A H-RSI tőzsde stratégia (NinjaTrader 6.5)

Részletes összehasonlító elemzést végeztünk a H-RSI tőzsde stratégiával amerikai részvényeken. A scriptet 10 évre teszteltük vissza napi grafikonokon 200.000 USD központi tőkét feltételezve. A scriptbe beépített kamatos kamat motor mindig visszaforgatta a központi tőkébe az előző lezárult kötések profitjait. A H-RSI tőzsde stratégia 20 részvényt virtuálisan kezelt a teszt alatt feltételezve, hogy az éppen tesztelt részvényen kívűl nem alakult ki pozíció a többi 19 részvényben. A központi tőke 1/20-nak 1/5 része (induláskor 10000/5) került egyszerre bekötésre. Minden piramidális kötés előtt a stratégia kiszámolja az éppen köthető részvény mennyiséget, és a bekötött összeget levonja a központi tökéből (imitálva a brókercégek gyakorlatát). A H-RSI tőzsde stratégia addig köt, a mindig újra számolt értékkel, amíg be nem zárja a következő pozíciot a 70-es vagy 30-as RSI szint elérésekor, vagy míg tart a központi tőke. Így nem fordulhat elő, hogy negatív (nem létező) tőkéből kötünk be. A H-RSI tőzsde stratégia így nem tudja túlkötni magát a rendelkezésre álló központi tőkéhez viszonyítva. Miután bezárja a pozícióját, a megtermelt profittal megnöveli a központi tökét.

Vagyonnövekedési görbe

A NinjaTrader vagyonnövekedési görbéjét a pozíció záraskor meglévő profit (Total Net Profit) alkotja.

^^^^ Vissza a Haladó tőzsdetanfolyam automatizált eredmények listához ^^^^

A tesztet az alábbi részvények futattuk le:

Amerikai részvény	Profit faktor			Nyereséges üzletek	Veszteséges üzletek	Teljes nettó nyereség	Összes nyereség	Összes veszteség	Maximum Drawdown
	Összes	Long	Short
INTU	99,00	99,00	99,00	71	3	47578,92	47691,77	-112,85	-82,08
ROH	32,13	99,00	11,73	78	5	22196,56	22909,66	-713,10	-371,02
AMGN	20,27	19,09	21,49	65	14	26033,29	27384,14	-1350,85	-443,52
STEM	6,18	17,00	3,15	78	22	65108,46	77685,51	-12577,05	-5775,33
ESRX	5,79	8,03	5,04	88	28	36311,52	43895,43	-7583,91	-3669,63
HRB	9,18	3,94	16,9	99	19	37532,04	42123,05	-4591,01	-1806,98
CNQ	42,29	27,56	50,95	82	10	45956,46	47069,50	-1113,04	-435,38
MSFT	13,77	7,75	73,31	99	6	26833,37	28934,95	-2101,58	-1817,58
GPS	8,39	6,26	22,23	68	15	21363,91	24255,21	-2891,3	-1825,96
PAYX	7,57	15,71	3,45	70	15	19262,61	22196,4	-2933,79	-1553,64
RSG	5,2	10,68	2,58	71	16	19621,89	24293,52	-4671,63	-3066,78
HOTT	6,26	5,34	8,1	81	17	38569,24	45899,59	-7330,35	-2447,77
IM	22,1	18,02	32,89	85	12	34222,36	35844,46	-1622,1	-955,73
TIF	12,58	25,68	8,66	76	14	37939,89	41215,04	-3275,15	-2031,79

A táblázatban szereplő mezők jelentései:

Profit faktor: nyereség / veszteség hányados. Például: MSFT esetében a 14.69 értékű profit faktor azt jelenti, hogy a stratégia 14,69 - szer többet nyert, mint veszített. Minél magasabb a profit faktor a stratégia annál nyereségesebb. Ha a profit faktor 1 akkor a stratégia nyeresége 0%, ha kisebb, mint 1 akkor a stratégia veszteséges. Az n/a azt jelent, hogy a stratégia nem kötött egyetlen veszteséges üzletet sem, tehát kizárólag nyereséges üzleteket kötött. Ilyenkor a profit faktor végtelen lenne, de a nullával való osztás miatt n/a az értéke.
Nyereséges üzletek: a legutóbbi 10 évben ennyi nyereséges üzletet kötött a stratégia
Veszteséges üzletek: a legutóbbi 10 évben ennyi veszteséges üzletet kötött a stratégia
Teljes nettó nyereség: Ennyi pénzt (USD) nyert tisztán a stratégia a legutóbbi 10 év alatt
Összes nyereség: Ennyi pénzt (USD) nyert a stratégia a legutóbbi 10 év alatt a nyereséges üzleteket tekintve
Összes veszteség: Ennyi pénzt (USD) veszített a stratégia a legutóbbi 10 év alatt a veszteséges üzleteket tekintve
Maximum Drawdown: A legnagyobb veszteség mértéke (USD) a legutóbbi 10 év alatt. A kedvezőbb az, ha ez a szám a teljes nyereséget tekintve arányaiban kicsi. (ld: Visszaesési arány)

A stratégia törvényszerűségei:

A H-RSI stratégiát az 1000 legmagasabb forgalmú amerikai részvényen futtattuk le, és a 1000 részvényből sok részvényen nemcsak pozitív, hanem stabilan növekvő eredményt hozott a legutóbbi 10 évet tekintve. Az aránylag magas megfelelési arány abból adódik, hogy a H-RSI stratégia nyeresége és a stabilitása nem egyes részvények vagy devizapárok karakterisztikájából adódik, hanem olyan törvényszerűségekből, melyek majdnem minden grafikonra igazak: csúcsok, völgyek egymás közötti átfedése, hiszen minden grafikont csúcsok és völgyek jellemeznek. További törvényszerűségek: tartós range mozgás vagy a tartósabb trendek erős váltása is a nyereséget növeli.
Felhívom a figyelmet, hogy a stratégiát nem optimalizáltuk semelyik részvényen, az alapbeállításaival érte el a lenti eredményeket, így az optimalizáció kockázati bizonytalansága nem érinti az eredményeket és azok stabilitását. Alapbeállítások: RSI: 14-es periódus, extrém szintek: 30,70.