megy.

Valószínű, hogy az elsőt fogjuk nagyobb tőkére átrakni. Ez nem csak a tesztekben szerepelt jól, hanem élesben is hosszabb távon. A második is érdekesen alakul. Voltak ott is visszaesések az elején. Valahogy a szeptember jól hatott rá, mert az utóbbi időben teljesen helyrejött, és lassan de növekszik. Ezek mindegyike nagyon agreszív olyan szempontból, hogy nagy tőkével, vagyis kb: 32.000 UNIT-tal dolgozunk, ahhoz képest, hogy csak 2.700 euros a számla indulója.

A harmadik viszont egyperces. Ez azért veszélyesebb, mert ez egy nap alatt sok kötést produkál. Mi géppuskának becézzük. Ennek eredménye nyilván akkor lesz jobban látható, ha ennél is eltelik legalább egy hónap. Addig várunk. Ez a tesztekben szép eredményt hozott az elmúlt teljes évre, és az azt megelőző években sem volt rossz, és a demo számlán is jól muzsikált. Most pár napja került fel éles tesztbe.

Alig várom, hogy megkapjam a jegyzetet és benne a kiemelkedő eredményt hozó H-IRS stratégiát.

Tovább jó munkát!

Parajdi István

---

#3 | Parajdi István | 2008-09-15 18:40:10

Kedves automatizált kereskedéssel foglalkozók!

Nagyjából 3 éve foglalkozom a suli mellett automatizált rendszerek fejlesztésével, bár egy másik platformon, a NinjaTraderben. Autodidakta módon kesztem el mindent, ezért most nagyon örülök, hogy lesz ezentúl kivekkel megbeszélni a problémákat.

Szeretném megosztani, elsősorban az automatizálásban és fejlesztésben és backtestelésben újakkal az eddigi tapasztalataimat:

1:Érdemes 3 részre osztani az automatizálás folyamatát. 1: backtest és fejlesztés (múltbéli adatokon). 2:Élő adatokon, élő körülményeken való tesztelés, viszont DEMO SZÁMLÁN! Így majd láthatjátok mennyire másként alakul majd a stratégia és további hibajavítások eszközölhetők. 3: élő kötések felügyelet melett minimális egységekkel.És ha már itt jól megy akkor lehet növelni apránként a kötési mennyiségeket.

RETTENETESEN FONTOS INFORMÁCIÓ!!: Devizákra való backtest (stratégia tesztelés) esetén mindíg nézzük végig az árfolyamot, hogy honnantól van benne az adott adatszolgáltató spredje!!! Ha jól sejtem Tradestation nem olyan rég óta foglalkozik Forex-el. 2007.07-tól ha visszább megyünk nagyon kiegyensúlyozott árfolyamokat fogunk látni. Ezek NYERS ÁRFOLYAMOK, TORZÍTANI FOGJÁK AZ EREDMÉNYEINKET, MERT NINCSENEK BENNE A SPREADEK. Szabad szemmel is jól lehet látni. Csúcsok, völgyek, minimumok, maximumok túl egyenletesek.Túl sok és túl telik/üresek a gyertyák. Leginkább 1 perces charton figyelhetők meg. Ezen időpontoknál visszább futtatni a teszteléseket CSAK INDOKOLT ESETBEN SZABAD!! Kivétel természetesen a részvények, mert iott ilyen gondok nincsenek!! Ezzel mindenképpen számoljon mindenki! Ahány adatszolgáltató, ahány brókercég, annyi spread és annyi árfolyam. Szóval megtéveszt!

Mégegyszer! Csak azokon az árfolyamokon teszteljünk napon belül amiben már (jelen esetben Tradestation) a spreadek is benne vannak. Persze az alap mozgásokra jó, de máris elveszti az ember azt az előnyt amit a tradestation adna. Azt, hogy olyan adatokon tesztelhet és fejleszthet az ember, amin majd kötni fog! Szóval csak óvatosan.

