Részletes tesztelést végeztünk az egyik legagresszívebb tőzsde stratégiánkat tekintve amerikai részvényeken. A H-RSI tőzsde stratégiát 2008. augusztus 23-án részletesen megtanítottuk az Automatizált tőzsdézés tanfolyam résztvevőinek. Azok, akik megtanulták és használják ezt a tőzsde stratégiát, azoktól rengeteg pozitív visszajelzést kaptunk. De ne a szavak, hanem a számok beszéljenek. TradeStation platform eredmények.

Részletes összehasonlító elemzést végeztünk a H-RSI tőzsde stratégiával amerikai részvényeken. A scriptet 10 évre teszteltük vissza napi grafikonokon 10.000 USD alatőkével. A scriptbe beépítettük a kamatos kamat motort, amely mindig visszaforgatta az alaptőkébe az előző lezárult kötések profitjait. Minden piramidális kötés előtt kiszámolja az éppen köthető részvény mennyiséget, és addig köt a kiszámolt tőkével, amíg be nem zárja a következő RSI extrém szintnél. A stratégia szépsége maga az agresszivitása, erősen nyer és nagy tőkéket köt. A stratégiát legalább húsz részvényen érdemes futtatni. A teljes tőkét központi tőkének nevezzük, mely egyenlő arányban oszlik meg a húsz részvény között. A stratégia fokozatosan növeli a kötéseket, minden piramidális építkezési ciklus a meglévő (a húsz részvény közül, az egy részvénynek kiosztott) tőke ötödét köti, mindaddig amíg be nem zárja a teljes pozíciót a következő (70-es vagy 30-as) RSI szint elérésekor. Amerikei részvények kereskedésekor napontúl kétszeres tőkeáttét vehető igénybe, így valójában tízszer is beköthető piramidálisan a pozíció, anélkül, hogy elfogyna az adott részvényre jutó központi tőke, így csak a tizenegyedik kötéstől szükséges igénybe venni a központi tőkét. Ez a strartégia csapatban vadászik, ha egy startégia túlköti magát a rendelkezésre álló tőke egy ötödéhez viszonyítva, akkor a többi részvény tőkéjéből és profitjából veszi el a kötendő mennyiséghez szükséges pénzt. Miután jelet kap a kiszállásra, egyenként végigszámolva a pozíciókon, visszafekteti a profitot, és újraszámolja a következő piramis felépítésére engedélyezett köthető mennyiséget.

Részletes összehasonlító elemzést végeztünk a H-RSI tőzsde stratégiával amerikai részvényeken. A scriptet 10 évre teszteltük vissza napi grafikonokon 200.000 USD központi tőkét feltételezve. A scriptbe beépített kamatos kamat motor mindig visszaforgatta a központi tőkébe az előző lezárult kötések profitjait. A H-RSI tőzsde stratégia 20 részvényt virtuálisan kezelt a teszt alatt feltételezve, hogy az éppen tesztelt részvényen kívűl nem alakult ki pozíció a többi 19 részvényben. A központi tőke 1/20-nak 1/5 része (induláskor 10000/5) került egyszerre bekötésre. Minden piramidális kötés előtt a stratégia kiszámolja az éppen köthető részvény mennyiséget, és a bekötött összeget levonja a központi tökéből (imitálva a brókercégek gyakorlatát). A H-RSI tőzsde stratégia addig köt, a mindig újra számolt értékkel, amíg be nem zárja a következő pozíciot a 70-es vagy 30-as RSI szint elérésekor, vagy míg tart a központi tőke. Így nem fordulhat elő, hogy negatív (nem létező) tőkéből kötünk be. A H-RSI tőzsde stratégia így nem tudja túlkötni magát a rendelkezésre álló központi tőkéhez viszonyítva. Miután bezárja a pozícióját, a megtermelt profittal megnöveli a központi tökét.

Részletes összehasonlító elemzést végeztünk az INR4 tőzsde stratégiával amerikai részvényeken. A scriptet 10 évre teszteltük vissza napi grafikonokon 10.000 USD alaptőkével. A scriptbe beépítettük a kamatos kamat motort, amely mindig visszaforgatta az alaptőkébe az előző lezárult kötések profitjait. Minden kötés előtt kiszámolja az éppen köthető részvény mennyiséget, és köt a kiszámolt tőkével. A pozíció zárása után kiszámolja a nyereséget és visszaforgatja az alaptőkébe.