Automatizált kötési eredmények - Nem veszít logika
Eredmények - 2011. 05. 24. - 2011. 07. 08.:
A legutóbbi 1,5 hónap eredményei a nem veszít logikában: 15037,38 USD, nyereséges üzletkötések aránya 81,75% (az előző eredmények folytatólagosan: 2011. május 24. – 2011. július 8.).
A legutóbbi 1,5 hónap eredménye (2011. 05. 24. - 2011. 07. 08.):
Nettó nyereség: 15037,38 USD
Profit factor: 4,45
Üzletkötések száma: 126, ebből nyereséges üzlet: 103
Nyerő üzletek aránya: 81,75%
Legnagyobb zsinórban nyereséges üzletkötési száma: 26
Eredmények a legutóbbi 4,5 hónapban:
A legutóbbi 4,5 hónap eredménye összesítve (2011. 03. 01. - 2011. 07. 08.):
Nettó nyereség: 31892,45 USD
Profit factor: 5,39
Üzletkötések száma: 243, ebből nyereséges üzlet: 212
Nyerő üzletek aránya: 87,24%
Az üzletkötések nyereségei (USD) 2011. május 17. - 2011. 05. 31.
Az üzletkötések nyereségei (USD) 2011. júniusban – 1
Az üzletkötések nyereségei (USD) 2011. júniusban – 2
Az üzletkötések nyereségei (USD) 2011. júniusban – 3
Az üzletkötések nyereségei (USD) 2011. júniusban – 4
Az üzletkötések nyereségei (USD) 2011. júliusban
Eredmények - 2011. 03. 01. - 2011. 05. 24.:
Az automatizált tőzsdézés iránt érdeklődők számára közzéteszem legutóbbi automatizált üzletkötési eredményeimet, melyeket a nem veszít logika családba tartozó automatizált stratégiával értem el. A stratégia teljesen automatikusan fut, nem kell állítani, csak hagyni kell, hogy a nem veszít robot folyamatosan futhasson a grafikonon, és automatikusan köthesse az üzleteket. A legutóbbi 3 hónap nyeresége 16192,41 USD, nyereséges üzletkötések aránya 84,75%.
I. Eredmények havi bontásban:
A 2011. március hónap eredménye:
Nettó nyereség: 4382,86 USD
Profit factor: 6,75
Üzletkötések száma: 37, ebből nyereséges üzlet: 34
Nyerő üzletek aránya: 91,89%
Legnagyobb zsinórban nyereséges üzletkötési száma: 19
A 2011. április hónap eredménye:
Nettó nyereség: 8746,83 USD
Profit factor: 3,37
Üzletkötések száma: 41, ebből nyereséges üzlet: 29
Nyerő üzletek aránya: 70,73%
Legnagyobb zsinórban nyereséges üzletkötési száma: 22
A 2011. május hónap eredménye (folyamatban lévő hónap: 2011. 05. 01. - 2011. 05. 24.):
Nettó nyereség: 2631,84 USD
Profit factor: 1,84
Üzletkötések száma: 32, ebből nyereséges üzlet: 25
Nyerő üzletek aránya: 78,13%
Legnagyobb zsinórban nyereséges üzletkötési száma: 25
II. Eredmények a legutóbbi 3 hónapban:
A legutóbbi 3 hónap eredménye összesítve: 2011. március - május
Nettó nyereség: 16192,41 USD
Profit factor: 4,13
Üzletkötések száma: 118, ebből nyereséges üzlet: 100
Nyerő üzletek aránya: 84,75%
Legnagyobb zsinórban nyereséges üzletkötési száma: 37
A legutóbbi 3 hónap nyereségének folyamatos növekedése
A legutóbbi 3 hónap nyereségei napi eloszlásban
A legutóbbi 3 hónap nyereségei heti eloszlásban
A legutóbbi 3 hónap nyereségei havi eloszlásban
Az üzletkötések nyereségei (USD) 2011. márciusban – 1
Az üzletkötések nyereségei (USD) 2011. márciusban – 2
Az üzletkötések nyereségei (USD) 2011. márciusban – 3
Az üzletkötések nyereségei (USD) 2011. áprilisban – 1
Az üzletkötések nyereségei (USD) 2011. áprilisban – 2
Az üzletkötések nyereségei (USD) 2011. májusban – 1
Az üzletkötések nyereségei (USD) 2011. májusban – 2
III. Eredmények a legutóbbi héten (2011. 05. 15 – 2011. 05. 19.):
A 2011. 05. 16. - 2011. 05. 20. hét eredménye:
Nettó nyereség: 2337,61 USD
Profit factor: 99,00
Üzletkötések száma: 22, ebből nyereséges üzlet: 1
Nyerő üzletek aránya: 95,45%
Legnagyobb zsinórban nyereséges üzletkötési száma: 13
A legutóbbi hét nyereségének folyamatos növekedése
A blog olvasói és az Automatizált tőzsdézés tanfolyam résztvevői kérésére felvettem videóra a mai (2009. július 27.) Gain Capital kötések közül egy sorozatot, melyet NinjaTrader script futtatásával kötöttünk. A videón látható kötések eredménye: 440 USD. A nap végére elért nyereség: 928 USD.