Én személy szerint jobban szeretek a találati arányra optimalizálni. Hiszen onnantól kezdve a profit már csak idő és tőkeáttétel kérdése. Inkább nyerjen a rendszer sok kisebbet, de azt stabilan és rendszeresen! Ehhez viszont sok-sok adatra és sok-sok kötésre van szükség. Így kapunk statisztikailag is szignifikáns eredményt (ez nem azt jelenti, hogy a rendszernek sokat kell kötnie, hanem azt, hogy hosszabb ideig kellene visszatesztelni). Ne feledjük, hogy ez viszont máris egy ellentmondás, hiszen egy bizonyos ponttól visszafelé már nem azokon az adatokon fut a teszt, amin majd kötni fogunk! Ezt nem is olyan régen szadai barátommal (remélem olvasod;)) teszteltük is és meg is konzultátuk, aki szintén tőzsdeiskolás.
Továbbá ne feledjük azt sem, hogy egy-egy kiemelkedő stratégia az elmúlt pár hónapban jól működik, de egy év alatt már nem biztos, hogy olyan jó! Minnél többfajta ármozgást kibír a rendszer, minnél hosszabb ideig, annál megbízhatóbb! Ezek után természetesen demo számla-éles teszt, majd kis kötésű valódi tesztek kövessék a backtesztet és elkerülhetők a nagy bukók, amiket az utóbbi időkben olvasta(fatális hibákat láttam amik szinte garantálták a veszteséget!).

A backtestbe MINDÍG SZÁMOLJUK BELE A LEHETŐ LEGROSSZABB KÖRÜLMÉNYEKET!! SOHA NE FELEDKEZZÜNK EL A JUTALÉKOKRÓL ÉS SPREADEKRŐL SEM. Ha egy stratégiát elvisznek a brókerdíjjak, akkor az egyértelműen egy haszontalan stratégia, bele kell fejleszteni, vagy el kell vetni! Nekem van egy rendszerem ami napi átlagosan 400 ügylet körül köt (átlag!). Nincs veszteséges napja és nap végére a pénz duplázza!Viszont ha beletnném a spredet és brókerdíjjat akkor máris elvinné a pénzt. Persze lehet jó lenne egy olyan társaságnál ahol ingyen tudnék kereskedni (András, nem ismersz véletlenül ilyet? Cserébe megosztom veled a rendszert;))

Szóval csak óvatosan, lépésről lépésre, pesszimistán(legyünk szigorúak a stratégiánkkal).

Az árfolyam legyen veletek!

Tisztelette:
Füleki Ferenc

---

#2 | Füleki Ferenc | 2008-09-15 16:13:42

Kedves István!

Azt meg ne is haragudj, abszolút badarság az én szememben, hogy egy stratégia alapértékekkel is működnie kell. Ha jól értem, akkor Te velem szemben nem a kitörés alapú stratégiákra építesz, hanem az indikátor alapúakra. Ott pedig mindig van egy paraméter (gyertyaszám). És az ezt jelenti, hogy ha alapban beírók valamilyen számot, azzal is kell működnie? Szóval ezt nem tudom elfogadni.

Több olyan stratégia is van, ami alapértékekkel is szépen működik, ezek nem egy-egy részvény vagy deviza karakterisztikájára építenek, hanem a grafikonon mindig megtalálható törvényszerűségekre. Például csúcsok, völgyek átfedése, extrém szinten való fordulások a csúcsok/völgyek valószínűsítésére. Ebben az esetben az alap indikátor értékekkel használjuk a stratégiát: RSI 14, 30-70 extrém, szintekkel, vagy MACD 7,16,1 vagy MACD 12,26,9. Ha ezt nem tudod elfogadni, akkor több tőzsdei gyakorlatra van szükséged. Attól, hogy nem tudod elfogadni, attól még léteznek és működnek ilyen stratégiák. Optimalizálás nélkül is jó eredményeket hozó stratégiákat is meg kell tanulni kifejleszteni, így az optimalizálás kockázatai teljesen kivédhetőek. Ilyen a H-RSI és nemcsak hosszútávon, és ilyen a MACD fordulás is daytrade-ben. Alap értékekkel használjuk, és nem is optimalizálnám a periódusokat, még az extrém szintek mértékét sem mindig optimalizáljuk, hanem az alapértékeken hagyjuk. Így lehet az, hogy alap beállításokkal (RSI 14, 70,30) 200 részvényből 54 stabilan nyereséges, 31 részvény pedig az összes stabilitási kritériumnak megfelel.

