Részletes tesztelést végeztünk az egyik legagresszívebb tőzsde stratégiánkat tekintve amerikai részvényeken. A H-RSI tőzsde stratégiát 2008. augusztus 23-án részletesen megtanítottuk az Automatizált tőzsdézés tanfolyam résztvevőinek. Azok, akik megtanulták és használják ezt a tőzsde stratégiák, azoktól rengeteg pozitív visszajelzést kaptunk. De ne a szavak, hanem a számok beszéljenek. TradeStation platform eredmények.

Amerikai részvény	Profit faktor			Nyereséges üzletek	Veszteséges üzletek	Teljes nettó nyereség	Összes nyereség	Összes veszteség	Maximum Drawdown
	Összes	Long	Short
SOLF	n/a	n/a	n/a	15,00	0,00	153929,69	153929,69	0,00	0,00
STI	50,31	n/a	21,62	43,00	4,00	103735,68	105839,45	2103,77	1435,67
WMT	41,08	39,35	43,84	46,00	3,00	95093,35	97466,00	2372,65	1292,20
USB	21,29	50,96	10,75	50,00	8,00	128690,73	135034,59	6343,86	4005,60
MSFT	14,69	119,35	7,76	84,00	11,00	185404,96	198943,98	13539,02	8078,91
KLAC	12,20	9,13	17,74	32,00	4,00	107247,36	116819,76	9572,40	6041,34
KFT	10,50	15,12	6,99	49,00	10,00	74221,19	82030,47	7809,28	6055,83
TGT	10,38	n/a	6,76	49,00	6,00	122295,87	135336,78	13040,91	5850,70
LOW	10,31	14,30	8,28	64,00	10,00	200235,96	221744,99	21509,03	12121,33
MOS	10,10	33,03	5,02	80,00	13,00	251378,04	279005,03	27626,99	21180,38
C	8,06	14,39	4,43	42,00	9,00	75978,01	86736,62	10758,61	3927,19
HBAN	7,91	7,76	8,11	32,00	6,00	78925,47	90345,84	11420,37	6621,42
VZ	7,83	5,63	15,07	46,00	17,00	100007,90	114648,35	14640,45	7175,06
HK	7,68	n/a	4,45	17,00	4,00	63736,45	73272,38	9535,93	9535,93
SLE	7,18	9,04	5,25	69,00	17,00	123182,47	143104,31	19921,84	7554,22
DELL	7,08	4,45	21,38	58,00	15,00	161233,56	187739,89	26506,33	13163,94
CAG	6,90	18,99	3,68	77,00	20,00	144376,14	168864,57	24488,43	11304,22
BBT	6,88	9,58	4,61	66,00	15,00	101219,79	118432,40	17212,61	5885,22
PEP	5,62	23,80	2,71	33,00	12,00	38887,44	47304,95	8417,51	4950,54
GPS	5,01	6,84	3,34	70,00	19,00	186604,31	233196,91	46592,60	20739,32
WAG	4,84	24,22	2,49	39,00	12,00	67255,89	84752,64	17496,75	10722,23
LLY	4,82	2,82	44,52	53,00	13,00	91453,05	115401,07	23948,02	22093,40
MDT	4,58	2,85	20,62	42,00	13,00	80519,53	102984,65	22465,12	19666,74
MTG	4,51	4,55	4,37	85,00	17,00	243904,01	313481,80	69577,79	44785,17
KO	4,42	10,41	2,33	57,00	17,00	79455,43	102708,36	23252,93	10777,97
AMGN	4,41	16,46	2,34	50,00	20,00	112637,36	145686,42	33049,06	21036,72
JNJ	4,09	16,62	1,64	53,00	17,00	70094,94	92810,88	22715,94	14208,99
DOW	3,78	20,96	1,81	54,00	20,00	88615,30	120503,46	31888,16	19634,42
CAT	3,70	14,48	2,69	74,00	25,00	143431,29	196576,32	53145,03	29528,71
ESRL	3,01	2,21	4,63	46,00	18,00	176923,23	265117,30	88194,07	37870,44
WDC	2,48	7,26	1,47	71,00	39,00	251973,80	422590,27	170616,47	64907,07

A táblázatban szereplő mezők jelentései:

• Profit faktor: nyereség / veszteség hányados. Például: MSFT esetében a 14.69 értékű profit faktor azt jelenti, hogy a stratégia 14,69 - szer többet nyert, mint veszített. Minél magasabb a profit faktor a stratégia annál nyereségesebb. Ha a profit faktor 1 akkor a stratégia nyeresége 0%, ha kisebb, mint 1 akkor a stratégia veszteséges. Az n/a azt jelent, hogy a stratégia nem kötött egyetlen veszteséges üzletet sem, tehát kizárólag nyereséges üzleteket kötött. Ilyenkor a profit faktor végtelen lenne, de a nullával való osztás miatt n/a az értéke.
• Nyereséges üzletek: a legutóbbi 10 évben ennyi nyereséges üzletet kötött a stratégia
• Veszteséges üzletek: a legutóbbi 10 évben ennyi veszteséges üzletet kötött a stratégia
• Teljes nettó nyereség: Ennyi pénzt (USD) nyert tisztán a stratégia a legutóbbi 10 év alatt
• Összes nyereség: Ennyi pénzt (USD) nyert a stratégia a legutóbbi 10 év alatt a nyereséges üzleteket tekintve
• Összes veszteség: Ennyi pénzt (USD) veszített a stratégia a legutóbbi 10 év alatt a veszteséges üzleteket tekintve
• Maximum Drawdown: A legnagyobb veszteség mértéke (USD) a legutóbbi 10 év alatt. A kedvezőbb az, ha ez a szám a teljes nyereséget tekintve arányaiban kicsi. (ld: Visszaesési arány)
• Visszaesési arány: A stratégia stabilitását mutató mérőszám, mely a teljes nyereség és a maximum drawdown arányát mutatja. A stratégia akkor stabilabb, ha a visszaesési arány nagyobb. Ezt a mérőszámot nevezhetnénk stabilitási profit faktornak.

A stratégia törvényszerűségei:

• A H-RSI stratégiát a 200 legmagasabb forgalmú amerikai részvényen futtattuk le, és a 200 részvényből 31 db részvényen nemcsak pozitív, hanem stabilan növekvő eredményt hozott a legutóbbi 10 évet tekintve. Összefoglalva minden hatodik részvény (a részvények 15,5%-a) megfelelő a stratégia stabil üzemeltetésére. Ez az aránylag magas megfelelési arány abból adódik, hogy a H-RSI stratégia nyeresége és a stabilitása nem egyes részvények vagy devizapárok karakterisztikájából adódik, hanem olyan törvényszerűségekből, melyek majdnem minden grafikonra igazak: csúcsok, völgyek egymás közötti átfedése, hiszen minden grafikont csúcsok és völgyek jellemeznek. További törvényszerűségek: tartós range mozgás vagy a tartósabb trendek erős váltása is a nyereséget növeli.
• Felhívom a figyelmet, hogy a stratégiát nem optimalizáltuk semelyik részvényen, az alapbeállításaival érte el a lenti eredményeket, így az optimalizáció kockázati bizonytalansága nem érinti az eredményeket és azok stabilitását. Alapbeállítások: RSI: 14-es periódus, extrém szintek: 30,70.

Összefoglalások:

• A stratégia csoportot (elvsorozat) 3 éve teszteljük a Tőzsdeiskolán belül: MACD fordulások 1 perces EURUSD, USDJPY grafikonokon. Ez az egyik YES stratégia elődje, egyben továbbfejlesztése RSI-re CCI-re és más indikátorokra
• A stratégia agresszív természetű, hiszen piramidálisan növeli a pozícióit
• Kimagasló és agresszív eredményeket hoz
• A stratégia kötéséhez az adott tőke feldarabolása és speciális money management szükséges
• A stratégia alapbeállításaival érte el az eredményeket. Ha optimalizáljuk, akkor ennél csak jobb eredmények jöhetnek ki. Mégsem javaslom az optimalizációt, mert a stratégia agresszív természeténél fogva is nyereségesen és stabilan működik (ld: vagyonnövekedési görbék)
• A H-RSI stratégia használata azoknak ajánlott, akik megtanulták a tőzsdei programozást, elsajátították az automatizált tőzsdézés 5 aranyszabályát, és kimagasló tesztelési rutinnal rendelkeznek a H-RSI stratégiát illetően
• A stratégia kimagasló és stabil eredményeket hoz MACD fordulások esetében is (nemcsak devizapiaci daytrade-ben)

Megjegyzések:

• Forgalomelemzési forrás: www.marketwatch.com – vizsgált forgalom: 2008. augusztus 29.
• A 31 db stabilan növekvő nyereséget hozó részvényen felül további 23 részvény is kimagasló nyereséget hozott. A 23 részvény esetében a nyereség ellenére kis mértékű vagy időszakos instabilitás lépett fel, ezért ezek eredményeit nem közöltük