Részletes elmagyarázó kép az éppen futó automatizált kötésekről és a két program kötés-kijelzéseiről: Gain Capital programja (ForexTrader) és NinjaTrader.
Az EURUSD pozíció éppen nyitva van, jelenlegi nyeresége: 40 USD
Időpont: 2009. július 27. - 12 óra 57 perc
2009-07-27 12:59
Az EURUSD pozíció éppen nyitva van, jelenlegi nyeresége: 180 USD
Időpont: 2009. július 27. - 12 óra 59 perc
2009-07-27 14:10
Az EURUSD pozíció éppen nyitva van, jelenlegi nyeresége: 440 USD
Időpont: 2009. július 27. - 14 óra 10 perc
2009-07-27 14:40
A mai nap végén (2009. július 27.) az összes megkötött üzlet eredménye: 928 USD
Nap végi nyereségek I.
A mai nap végén (2009. július 27.) az összes megkötött üzlet eredménye: 928 USD
Nap végi nyereségek II.
Az előző tőzsdenapon, múlt pénteken (2009. július 24.) kötött üzletek eredménye: 829 USD
Videó: Automatizált éles amerikai részvény kötések NinjaTraderben
Felvettem videóra a múlt pénteki (2009. augusztus 7-i) amerikai részvények-kötések közül egy-egy sorozatot, melyet NinjaTrader script futtatásával kötöttünk. A videón INTC és DELL kötések láthatók:
INTC
Long vétel - 200 db – 18.62 USD – 16:04
Long vétel - 200 db – 18.55 USD – 16:07
Long vétel - 200 db – 18.55 USD – 16:12
Long vétel - 200 db – 18.58 USD – 16:16
Részletes elmagyarázó kép az éppen futó automatizált kötésekről és a két program kötés-kijelzéseiről: InteractiveBrokers programja (TWS) és NinjaTrader.
Az INTC long pozíció éppen nyitva van, a DELL short pozíció éppen most zárult be.
Időpont: 2009. augusztus 7. - 17 óra 23 perc
A Tőzsdeiskola az általa oktatott tőzsde stratégiákat rendszeresen teszteli különböző tőzsdei automatizált kereskedési platformokon. Az eredményeinket rendszeresen közzétesszük, hogy hallgatóink összehasonlíthassák saját eredményeikkel, és segítségükre legyen az általuk továbbfejleszteni kívánt tőzsde stratégia kiválasztásában.
Az eredmények közzététele elsősorban a hallgatóink saját tőzsde stratégia kialakításának az irányát segíti és nem az „egyedüli mindent megoldó” megoldást nyújtja, bíztatunk mindenkit saját kreatív tőzsde stratégia kialakítására a Tőzsdeiskola tőzsdetanfolyamain megtanult alapok továbbfejlesztésével. Amennyiben észrevétele van az itt közzétett tőzsde stratégia tesztekkel, teszteredményekkel kapcsolatban, úgy kérjük írjon a E-mail címre.
Részletes tesztelést végeztünk az egyik legagresszívebb tőzsde stratégiánkat tekintve amerikai részvényeken. A H-RSI tőzsde stratégiát 2008. augusztus 23-án részletesen megtanítottuk az Automatizált tőzsdézés tanfolyam résztvevőinek. Azok, akik megtanulták és használják ezt a tőzsde stratégiát, azoktól rengeteg pozitív visszajelzést kaptunk. De ne a szavak, hanem a számok beszéljenek. TradeStation platform eredmények.