A tapasztalatom pedig az, hogy inkább azt érdemes keresni, hogy egy adott stratégia hol romlik el, és attól a ponttól optimalizálva milyen paraméterekkel lehet a legjobb és egyenletes eredményt kihozni, és azt kell alkalmazni. Majd figyelni kell, hogy ez mikor romlik el.

Te egy olyan dologgal kísérletezel, amely a múltban stabil eredményt hoz, de a jövőre nézve instabil. Ez az optimalizálás veszélye, erre régen rájöttünk mi is. Ezért ha lehet kerülöm az optimalizációt, vagy csak olyan értékeket optimalizálok, melyek nem nyúlnak bele mélyen a stratégiába, például extrém szintek: 70 helyett 75. Ilyenkor a vagyonnövekedési görbe formája alig változik, maximum a nyereségek irányába lesz elnyújtottabb a görbén. Ez nem befolyásolja a stratégia stabilitását.

Az, hogy a stratégia hol romlik el, ez hibás gondolkodás, ugyanis ha optimalizálsz, mindig csak a múltra kapod meg a legnagyobb nyereséget hozó input értéket. Input váltási pont a jövőre nézve pedig NEM LÉTEZIK, hiszen ha az egy évhez hozzáadsz még két hónapot vagy fél évet, akkor az indikátor periódusod merőben más lehet. Így csak utólag tudod megmondani, hogy a múltra melyik VOLT a legjobb periódus érték, de a jövőre nézve ez közel sincs így, mivel ez időszakonként változik. Optimalizálásnál ez mindig csak a múltra nézve derül ki, mindig csak visszafelé látsz az értékekkel, ezért instabil, így nem is jól használható. Ezért nem jó megoldás menet közben optimalizálni, mert a múltra nézve utólag derül ki, mi volt a legjobb periódus, és ez nem garancia, hogy a jövőben is ez hozza a legnagyobb nyereséget, mivel a periódus érték időszakonként általában változik. Ha olyan stratégiát használsz, ami optimalizálás nélkül is hozza a stabil eredményeket, akkor nem is létezik az optimalizálás kockázata.


Te a szent grált keresed, én pedig csak utat a következő útelágazásig. Mert a szent grál szerintem nem létezik. Csak egy jó út a következő elágazásig. Ennek oka az, hogy időről-időre megváltozik a piac, a mechanizmusai ami működtetik. És ez a változás lehet tartós oldalazás, lehet változás hullámzó árfolyamok amplitudójában és ferkvenciájában. Ez a változás lehet időleges, vagy tartós is. De sajnos olyan stratégia nincs, aminek ne lenne kedvezőtlen mozgás.

Szent grál maximálisan létezik. A logikát meg kell fordítani! Az elvsorozatokat követő stratégiáknál nem azt kell keresni, milyen környezetben működik a stratégia. A grafikonon megtalálható törvényszerűségekre kell építeni. Például minden grafikonon vannak csúcsok völgyek. Minden grafikonon egy csúcs után egy völgy jön. Ezek átfedéseit szépen ki lehet használni. Ez piaci környezettől független, így meg sem változhat, mert csúcsok és völgyek mindig vannak. Ettől van az, hogy a H-RSI vagy a MACD fordulás SOK részvények optimalizálás nélkül is stabilan működik. Ezek a stratégiák akkor is működnek, ha range van, akkor is működnek, ha gyenge trend van, akkor is működnek, ha normál trend van, akkor is működnek, ha erős, de rövid ideig tartó trend van. Egyféle környezetben eredményezhet veszteséget, ha a trend erős és hosszú ideig tartó trend van. Ilyen ritkán fordul elő, és sok esetben itt is halmozottan nyerünk. Ha az erős trend hossza egy ponton túlmegy, a stratégia akkor veszít. De tudjuk, hogy hosszan tartó erős trendek ritkán vannak, ezért ennek kitettsége is ritka. Védekezni ellene két módszerrel lehet: részvényen belüli pozícióépítés a tőke elhuszadolásával, és a tőke megosztása több instrumentum között például 20 részvény vagy több devizapár között.

