Előadó: Horváth András, tőzsdeszakértő, oktató
A tanfolyam anyaga 14 modulból áll.
I. Bevezetés az automatizált tőzsdézésbe
A programozott és az automatizált kereskedés előnyei és hátrányai a manuális kereskedéssel összehasonlítva
Az automatizált kereskedés szintjei: milyen jogokat adhatunk az automatizálható programnak az üzletek kötésében: a kézi kötésektől a teljesen automatikus rendszerekig
Az automatizált kereskedés tanulásának 7 lépése
Hogyan köthető össze a MetaTrader a brókercégekkel?
Mit tegyünk automatizált tőzsdézés során, ha áramszünet van, vagy leáll az internet? - Külső szerver alkalmazások bemutatása
II. A programozás alapjai
A programozás tévhiteinek eloszlatása
A MetaTrader kereskedési felületének rövid összefoglalása
A programozás szerkezetének bemutatása (szintaktika)
Programozási alapfogalmak
A programozás logikájának bemutatása
Utasítások bemutatása
Változók létrehozása
Logikai folyamatok leírása
Ciklusok ismertetése
Függvények használata és folyamata
III. A stratégiák számszerű értékelése
A nyereségek számszerű összesítése és értékelése
A stratégia által kötött üzletek megtekintése
Több stratégia eredményességének összehasonlítása: a profit faktor és egyéb mutatószámok
A vagyonnövekedési görbe értékelése
A stratégia eredményeinek és nyereségeinek értékelési módszerei
A fix periódusú stratégiák alkalmazásának előnyei
Az optimalizálás előnyei és hátrányai
IV. Programozott trendfelismerés
Bevezetés a trendfelismerésbe
Programozott trendfelismerés
Bevezetés a csúcsok és völgyek programozásába, felismerésébe
Csúcsok, völgyek programozása, felismerése
Trendek felismerése
Emelkedő trendek
A völgyek növekedésének vizsgálata
Az emelkedő trend kezdetének felismerése
Az emelkedő trend végének felismerése
Csökkenő trendek
A csúcsok csökkenésének vizsgálata
A csökkenő trend kezdetének felismerése
A csökkenő trend végének felismerése
Range
A range ármozgás felismerése
V. Gyertya alakzatok programozása
A kulcsforduló programozása és felismerése
A marubozu programozása és felismerése
Marubozu testvérek programozása és felismerése
A doji programozása és felismerése
A morning doji star és az evening doji star programozása és felismerése
Az előrefelé terhes alakzatok (Harami) programozása és felismerése
A visszafelé terhes alakzatok (Engulfing) programozása és felismerése
Egyéb gyertya alakzatok programozása
VI. Indikátor stratégiák programozása
Egyszerű indikátorok használata a programozásban
Bevezetés az indikátorok programozásába
Mozgóátlagok programozása
Az ár és a mozgóátlag keresztezése
Két mozgóátlag keresztezése
Egyszerű stratégiák eredményeinek részletes értékelése
Indikátor stratégiák automatizálása, programozása
MACD, Bollinger szalagok, RSI, CCI, ATR és egyéb indikátor stratégiák programozása és tesztelése
Az indikátor stratégiák eredményeinek részletes értékelése
VII. Programozható kötések
A pozíció nyitás és a pozíció zárás típusai: piaci, limitáras, stop-loss és egyéb megbízások
A pozíció nyitás programozása
Pozíció nyitás fajtáinak bemutatása, programozása
Adott gyertya pontjában való pozíció nyitás
Piaci megbízás programozása
Limitáras megbízás programozása
Egyéb pozíció nyitási technikák
A pozíció zárás programozása
Stop-loss technikák alkalmazása
A kezdeti stop-loss meghatározása
A stop-loss húzásának programozott technikái
Követő (trailing) stop-loss alkalmazása
Indikátor alapú követő (trailing) stop-loss alkalmazása
Trendkimerüléses pozíció zárási jelek pl.: ADX 40 felett fordul
IX. Pozícióépítés trendben
Rákötés az előző csúcs fölézárása jelre
Rákötés a korrekció vége jelekre
A rákötésekhez szükséges mennyiség1, mennyiség2 automatizálása
Korrekció vége jelek programozása indikátorokkal: MACD, ATR, EMA, egyéb indikátorok
X. Range kitöréses stratégiák programozása
ATR kicsi beszűkülés kitörés
Bollinger szalagok beszűkülésének kitörése
ADX kicsi beszűkülés kitörés
Gyertya-range alapú range kitöréses stratégiák
Egyéb range beszűkülésből kitörés stratégiák automatizálása
XI. Scalp stratégiák automatizálása
Gyertya alakzat alapú scalp stratégiák
Túlvett/túladott típusú scalp stratégiák
XII. A nem veszít logika stratégiái
Bollinger szalagok alapú range követéses stratégiák
MACD, RSI, MFI alapú range követéses stratégiák
A nem veszít logika:
A nem veszít logika részletes ismertetése
A nem veszít logika előnyei és kezelhető kockázatai
A kötésmennyiség vizsgálat elemei:
Unrelaized PnL vizsgálat
Unrelaized PnL, realized PnL indikátorok
A rákötések számának vizsgálata
A részvények szűrése, a kisebb kötésmennyiség kockázatú részvények kiválasztása
A stratégiához szükséges tőkeigény kiszámolása
Trendkimerülésen alapuló nem veszít stratégiák:
A BBADX nem veszít stratégia futtatása amerikai részvényeken és devizapárokon
A H-RSI nem veszít stratégia futtatása amerikai részvényeken és devizapárokon
Trendellenes nem veszít stratégiák
Trendirányú nem veszít stratégiák
Egyéb trendkimerüléses nem veszít stratégiák
Scalp módszeren alapuló nem veszít stratégiák:
A scalp stratégiák nem veszít logikai változatai
A nem veszít logika stratégiáinak kombinálása:
Több nem veszít stratégia futtatása egy robotban
Nagyobb nyereség elérése ugyanakkora kockázattal
A stratégiák kötésszámának növelése, így a stratégiák sokkal gyakrabban kötnek, és ezzel többet nyernek
XIII. Money management programozása
A tőkefüggvények meghívása
Money management műveletek a tőkével
Hány darab részvényt vegyen a stratégia a kötéseknél?
A 1%-os tőkeszázalékos szabály programozása
XIV. Tőzsdei szerver gépen való stratégia futtatás
Mit tegyünk automatizált tőzsdézés során, ha áramszünet van, vagy leáll az internet?
A válasz egyszerű: távoli szerver gépen való futtatás. Ez mentesít a leállás kockázatától. A távoli szerveren való program futtatás technikáinak és módszereinek bemutatása.
