Részletes összehasonlító elemzést végeztünk a H-RSI tőzsde stratégiával amerikai részvényeken. A scriptet 10 évre teszteltük vissza napi grafikonokon 10.000 USD alaptőkével. A scriptbe beépítettük a kamatos kamat motort, amely mindig visszaforgatta az alaptőkébe az előző lezárult kötések profitjait. Minden piramidális kötés előtt kiszámolja az éppen köthető részvény mennyiséget, és addig köt a kiszámolt tőkével, amíg be nem zárja a következő RSI extrém szintnél. A stratégia szépsége maga az agresszivitása, erősen nyer és nagy tőkéket köt. A stratégiát legalább húsz részvényen érdemes futtatni. A teljes tőkét központi tőkének nevezzük, mely egyenlő arányban oszlik meg a húsz részvény között. A stratégia fokozatosan növeli a kötéseket, minden piramidális építkezési ciklus a meglévő (a húsz részvény közül, az egy részvénynek kiosztott) tőke ötödét köti, mindaddig amíg be nem zárja a teljes pozíciót a következő (70-es vagy 30-as) RSI szint elérésekorl. Ez a startégia csapatban vadászik, ha egy startégia túlköti magát a rendelkezésre álló tőke egy ötödéhez viszonyítva, akkor a többi részvény tőkéjéből és profitjából veszi el a kötendő mennyiséghez szükséges pénzt. Miután jelet kap a kiszállásra, egyenként végigszámolva a pozíciókon, visszafekteti a profitot, és újraszámolja a következő piramis felépítésére engedélyezett köthető mennyiséget.

A Wealth-Lab Developer (WLD) vagyonnövekedési görbéjét a napról napra meglévő tőke mennyisége alkotja.

Legnagyobb eredmények (kamatos kamattal)

Amerikai részvény	Profit faktor			Nyereséges üzletek	Veszteséges üzletek	Teljes nettó nyereség	Összes nyereség	Összes veszteség
	Összes	Long	Short
PALM	1,96	1,07	4,54	99,00	39,00	5136550,02	10462528,57	5325978,55
STEM	11,40	18,77	6,26	84,00	22,00	1593459,81	1746671,22	153211,40
RFMD	2,23	1,24	9,11	92,00	19,00	1486029,41	2690482,51	1204453,10
QLGC	2,07	1,20	7,04	87,00	34,00	715721,78	1384053,88	668332,11
TKC	5,46	11,73	3,50	76,00	17,00	588877,25	720959,51	132082,27
TLM	4,87	1,25	520,42	88,00	6,00	327877,80	412672,52	84794,72
INTU	391,52	177,81	1038,37	72,00	3,00	326142,57	326977,72	835,16
BRO	5,76	9,48	4,44	109,00	19,00	227268,72	275034,99	83498,01
SWKS	2,31	1,26	4,91	81,00	24,00	222884,91	393082,07	170197,16
LOW	16,47	9,11	n/a	81,00	6,00	215190,09	229104,53	13914,44
CNQ	6,37	2,03	31,76	81,00	17,00	198463,61	235432,70	36969,09
NUE	5,88	2,60	286,98	78,00	6,00	195415,85	235426,39	40010,54
HOTT	2,91	2,46	4,31	81,00	21,00	169308,03	257891,24	88583,21

Stabilan növekvő eredmények (kamatos kamattal)