És végül a H-RSI stratégia. Ez, ha jól értem az a bizonyos ’yess’ stratégia. Most gyakran emlegeted, de sajnos a velem járt emberek többsége annak ellenére, hogy kijárta a középhaladó és a haladó tanfolyamod, nem tudja miről van szó. Pontosabban emlegetted, hogy van egy ilyen csodafegyver, de akkor azt mondtad, hogy azt nem fogod soha elárulni. És azt gondolom, és nem csak gondlom, hanem tapasztaltam, hogy velem együtt sok embernek veszítetted el akkor a bizalmát, amikor azt mondta, hogy Te nem azokat a haladó stratégiákat alkalmazod, amiket tanítasz nekünk, hanem ezt a Yess stratégiát, de azt nem fogod elárulni. Nekem az a pillanat igen sértő és megalázó volt egyben. (akkor volt az a pillanat, amikor kitagadtalak a „mesterem” címből) Azóta sem oldottad fel ezt a helyzetet.

Le vagy maradva a fejleményekkel, kérlek olvasd el figyelmesen a hallgatói véleményeket a Haladó tőzsdetanfolyamról: Forrás: http://www.tozsdeiskola.hu/tanfolyamok/halado-tozs ...

„A YES valójában több elvsorozatból álló komplex stratégiacsoportok összessége. Egy elvsorozat különböző stratégiákból áll, az egyes stratégiáknak többféle al-verziója létezik.
Az egyik elvsorozat a túlvett/túladott szinteken való indikátor fordulásokat köti a meglévő trend ellen. Ez az elvsorozat nemcsak az RSI-re, hanem a CCI-re, a MACD-re és mozgóátlagok kereszteződésére is épül. Ezeket nevezzük stratégiáknak. Az indikátor stratégiákon belül az al-verziók például a 30 és a 70-es RSI túladott/túlvett szintek sávos figyelembe vétele: két túlvett és két túladott szinten való kötés illetve pozíció zárás.

A H-RSI stratégia YES stratégia csoportból az egyik elvsorozaton belül az egyik stratégiát képviseli. A H-RSI stratégiát 2008. augusztus 23-án részletesen megtanítottuk az Automatizált tőzsdézés tanfolyam résztvevőinek. A H-RSI stratégia a Haladó tőzsdetanfolyam részét képezi, emellett megtanítjuk ugyanezen elvsorozat többi stratégiáit és al-verzióit is. Emellett a Haladó tőzsdetanfolyamon részletesen bemutatásra kerül a hír YES is, mely az EURUSD és az USDJPY daytrade-ben köthető. ”

„A korábban végzett hallgatók díjmentesen írásban is megkapják a legújabban kifejlesztett stratégiákat és a bekötött 153 oldalas tananyagot. ”

És végül kérlek azt értsd meg, hogy nem akarok veled vitatkozni. Nem érdekel! Nem akarom megfúrni a trénijeidet, és nem fordulok a „mesterem” ellen valamilyen okból!

Eléggé ellentmondásos vagy, olvasd végig, hogy ezidáig milyen negatív dolgokat írtál a Tőzsdeiskola tőzsdetanfolyamairól. Ezzel a viselkedéssel csak magadat minősíted. Megértem miért írsz ilyeneket. Egyszerűen azért, hogy többen olvassák a blogodat, ugyanis enélkül nagyon kevesen olvasnának téged. Sajnos a nagyobb látogatottság eléréséért használt eszközeidet eléggé etikátlannak tartom, de ez nekünk csak pozitív, és köszönettel tartozunk érte, hiszen így több véleményt, több videót és tanulmányt készítünk. Mindebből csak az olvasók és a hallgatók profitálhatnak.