Részletes összehasonlító elemzést végeztünk a H-RSI tőzsde stratégiával amerikai részvényeken. A scriptet 10 évre teszteltük vissza napi grafikonokon 10.000 USD alatőkével. A scriptbe beépítettük a kamatos kamat motort, amely mindig visszaforgatta az alaptőkébe az előző lezárult kötések profitjait. Minden piramidális kötés előtt kiszámolja az éppen köthető részvény mennyiséget, és addig köt a kiszámolt tőkével, amíg be nem zárja a következő RSI extrém szintnél. A stratégia szépsége maga az agresszivitása, erősen nyer és nagy tőkéket köt. A stratégiát legalább húsz részvényen érdemes futtatni. A teljes tőkét központi tőkének nevezzük, mely egyenlő arányban oszlik meg a húsz részvény között. A stratégia fokozatosan növeli a kötéseket, minden piramidális építkezési ciklus a meglévő (a húsz részvény közül, az egy részvénynek kiosztott) tőke ötödét köti, mindaddig amíg be nem zárja a teljes pozíciót a következő (70-es vagy 30-as) RSI szint elérésekor. Amerikei részvények kereskedésekor napontúl kétszeres tőkeáttét vehető igénybe, így valójában tízszer is beköthető piramidálisan a pozíció, anélkül, hogy elfogyna az adott részvényre jutó központi tőke, így csak a tizenegyedik kötéstől szükséges igénybe venni a központi tőkét. Ez a strartégia csapatban vadászik, ha egy startégia túlköti magát a rendelkezésre álló tőke egy ötödéhez viszonyítva, akkor a többi részvény tőkéjéből és profitjából veszi el a kötendő mennyiséghez szükséges pénzt. Miután jelet kap a kiszállásra, egyenként végigszámolva a pozíciókon, visszafekteti a profitot, és újraszámolja a következő piramis felépítésére engedélyezett köthető mennyiséget.
Részletes összehasonlító elemzést végeztünk a H-RSI tőzsde stratégiával amerikai részvényeken. A scriptet 10 évre teszteltük vissza napi grafikonokon 200.000 USD központi tőkét feltételezve. A scriptbe beépített kamatos kamat motor mindig visszaforgatta a központi tőkébe az előző lezárult kötések profitjait. A H-RSI tőzsde stratégia 20 részvényt virtuálisan kezelt a teszt alatt feltételezve, hogy az éppen tesztelt részvényen kívűl nem alakult ki pozíció a többi 19 részvényben. A központi tőke 1/20-nak 1/5 része (induláskor 10000/5) került egyszerre bekötésre. Minden piramidális kötés előtt a stratégia kiszámolja az éppen köthető részvény mennyiséget, és a bekötött összeget levonja a központi tökéből (imitálva a brókercégek gyakorlatát). A H-RSI tőzsde stratégia addig köt, a mindig újra számolt értékkel, amíg be nem zárja a következő pozíciot a 70-es vagy 30-as RSI szint elérésekor, vagy míg tart a központi tőke. Így nem fordulhat elő, hogy negatív (nem létező) tőkéből kötünk be. A H-RSI tőzsde stratégia így nem tudja túlkötni magát a rendelkezésre álló központi tőkéhez viszonyítva. Miután bezárja a pozícióját, a megtermelt profittal megnöveli a központi tökét.
Részletes összehasonlító elemzést végeztünk az INR4 tőzsde stratégiával amerikai részvényeken. A scriptet 10 évre teszteltük vissza napi grafikonokon 10.000 USD alaptőkével. A scriptbe beépítettük a kamatos kamat motort, amely mindig visszaforgatta az alaptőkébe az előző lezárult kötések profitjait. Minden kötés előtt kiszámolja az éppen köthető részvény mennyiséget, és köt a kiszámolt tőkével. A pozíció zárása után kiszámolja a nyereséget és visszaforgatja az alaptőkébe.
Érdemes továbbfejlődni az automatizált kereskedés felé
Az automatizált kötéseknek nincsen tőzsdepszichológiája
A manuális kereskedés sikeressége, folyamatos nyereségessége a sok gyakorláson és a rutinon múlik. Amíg gyakoroljuk a technikákat és stratégiákat, addig sok gondot okozhat betartani a szigorú keretek között zajló manuális kereskedés szabályit és folyamatait. Sokszor csak meg kell nézni, hányszor maradunk le egy kötésről tétovázás miatt, melyet a veszteségtől való félelem, vagy a nyereségtől való elvakultság (pénzvakítás) okoz. A tőzsdepszichológiai szabályok megszegése, a szabályok nem megfelelő betartása miatt sokszor lemaradhatunk a kötésről, így sok nyereség veszhet el. A tőzsdepszichológiai szabályok elsajátítása és betartása sok embernek okoznak gondot, főleg ha az élesen forgó pénzről van szó. Mostantól már bárki számára elérhető a megoldás, melynek segítségével a tőzsdetanfolyamon megtanult kereskedési stratégiák automatizálhatóvá válnak, és ez sikeresen átsegíti a kereskedőt az idegőrlő stratégiai döntéseken anélkül, hogy tudnia kellene programozni, hiszen Automatizált tőzsdézés tanfolyamon olyan megoldásokat mutatunk be, melyek nem igényelnek programozói ismereteket vagy előéletet, és mégis automatizált demó és éles kötéseket lehet létrehozni egyszerű módon.