Amerikai részvény	Profit faktor			Nyereséges üzletek	Veszteséges üzletek	Teljes nettó nyereség	Összes nyereség	Összes veszteség	Maximum Drawdown
	Összes	Long	Short
INTU	391,52	177,81	1038,37	72,00	3,00	326142,57	326977,72	835,16	30769,17
ROH	39,35	108,32	20,07	80,00	7,00	63645,31	65304,95	1659,64	7206,50
AMGN	12,23	13,13	11,38	65,00	14,00	66969,81	72932,20	5962,39	24744,89
STEM	11,40	17,77	6,26	84,00	22,00	1593459,81	1746671,22	153211,40	473176,69
ESRX	10,66	26,51	7,52	88,00	28,00	123016,36	135755,44	12739,09	16840,68
HRB	7,59	4,58	11,30	101,00	19,00	120707,61	139016,91	18309,30	51424,53
CNQ	6,37	2,03	31,76	81,00	13,00	198463,61	235432,70	36969,09	85476,31
MSFT	6,23	3,68	35,43	98,00	8,00	76999,10	91711,07	14711,97	23172,12
GPS	6,21	4,42	19,69	70,00	17,00	58056,58	69196,77	11140,19	40024,82
PAYX	5,51	10,53	3,05	70,00	16,00	42527,99	51963,11	9453,12	17391,94
RSG	4,23	10,48	2,01	74,00	17,00	49502,71	64843,48	15340,78	22345,16
HOTT	2,91	2,46	4,31	81,00	21,00	169308,03	257891,24	88583,21	149313,95
IM	2,71	1,59	13,22	86,00	17,00	118619,60	187944,76	69325,16	69518,06
TIF	2,68	2,12	4,29	76,00	17,00	115821,79	184797,90	68976,11	73623,24
QLGC	2,07	1,20	7,01	87,00	34,00	526937,29	1021402,50	494465,20	318947,44

A táblázatban szereplő mezők jelentései:

• Profit faktor: nyereség / veszteség hányados. Például: MSFT esetében a 14.69 értékű profit faktor azt jelenti, hogy a stratégia 14,69 - szer többet nyert, mint veszített. Minél magasabb a profit faktor a stratégia annál nyereségesebb. Ha a profit faktor 1 akkor a stratégia nyeresége 0%, ha kisebb, mint 1 akkor a stratégia veszteséges. Az n/a azt jelent, hogy a stratégia nem kötött egyetlen veszteséges üzletet sem, tehát kizárólag nyereséges üzleteket kötött. Ilyenkor a profit faktor végtelen lenne, de a nullával való osztás miatt n/a az értéke.
• Nyereséges üzletek: a legutóbbi 10 évben ennyi nyereséges üzletet kötött a stratégia
• Veszteséges üzletek: a legutóbbi 10 évben ennyi veszteséges üzletet kötött a stratégia
• Teljes nettó nyereség: Ennyi pénzt (USD) nyert tisztán a stratégia a legutóbbi 10 év alatt
• Összes nyereség: Ennyi pénzt (USD) nyert a stratégia a legutóbbi 10 év alatt a nyereséges üzleteket tekintve
• Összes veszteség: Ennyi pénzt (USD) veszített a stratégia a legutóbbi 10 év alatt a veszteséges üzleteket tekintve
• Maximum Drawdown: A legnagyobb veszteség mértéke (USD) a legutóbbi 10 év alatt. A kedvezőbb az, ha ez a szám a teljes nyereséget tekintve arányaiban kicsi. (ld: Visszaesési arány)

A stratégia törvényszerűségei:

• A H-RSI stratégiát az 1000 legmagasabb forgalmú amerikai részvényen futtattuk le, és a 1000 részvényből sok részvényen nemcsak pozitív, hanem stabilan növekvő eredményt hozott a legutóbbi 10 évet tekintve. Az aránylag magas megfelelési arány abból adódik, hogy a H-RSI stratégia nyeresége és a stabilitása nem egyes részvények vagy devizapárok karakterisztikájából adódik, hanem olyan törvényszerűségekből, melyek majdnem minden grafikonra igazak: csúcsok, völgyek egymás közötti átfedése, hiszen minden grafikont csúcsok és völgyek jellemeznek. További törvényszerűségek: tartós range mozgás vagy a tartósabb trendek erős váltása is a nyereséget növeli.
• Felhívom a figyelmet, hogy a stratégiát nem optimalizáltuk semelyik részvényen, az alapbeállításaival érte el a lenti eredményeket, így az optimalizáció kockázati bizonytalansága nem érinti az eredményeket és azok stabilitását. Alapbeállítások: RSI: 14-es periódus, extrém szintek: 30,70.

Megjegyzések:

• Forgalomelemzési forrás: www.marketwatch.com – vizsgált forgalom: 2008. november 24.