És akkor jött a második ilyen melléfogásunk. Azét mondom többes számban, mert szerintem egyikünk sem tudta, hogy ez is rosszul sül el. Ez a TradeStation. Azt mondtad, hogy az Oanda nem jó, de itt a TS, ami sokkal jobb.

A TradeStation egyáltalán nem melléfogás, szépen működik. Indikátorokra építő stratégiáknál, és market ordereknél nincs slippage, limit ordereknél pedig a spread vizsgálattal szépen kezelhető. Amerikai részvényeknél pedig egyáltalán nincs slippage! Annak, aki nem rendelkezik programozói ismeretekkel a TradeStation a legjobb megoldás. Az Oanda azoknak jó megoldás, aki Java-ban vagy C-ben legalább 3 év gyakorlattal rendelkezik, és van 1-2 éve, hogy Netbeans-ben JDK6 környezettel vagy egyéb felületen kifejlessze a maga teszt programját.

A blogodat olvasva sokan abban reménykednek, hogy az Oandában való programozás lesz majd a megoldás. Sajnos ők nem tudják, hogy ehhez Java-ban és C-ben kell tudni programozni. Aki pedig a nulláról el akarja sajátítani vagy a Java-t vagy a C-t, az napi 8 órát fél éven keresztül szánjon rá az életéből, mire elsajátítja a gyakorlatokat. Ezután jöhet a környezet megalkotása például Netbeans-ben. Ennek kialakítása hosszú hónapokba vagy akár évekbe is beletelik, és csak utána jöhetnek a tesztek. Az Oanda ezért csak programozóknak való, de ott is csak a legrutinosabbaknak. Így is beletelik kb. egy évbe, mire létrehozzák például a tesztfelületeket.

Az Oanda a saját API programozásához azt tanácsolja, hogy egy egész programozói csapatot foglalkoztassunk, akik megfelelő gyakorlattal bírnak programozásban. Így az Oanda sajnos kevesek megoldása lesz csak.

„Requirements
The customer must enter into the API License agreement, have a funded OANDA FXTrade and FXGame account, and is expected to have staff available with sufficient programming expertise capable of designing and implementing complex computer programs using either C++ or the Java programming language.”

Forrás: http://fxtrade.oanda.com/forex_trading/fxtrade/api ...


Tehát én nekiálltam a saját pénzemmel, a saját kockázatommal TS tapasztalatgyűjtésbe. És sajnos számomra megint az jött ki, hogy ez nem jó irány. Nekem zsákutca.


Ha 15 perces EURUSD-n 548 üzletet kötöttél, az azt jelenti, hogy 1,75 gyertyánként kötöttél üzletet.
(Számítás: egy nap 4x24 = 96 gyertyából áll. A két hét 96x10 = 960 db 15 perces gyertyából áll. 960/548 = 1,75).
Ez túl sok üzletkötés, általában pozíciófordításos stratégiáknál fordul elő. Ezzel az a baj, hogy túl sokat köt, túl sok költséggel, nálad naponta 54,8 üzletet a 10 nap, azaz a két hét alatt.

A túl sok kötés problémája nálunk is évek óta fennáll. Nálunk EURUSD 5 perces grafikonon naponta átlagosan 24 üzletet köt az egyik stratégia. Ez a 24 kötés 5 perces időtávon is probléma, nemhogy 15 percesen 55 kötés! A napi 24 kötés is nagyon sok, általában vagy erősen pozitív vagy erősen negatív eredményt hoz, mivel a stratégiának minden pillanatban van nyitva pozíciója, így minden pillanatban van eredménye. Ha a stratégia aznapra nyerőbe indul el, kötöm tovább. Sikerült belefejleszteni, hogy az addig elért nyereséget őrizze meg, és ne bukja vissza (stop húzási order fejlesztése). Ha viszont meghaladja a mínusz 35-40 pontot, aznapra leállítom, hogy ne veszítsen többet. Itt ez az egyetlen megoldás. Másnap újraindítom a kötéseket.