Miért is előnyös a stratégiákat automatizálni?
A stratégiákat évekre visszamenőleg tesztelhetjük, és nyereségeiket össze is hasonlíthatjuk más stratégiákkal. A nyereségek összehasonlítása révén mindig kiválaszthatjuk a legnyereségesebb módszert, melyet élesben is köthetünk. Így szinte garantált, hogy a leghatékonyabb módon mindig a legnyereségesebb és a legstabilabban nyerő stratégiát alkalmazzuk az éles kötések során. Az automatikus rendszert csak felügyelnünk kell az öt aranyszabály szerint. Nem kell soha többet stopperrel ülni, és két darab ébresztőórát beállítani a gyertyák zárásához, hiszen az automata stratégia felismeri a megfelelő be- és kiszállási pontot, és a kötésekről az automatizálható program önállóan gondoskodik. Emellett soha többé nem kell egyszerre 20-50 darab grafikont figyelnünk, és kémlelnünk az árfolyamokat gyertyazáráskor, hiszen az automatizálható programok minden egyes kiválasztott részvényen vagy devizapáron önmaguktól működnek, és a megfelelő feltétek teljesülésekor riaszthatnak, figyelmeztethetnek minket, vagy önállóan, akár a távollétünkben is megkötik az üzleteket.
Díjmentes demó számla az automatizált kötésekhez
Nem hagyunk senkit sem megfelelő kezdetek nélkül, mivel mindent az alapoktól fokozatosan építünk fel, és megfelelő gyakorlás mellett már bárki képes lesz továbbfejleszteni a kész és leprogramozott stratégiákat, melyeket tanfolyamunk alatt adunk át hallgatóinknak. Hogy senki ne maradjon le a tanfolyamon, korlátlan idejű automatizált demó fiókot és automatizálható programot adunk valós idejű deviza és késleltetett daytrade részvényadatokkal. A demó számlának nincs külön díja, teljesen díjmentes.
Tanfolyamunk továbbfejlődési lehetőséget is nyújt a tavalyi Automatizált tőzsdézés tanfolyamot végzett hallgatóink számára, hiszen az idén további két automatizálható programmal (NinjaTrader, MetaTrader) is bővült a tanfolyam menete, mely nem csak programot szolgáltat az automatizált kötésekhez, hanem számtalan új brókercéget is bemutat, melyek között szabadon lehet választani stratégiánk tesztelésére.
Aki emberi kéz érintése nélkül szeretne tőzsdézni.
Aki egy gombnyomásra szeretné megtudni, mennyi pénzt keresett a stratégia az elmúlt években.
Aki nem szeretne hosszú órákat elemzéssel eltölteni a számítógép előtt.
Aki tőzsdepszichológiai hibáktól mentesen és stressz nélkül szeretne kereskedni.
Aki nem szeretne lemaradni a jelentős jelekről, hanem folyamatosan szeretne kereskedni akár alvás vagy nyaralás közben is.
Aki főállás vagy vállalkozás mellett is teljes időben szeretne tőzsdézni.
Az automatizált tőzsdézésnek nincsen tőzsdepszichológiája, tétovázás nélkül azonnal megköti az üzletet, ha jel van.
Sohasem maradunk le egyelten kötésről sem, mert az automatizált tőzsdei rendszerek nem tétováznak, nem félnek a veszteségtől, csak végrehajtják a vételi/eladási jelek kötéseit.
Az automatizált kereskedés egyszerű módon lehetséges.
A stratégia pénzben mérhető eredménye azonnal láthatóvá és értékelhetővé válik.
Valós idejű árfolyamokon is lehet programozott stratégiákat futtatni, ahol a rendszer azonnal meg is köti az üzletet.
A programozott jelzések több ezer részvényt vagy több száz devizapárt egyszerre is képesek figyelni.
Az automatikus kötések a grafikonon is jól nyomon követhetők. Díjmentes gyakorló nap: A tanfolyam menetébe egy hétköznapra eső díjmentes gyakorlónapot is beépítünk. Belépés kizárólag az Automatizált tőzsdézés tanfolyam résztvevői számára.
Elsajátított program jelenleg: MetaTrader 4
Elsajátított program korábbi években: NinjaTrader 7