Nem a TradeStation a zsákutca, hanem a stratégiád, ami beleesett a túloptimalizálás és a túl sok kötés csapdájába. Te kipróbáltál egy, azaz egy stratégiát és FELADTAD ahelyett, hogy továbbgondoltad volna a túloptimalizálás és a túl sok kötés túl sok költséggel problémákat. Az, hogy ezt gondolod nincs is semmi gond, de ettől a TradeStation nekünk egyáltalán nem zsákutca.

Horváth András

---

#1 | Horváth András | 2008-09-15 11:33:02 | Módosítva:: 2008-09-15 11:57:28

Kedves András!

Két dolgot szét kell választani. Az egyik a slippage, amivel azóta sem tudtam megbékélni. Nekem az nem elfogadható, hogy még akár a stoplost esetén is sokat veszítsek a slippage miatt. És Te sem tanítottad az egész slippage problémát, azt sem mondtad, hogy csak market ordereket használjunk, mert az a jó. Erről szó sem volt addig, amíg én nem tapasztaltam meg keservesen ezt a dolgot, és fel nem vetettem a blogon. Addig ezt sehol nem hallottam!

És amit az én esetemben a TS szemére vetek, az pedig az, hogy a slippage miatt megette a legutolsó heti nyereséget, amikor még ment élesben a TS programozott kereskedés. A száraz teszt, amit egyébként most sok TS tanfolyamot végzett ember csinál, kiváló eredményt hozott, de a valóságban mínuszt csinált a TS ugyanarra az egy hétre!!! Vagyis a stratégia jól működött, és ezt a vele párhuzamosan futó Oanda Java program is igazol. És Te biztosan elmondtad, annak a száz nálad TS-t végzett embernek, hogy mi a slippage, hogy vegyék be a tesztbe, és hogy csak market ordert használjanak, de én nem voltam ott ezen a tréningen. (szerencsére, mert ahogy ismersz, állandóan beledumáltam volna!) Ezért én a saját káromon tanultam meg, és leírtam a tapasztalatomat a blogban.

És egy teljesen más probléma, amit az elején idézel, és én a tőzsdepszichológia tapasztalatok miatt írtam, hetekkel korábban. Én, ahogy idézed is, nem hibáztatom a TS-t abban a 2650 vesztességben. Le is írom, hogy ez a stratégia működésének része. Egyébként, hogy mennyire igazam volt a stratégiámmal kapcsolatban, ezen visszaesést követően teljesen visszaállt.

Azt meg ne is haragudj, abszolút badarság az én szememben, hogy egy stratégia alapértékekkel is működnie kell. Ha jól értem, akkor Te velem szemben nem a kitörés alapú stratégiákra építesz, hanem az indikátor alapúakra. Ott pedig mindig van egy paraméter (gyertyaszám). És az ezt jelenti, hogy ha alapban beírók valamilyen számot, azzal is kell működnie? Szóval ezt nem tudom elfogadni.

Amit leírtál, és ahogy Te gondolkodsz a tesztről, azon a „fázison” én is átmentem. Vagyis keresni akarod azt a stratégiát, ami 1, 3, 6 és 12 hónapra is jól teljesít. A tapasztalatom pedig az, hogy inkább azt érdemes keresni, hogy egy adott stratégia hol romlik el, és attól a ponttól optimalizálva milyen paraméterekkel lehet a legjobb és egyenletes eredményt kihozni, és azt kell alkalmazni. Majd figyelni kell, hogy ez mikor romlik el. Ez persze tudom még nagyon meredeknek hangzik, de idővel el fogsz jutni több ezer teszt után ide. Te a szent grált keresed, én pedig csak utat a következő útelágazásig. Mert a szent grál szerintem nem létezik. Csak egy jó út a következő elágazásig. Ennek oka az, hogy időről-időre megváltozik a piac, a mechanizmusai ami működtetik. És ez a változás lehet tartós oldalazás, lehet változás hullámzó árfolyamok amplitudójában és ferkvenciájában. Ez a változás lehet időleges, vagy tartós is. De sajnos olyan stratégia nincs, aminek ne lenne kedvezőtlen mozgás. Ami ne termelne veszteséges kötéseket. És hogy ez a stratégia ellen dolgozó hatás meddig tart, határozza meg, hogy mekkora lehet a DrawDown. Ahogy érzékelem, és főleg a használt indikátorok miatt, a startégiáid trend követők. De tartós trendek mostanában nem nagyon vannak, legalább is sok oldalazás nélküliek nincsenek. És az oldalazás minden nyereséget felzabál a trendkövető stratégia alkalmazása esetén.

És végül a H-RSI stratégia. Ez, ha jól értem az a bizonyos ’yess’ stratégia. Most gyakran emlegeted, de sajnos a velem járt emberek többsége annak ellenére, hogy kijárta a középhaladó és a haladó tanfolyamod, nem tudja miről van szó. Pontosabban emlegetted, hogy van egy ilyen csodafegyver, de akkor azt mondtad, hogy azt nem fogod soha elárulni. És azt gondolom, és nem csak gondlom, hanem tapasztaltam, hogy velem együtt sok embernek veszítetted el akkor a bizalmát, amikor azt mondta, hogy Te nem azokat a haladó stratégiákat alkalmazod, amiket tanítasz nekünk, hanem ezt a Yess stratégiát, de azt nem fogod elárulni. Nekem az a pillanat igen sértő és megalázó volt egyben. (akkor volt az a pillanat, amikor kitagadtalak a „mesterem” címből) Azóta sem oldottad fel ezt a helyzetet. Biztos segített volna, ha azoknak, akik elvégezték, utólag elküldöd. Már csak azért is, mert akik utánunk jöttek csoportok, nekik megtanítottad. De remélem, hogy ez nem okozna olyan „csalódást”, mint az INR4, amit utólag Te is kiegészítettél azzal a megjegyzéssel, hogy csak bizonyos dolgokra működik.

És végül kérlek azt értsd meg, hogy nem akarok veled vitatkozni. Nem érdekel! Nem akarom megfúrni a trénijeidet, és nem fordulok a „mesterem” ellen valamilyen okból!

Arról van szó, hogy nálad tanultam sok mindent, amit kipróbáltam. Kipróbáltam és leteszteltem, mert tetszett, és bíztam benne, hogy működik. És nagy lelkesedéssel álltam neki. Majd számomra is váratlanul, szándékom ellenére az jött ki, hogy nem működik amit tanultam. Nem az volt a célom, hogy bebizonyítsam, hanem az hogy használjam. De mégis az lett belőle, hogy nem működik. És persze azóta Te is jócskán kiegészítetted, hogy csak bizonyos devizákra, meg egyéb más feltételekkel.

És akkor jött a második ilyen melléfogásunk. Azét mondom többes számban, mert szerintem egyikünk sem tudta, hogy ez is rosszul sül el. Ez a TradeStation. Azt mondtad, hogy az Oanda nem jó, de itt a TS, ami sokkal jobb. És én nem a pálya széléről bekiabáltam, hanem beálltam játszani, amit Te javasoltál. Talán egyedül. Sokan azt mondják még a Te blogodon is, hogy neked sincs éles tapasztalatod. Ezt én nem tudom, de nyilván van véleményem.

Tehát én nekiálltam a saját pénzemmel, a saját kockázatommal TS tapasztalatgyűjtésbe. És sajnos számomra megint az jött ki, hogy ez nem jó irány. Nekem zsákutca. És akkor a pályán kívülről bekiabálják a stréberek, hogy én le akarlak járatni, meg a mesterem ellen fordulok. Még ha ezt is látja mindenki, nekem nem ez volt a célom amikor beleástam magam. És talán nekem van egyedül jogom véleményt mondani, mert „megfizettem érte”. Hittel és pénzel rászántam egy hónapot, szemben mindenki mással.

De sajnos nem tudok mást mondani, hogy ezzel mindketten mellényúltunk. Ezt én már belátom, de Te nyilván nem. Majd idővel!

Jó munkát!

Parajdi István

---

#0 | Parajdi István | 2008-09-14 04:27:49